Strategi rata-rata pergerakan multi-garis waktu
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan moving averages dan index moving averages dari berbagai garis waktu sebagai sinyal jual beli, untuk tujuan mengejar penurunan. Berdasarkan posisi dan pergerakan rata-rata jangka pendek untuk menilai tren pasar dan titik balik, berdasarkan rata-rata jangka panjang untuk menilai tren besar. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak indeks (EMA) sebagai indikator teknis, untuk memfilter kebisingan pasar secara efektif dan menilai pergerakan harga.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan SMA 5, 13, 21, dan EMA 75, 90, dan 200 sebagai sinyal jual beli. Logika spesifiknya adalah:
ketika SMA jangka pendek (gambar 5, 13, 21) berurutan (gambar 5 di atas, gambar 13 di bawah, gambar 21 di bawah), dan semua SMA jangka pendek lebih tinggi dari EMA jangka panjang (gambar 75, 90, 200);
Ketika SMA jangka pendek (garis 5, 13, 21) berada di urutan (garis 5 di bawah, 13 berikutnya, dan 21 di atas), dan semua SMA jangka pendek berada di bawah EMA jangka panjang (garis 75, 90, 200), maka kosongkanlah.
Dengan menggunakan kombinasi antara SMA dan EMA dari periode yang berbeda, Anda dapat secara efektif menilai tren harga jangka pendek dan jangka panjang, sehingga Anda dapat melakukan strategi tren dengan pita pendek dan panjang.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Penggunaan indikator Garis Persamaan Ganda dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menentukan tren harga secara akurat.
Pengaturan multi-aksara waktu, siklus pendek menentukan tren jangka pendek, siklus panjang menentukan tren besar, dan terwujud dengan cepat atau lambat.
SMA sensitif terhadap perubahan harga, EMA terhadap perubahan harga halus, keduanya digabungkan untuk penggunaan yang lebih efektif.
Logika mengejar kehancuran sederhana, langsung, dan mudah dioperasikan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Pengaturan multi-aksara lebih rumit, parameter yang lebih sulit untuk disesuaikan dan dioptimalkan
Indikator jangka pendek dan jangka panjang mungkin menyimpang dan memberikan sinyal yang salah.
Indikator yang hanya didasarkan pada rata-rata mungkin tidak bekerja dengan baik dalam situasi yang ekstrim.
Ada beberapa keterlambatan dalam menangkap titik balik tepat waktu.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan sinyal penyaringan indikator teknis lainnya, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi strategi.
Untuk menguji dan mengoptimalkan siklus dan jumlah garis rata-rata jangka pendek dan jangka panjang untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko dan DD.
Ini adalah indikator kuantitatif untuk menghindari terjadinya terobosan palsu dalam kenaikan harga.
Meringkaskan
Strategi ini memungkinkan pelacakan tren yang sederhana dan efektif dengan menggunakan analisa garis rata-rata ganda dan multi-aksara waktu. Ide strategi jelas dan mudah dipahami, dan memiliki nilai praktis tertentu. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti optimasi parameter, kontrol risiko, dll. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan ide yang berharga untuk perdagangan kuantitatif, layak untuk diteliti dan dieksplorasi secara mendalam.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )
source = close
// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21
// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)
// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)
// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200
// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)
// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)
longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")
shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
//エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)