Strategi terobosan cepat 5 menit berdasarkan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi scalping terobosan cepat yang didasarkan pada tabel keseimbangan pertama Ichimoku yang berlaku untuk jangka waktu 5 menit. Strategi ini memanfaatkan elemen Ichimoku seperti garis konversi, garis acuan, dan A/B garis depan untuk menangkap pergerakan jangka pendek di pasar. Tidak seperti strategi Ichimoku tradisional, strategi ini dioptimalkan parameternya sehingga lebih cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Gagasan utama dari strategi ini adalah melakukan over atau shorting pada garis konversi saat melewati atau di bawah garis acuan, dan harga harus menembus dua garis depan dari grafik awan, sehingga dapat menilai arah tren dengan lebih akurat. Pada saat yang sama, strategi ini mendefinisikan stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada Ichimoku untuk membangun garis konversi dan garis acuan untuk melakukan sinyal shorting lebih banyak. Perubahan momentum jangka pendek dari harga reaksi garis konversi, tren jangka menengah dari reaksi garis acuan.
Secara khusus, ketika sinyal multipel dihasilkan ketika garis konversi melintasi garis acuan, harga diminta untuk berada di atas dua garis depan A dan B dari grafik awan, sehingga dapat memastikan terobosan ke atas. Sebaliknya, sinyal kosong dihasilkan ketika garis konversi melintasi garis acuan di bawah, yang mengharuskan harga berada di bawah dua garis depan dari grafik awan, untuk memastikan terobosan ke bawah.
Selain itu, strategi mendefinisikan dua parameter per centStop dan per centTP, yang masing-masing mewakili rasio stop loss dan rasio stop loss. Kedua nilai ini dapat disetel sesuai dengan preferensi risiko pedagang. Harga stop loss dan stop loss dihitung berdasarkan harga rata-rata posisi dibuka.
Setelah sinyal over atau short dipicu, stop loss dan stop loss yang sesuai juga akan dipicu. Jika harga mencapai level stop loss atau stop loss, maka posisi yang sesuai akan ditutup.
Analisis Keunggulan
Strategi ini dioptimalkan dari strategi Ichimoku tradisional sebagai berikut:
- Periode konversi yang lebih pendek, yaitu 9, dapat menangkap perubahan harga lebih cepat.
- Siklus garis dasar tetap pada 26, mewakili tren jangka menengah.
- Siklus garis depan B diperpanjang menjadi 52, untuk menentukan arah tren jangka panjang.
- Modifikasi pergantian disetel ke 26, sehingga tabel ekuilibrium dapat memprediksi 26 siklus lebih awal.
Penyesuaian parameter ini membuat strategi lebih cocok untuk waktu perdagangan frekuensi tinggi 5 menit, yang dapat dengan cepat menilai peluang reversal di dekat titik ekstrim lokal. Selain itu, kombinasi dengan grafik awan untuk menilai tren jangka pendek dan panjang meningkatkan efisiensi.
Strategi ini juga memiliki logika stop loss built-in yang tidak perlu ditambahkan oleh trader sendiri, sehingga memudahkan pengelolaan risiko dan cocok untuk pemula.
Analisis risiko
Strategi ini menghadapi risiko utama sebagai berikut:
- Strategi scalping frekuensi tinggi lebih sensitif terhadap biaya transaksi, sehingga disarankan untuk memilih broker dengan biaya rendah.
- Strategi reversal sangat rentan terhadap guncangan pasar, di mana stop loss dapat dipicu dalam situasi guncangan.
- Strategi ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor mendasar dan mungkin tidak akan berlaku jika terjadi peristiwa besar.
- Parameter siklus yang dioptimalkan untuk strategi ini mungkin memiliki efek yang berbeda pada varietas yang berbeda dan perlu diuji untuk varietas yang berbeda.
Untuk mengendalikan risiko, pertimbangkan metode berikut:
- Tingkatkan Stop Loss Ratio untuk memastikan bahwa kerugian tunggal dikendalikan dalam kisaran yang dapat ditanggung.
- Hindari perdagangan pada saat volatilitas tinggi dan pilihlah perdagangan pada saat yang relatif stabil.
- Strategi ini dikombinasikan dengan analisis fundamental untuk menghindari penggunaan sebelum dan sesudah peristiwa besar.
- Parameter tes untuk varietas perdagangan yang berbeda untuk mencari kombinasi siklus terbaik.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki ruang untuk optimalisasi sebagai berikut:
- Pertimbangan ini dikombinasikan dengan indikator volatilitas dan indikator volume transaksi untuk meningkatkan waktu masuk ke pasar.
- Menambahkan mekanisme penangguhan kerugian adaptif, seperti penangguhan bergerak, penangguhan kerugian terobosan, dan sebagainya.
- Menggunakan parameter pelatihan pembelajaran mesin untuk membuatnya lebih cocok untuk berbagai varietas dan lingkungan pasar.
- Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari dampak dari peristiwa besar.
Optimasi ini memungkinkan strategi untuk mempertahankan kinerja yang stabil di lingkungan pasar yang lebih luas.
Meringkaskan
Strategi scalping Ichimoku ini lebih cocok untuk operasi frekuensi tinggi dengan menyesuaikan parameter tradisional. Pengadilan yang digabungkan dengan garis konversi, garis acuan, dan grafik awan dapat dengan cepat menangkap tren jangka pendek.
Meskipun ada beberapa keuntungan dari strategi ini, ada juga risiko yang khas dari strategi reversal. Strategi ini dapat dioptimalkan dari berbagai sudut pandang, seperti volatilitas, pembelajaran mesin, dan penggerak peristiwa, sehingga strategi ini lebih stabil dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Scalping Ichimoku Strategy", shorttitle="Scalp Ichimoku", overlay=true)
showBB = input(true, "Show Ichimoku Cloud")
showTrade = input(true, 'Show TP/SL')
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, "Base Line Periods")
spanBPeriods = input(52, "Span B Periods")
displacement = input(26, "Displacement")
conversionLine = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
baseLine = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = (ta.highest(high, spanBPeriods) + ta.lowest(low, spanBPeriods)) / 2
plot(showBB ? conversionLine : na, "Conversion Line", color=#2962FF)
plot(showBB ? baseLine : na, "Base Line", color=#B71C1C)
plot(showBB ? ta.lowest(low, 52) : na, "Lagging Span", color=#43A047, offset=-displacement)
p1 = plot(showBB ? leadLine1 : na, "Leading Span A", color=#A5D6A7, offset=displacement)
p2 = plot(showBB ? leadLine2 : na, "Leading Span B", color=#EF9A9A, offset=displacement)
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))
// Define the shorter Stop Loss and Take Profit percentages for scalping
percentStop = input(0.5, "Stop Loss (%)")
percentTP = input(1.0, "Take Profit (%)")
// Define the entry conditions
longCondition = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and close > leadLine1 and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(conversionLine, baseLine) and close < leadLine1 and close < leadLine2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + percentTP / 100))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - percentTP / 100))