Strategi Perdagangan Ichimoku Kinko Hyo


Tanggal Pembuatan: 2023-12-12 17:32:08 Akhirnya memodifikasi: 2023-12-12 17:32:08
menyalin: 2 Jumlah klik: 707
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut

Strategi Perdagangan Ichimoku Kinko Hyo

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan saham multihead yang didasarkan pada indikator Ichimoku Kinko Hyo. Strategi ini menggunakan prinsip dasar keseimbangan sekilas untuk menilai kapan masuk dan keluar dari pasar.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung unsur-unsur yang seimbang pada pandangan pertama, termasuk garis antenna ((Tenkan-Sen), garis acuan ((Kijun-Sen), garis terdepan ((Senkou Span A) dan garis penundaan ((Senkou Span B)).

Investor harus memenuhi persyaratan berikut:

  • Garis acuan yang melintasi langit-langit, menunjukkan garis rata-rata jangka pendek yang melintasi garis rata-rata jangka panjang, termasuk sinyal garpu
  • Grafik harga di atas menunjukkan bahwa harga saham mendapat dukungan dan mulai naik
  • Awan di masa depan berwarna merah, menunjukkan tren ke atas
  • Harga berada di bawah 2 kali ATR dari garis swap, menunjukkan bahwa harga tidak terlalu tinggi, sesuai dengan strategi penarikan
  • Harga kurang dari 3 kali ATR dari garis dasar, menunjukkan bahwa harga tidak terlalu tinggi, sesuai dengan strategi penarikan
  • Garis langit-langit dan garis dasar berada di atas grafik awan, menunjukkan tren naik pada titik awal.

Bila kondisi berikut ini terpenuhi, maka posisi kosong akan dimainkan:

  • Garis langit-langit di bawah garis acuan, menunjukkan garis rata-rata jangka pendek di bawah garis rata-rata jangka panjang, termasuk sinyal dead fork
  • Harga turun dari grafik awan, menunjukkan bahwa harga saham kehilangan dukungan
  • Atau keuntungan lebih dari 30%, mengikuti strategi stop loss
  • Atau kerugian lebih dari 3%, ikuti strategi stop loss

Analisis Keunggulan

  • Menggunakan indikator keseimbangan sekilas untuk menentukan tren harga saham, tingkat akurasi yang lebih tinggi
  • Tergabung dengan ATR untuk mengontrol stop loss dan menghindari overbought dan oversold
  • Pertimbangkan sinyal yang berbeda dan hindari sinyal palsu
  • Strategi penambahan saham dapat mempercepat keuntungan

Analisis risiko

  • Sinyal keseimbangan pertama mungkin terlambat, perlu dipertimbangkan dalam kombinasi dengan indikator lainnya
  • Setting parameter ATR yang salah dapat menyebabkan overbought dan oversold
  • Strategi pelunasan dapat meningkatkan risiko kerugian
  • Parameter yang harus ditentukan secara manual, parameter berbeda untuk setiap saham

Arah optimasi

  • Dapat digabungkan dengan MACD, KDJ dan indikator lainnya untuk mengkonfirmasi sinyal
  • Anda bisa meningkatkan stop loss dan mengurangi stop loss.
  • Parameter ATR dapat dioptimalkan secara otomatis berdasarkan data historis
  • Perbedaan parameter yang dapat dipelajari dalam saham industri yang berbeda, untuk membangun kolam parameter

Meringkaskan

Ini adalah strategi perdagangan saham yang sangat praktis, memanfaatkan kesetaraan penilaian tren, ATR mengendalikan risiko, untuk mengejar metode stop loss untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari strategi ini jelas, setelah parameter dioptimalkan dan komposit dioptimalkan, efeknya lebih baik, cocok untuk perdagangan saham.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With Money Management",overlay=true)

//Inputs
ts_period = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")


// Back Testing Period

fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31) 
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)


start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components

tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)


atr = ta.atr(14)
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Price Distance From Tenkan

distance = close - tenkan

// Price Distance from Kijun

distancek = close - kijun

// Entry/Exit Signals

tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_above
pbsenkA = close < ss_above
pasenkB = close > ss_below
price_below_kumo = close < ss_above
future_kumo_bull = senkouA > senkouB
future_kumo_bear = senkouA < senkouB
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun

//Bullish Condition

bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and patk and disbull and disbullk 
     and (tenkan>ss_above) and (kijun>ss_above)

if(bullish and timewindow )
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// Bearish Condition

bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear  
      or pbkijun or price_below_kumo 

lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Take Profit or Stop Loss in Bearish

if(bearish and timewindow or (close>1.30*lastentryprice and close<kijun ) or (close< 0.93*lastentryprice))
    strategy.close("Long Entry")




if(time>finish)
    strategy.close_all("time up")


plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)