1. Persegi
  2. Algoritma Perdagangan Aksi Harga Emas

Algoritma Perdagangan Aksi Harga Emas

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-13 16:08:12
Tag:

img

Gambaran umum

Algoritma ini memperdagangkan emas berdasarkan aksi harga. Ini menghitung harga tertinggi dan terendah dari 20 lilin terbaru untuk menentukan rentang fluktuasi harga. Ini pergi panjang ketika harga menembus harga tertinggi dari lilin terbaru dan pergi pendek ketika harga menembus harga terendah dari lilin terbaru. Setelah membuka posisi panjang atau pendek, ia menetapkan mengambil keuntungan dan harga stop loss.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari algoritma ini didasarkan pada teori breakout. Ini mencatat harga tertinggi dan terendah dari 20 candlestick terbaru untuk menentukan rentang fluktuasi harga. Ketika harga melebihi rentang ini, itu dianggap sebagai breakout dan dengan demikian sinyal perdagangan dipicu. Secara khusus, aliran algoritma adalah:

  1. Menghitung harga tertinggi (tinggi) dan harga terendah (rendah) dari 20 candlestick terbaru
  2. Dapatkan rentang fluktuasi harga (priceRange)
  3. Catat harga tertinggi candlestick terbaru sebagai level breakout (breakoutLevel)
  4. Ketika puncak candlestick terbaru menembus level breakout dan penutupan juga menembus level breakout, pergi panjang
  5. Ketika terendah candlestick terbaru turun di bawah level breakout dan penutupan juga turun di bawah level breakout, pergi pendek
  6. Menetapkan harga mengambil keuntungan dan stop loss setelah membuka posisi panjang atau pendek

Seperti yang dapat dilihat, sinyal perdagangan dari algoritma ini berasal dari penilaian price breakout. Kuncinya adalah untuk mengidentifikasi waktu price breakout.

Analisis Keuntungan

Algoritma ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan
  2. Berdasarkan aksi harga, tidak dipengaruhi oleh indikator lain
  3. Sinyal keluar yang jelas, waktu masuk yang mudah dipahami
  4. Dapat secara signifikan menyaring kebisingan pasar dan menghindari terjebak
  5. Mengambil keuntungan dan stop loss di tempat untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal

Secara umum, ide inti dari algoritma ini jelas dan logis. Ini sederhana untuk diimplementasikan dan mudah untuk memahami waktu masuk. Ini juga memungkinkan mengendalikan kerugian perdagangan tunggal. Dengan demikian, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif dengan kepraktisan yang kuat.

Analisis Risiko

Algoritma ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Kemungkinan tinggi gagal keluar, risiko kehilangan keuntungan
  2. Pemahaman yang salah tentang waktu keluar, mungkin masuk terlalu awal atau terlalu terlambat
  3. Pengeluaran yang relatif besar, membutuhkan ketahanan psikologis tertentu
  4. Pengaturan mengambil keuntungan dan stop loss yang tidak masuk akal, mungkin kehilangan keuntungan yang lebih besar atau mengambil kerugian yang lebih tinggi

Untuk mengendalikan dan mengoptimalkan risiko ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:

  1. Konfirmasi penyusutan dengan indikator lain untuk meningkatkan keandalan
  2. Mengoptimalkan parameter untuk meningkatkan akurasi waktu entri
  3. Sesuaikan ukuran posisi untuk mengurangi risiko kerugian perdagangan tunggal
  4. Sesuaikan secara dinamis harga mengambil keuntungan dan stop loss

Arahan Optimasi

Algoritma dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan dengan indikator lainRata-rata bergerak, Bollinger Bands dll dapat diperkenalkan untuk mengkonfirmasi sinyal breakout dan meningkatkan keandalan.

  2. Optimasi parameter. Kombinasi parameter yang berbeda dapat diuji untuk mengoptimalkan panjang periode istirahat dan menemukan pengaturan parameter yang lebih dapat diandalkan.

  3. Mengambil keuntungan dan stop loss optimasi. Dinamis menyesuaikan mengambil keuntungan dan stop loss jarak berdasarkan volatilitas dll

  4. Optimasi ukuran posisiMengoptimalkan algoritma ukuran posisi untuk mengurangi dampak kerugian perdagangan tunggal.

  5. Pembelajaran mesinBelajar dari sejumlah besar data historis untuk secara otomatis menemukan kombinasi parameter yang lebih baik.

Optimasi di atas dapat meningkatkan stabilitas, tingkat kemenangan dan profitabilitas algoritma.

Kesimpulan

Algoritma perdagangan emas menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan aksi harga dan teori breakout. Ide ini sederhana dan jelas, mudah diterapkan, dan sangat praktis. Sementara itu, juga memiliki beberapa risiko dan membutuhkan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas. Secara keseluruhan, ini cocok untuk perdagangan emas dan strategi kuantitatif yang efisien. Dengan menggabungkan indikator lain, optimasi parameter, optimasi take profit / stop loss dll, kinerja strategi yang lebih baik dapat dicapai.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")

// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]

// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]

// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)

// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")

// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi