Strategi Tren Super Sinar Matahari
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Sunshine Supertrend adalah strategi pelacakan tren berdasarkan indikator ATR dan SuperTrend. Strategi ini dapat memprediksi dengan akurat pembalikan tren dan sangat cocok untuk digunakan sebagai indikator waktu. Strategi ini dapat meningkatkan kesabaran dan determinasi investor, membantu mereka masuk dan keluar dari pasar pada waktu yang tepat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator SuperTrend untuk menentukan arah tren saat ini. Ketika indikator SuperTrend berubah arah, kami menganggap kemungkinan terjadi pembalikan tren. Selain itu, strategi ini juga menggunakan arah entitas K-line untuk penilaian tambahan.
Secara khusus, strategi menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan logika berikut:
- Menggunakan indikator SuperTrend untuk menentukan arah tren utama
- Ketika ada perubahan arah pada indikator SuperTrend, sinyal pembalikan potensial dihasilkan
- Jika arah entitas garis K saat ini sama dengan sebelumnya, filterkan sinyal pembalikan
- Jika ada perubahan arah pada entitas K-line, konfirmasi reversal dan hasilkan sinyal transaksi
Analisis Keunggulan
- Indikator SuperTrend dapat menentukan titik balik tren dengan tepat
- Kombinasi dengan K-line entitas arah filter sinyal tidak efektif, meningkatkan kualitas sinyal
- Kecocokan sebagai indikator waktu, untuk membimbing investor dalam memilih masuk dan keluar pada waktu yang wajar
- Dapat digunakan secara luas untuk setiap periode waktu dan berbagai varietas, adaptasi yang kuat
Risiko dan Solusi
- Indikator SuperTrend mudah menghasilkan sinyal yang berlebihan dan membutuhkan penyaringan tambahan
Solusi: Strategi ini menggunakan arah entitas K-line untuk penilaian tambahan, memfilter sinyal yang tidak efektif - Pengaturan parameter SuperTrend mudah dioptimalkan atau terlalu dioptimalkan
Solusi: Menggunakan parameter default untuk menghindari over-optimisasi - Tidak bisa menangani perubahan yang sangat cepat.
Solusinya: Sesuaikan parameter siklus ATR dengan lebih cepat
Arah optimasi
- Cobalah kombinasi parameter ATR siklus yang berbeda
- Meningkatkan volume atau indikator fluktuasi untuk membantu memfilter sinyal
- Kombinasi dengan sistem indikator lainnya untuk meningkatkan kinerja strategi
- Mengembangkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
Meringkaskan
Strategi Sunshine Supertrend adalah strategi yang sangat efisien untuk menentukan pembalikan tren berdasarkan indikator SuperTrend. Ini menggabungkan arah entitas K-line untuk membuat penilaian tambahan, yang dapat secara efektif menyaring sinyal yang tidak efektif dan meningkatkan kualitas sinyal. Strategi ini sederhana untuk dioperasikan, sangat mudah beradaptasi, dan dapat digunakan secara luas untuk beberapa varietas dan periode waktu.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
lon = open > close and open[1] > close[1] and open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt
longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false
longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]
longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])
//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date",
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
strategy.close("long",when=longexity)
if (inDateRange and shorty)
strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
strategy.close("short", when=shortexity)