Algoritma perdagangan emas berdasarkan aksi harga
ChaoZhang
Ringkasan
Algoritma ini melakukan perdagangan berdasarkan pergerakan harga emas. Algoritma ini menghitung harga tertinggi dan terendah dari 20 garis K terbaru untuk menentukan kisaran fluktuasi harga. Ketika harga menembus harga tertinggi dari garis K terbaru, akan melakukan over; Ketika harga jatuh di bawah harga terendah dari garis K terbaru, akan ditutup.
Prinsip algoritma
Logika inti dari algoritma ini didasarkan pada teori terobosan. Algoritma ini mencatat harga tertinggi dan terendah dari 20 garis K terbaru untuk menentukan kisaran fluktuasi harga. Ketika harga melampaui kisaran ini, dianggap sebagai terobosan, sehingga perdagangan dapat dilakukan.
- Hitung harga tertinggi (highs) dan harga terendah (lows) dari 20 garis K terbaru
- Dapatkan kisaran harga yang berfluktuasi
- Catat harga tertinggi dari satu garis K terbaru, sebagai level breakout
- Ketika garis K terbarunya melampaui level terobosan dan harga closeout juga melampaui level terobosan, lakukan lebih banyak
- Ketika titik terendah dari garis K terbaru jatuh di bawah level terobosan dan harga penutupan juga jatuh di atas level terobosan, maka melakukan shorting
- Set Stop Loss Harga Setelah Melakukan Leasing
Seperti yang dapat dilihat, sinyal perdagangan dari algoritma ini berasal dari penilaian harga terobosan, yang intinya adalah mengidentifikasi waktu terobosan harga.
Analisis Keunggulan
Algoritma ini memiliki beberapa keuntungan:
- Sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
- Berdasarkan pergerakan harga, tidak dipengaruhi oleh indikator lain
- Sinyal penembusan jelas, waktu masuk mudah dimengerti
- Menyaring kebisingan pasar secara signifikan untuk menghindari kebocoran
- Ada pengaturan stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Secara keseluruhan, konsep inti dari algoritma ini jelas, logis, mudah diterapkan, mudah untuk menguasai entry timing, dan dapat mengontrol kerugian tunggal, merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktis.
Analisis risiko
Algoritma ini juga memiliki beberapa risiko:
- Kemungkinan terobosan gagal lebih tinggi, risiko kehilangan keuntungan
- Keterampilan yang buruk dalam mengatur waktu, bisa masuk terlalu dini atau terlambat
- Pengunduran diri mungkin lebih besar dan membutuhkan ketahanan psikologis.
- Pengaturan Stop Loss yang tidak masuk akal, mungkin kehilangan lebih banyak uang atau menanggung lebih banyak kerugian
Untuk mengontrol dan mengoptimalkan risiko ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:
- Terkonfirmasi peningkatan reliabilitas terobosan dikombinasikan dengan indikator lainnya
- Optimalkan parameter untuk meningkatkan akurasi entry timing
- Adaptasi manajemen posisi untuk mengurangi risiko kerugian tunggal
- Dinamika penyesuaian harga stop loss
Arah optimasi
Algoritma ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Kombinasi dengan Indikator Lain│ dapat memperkenalkan indikator seperti moving average, Brinline, dan lain-lain, untuk melakukan pengesahan kedua terhadap terobosan, meningkatkan keandalan sinyal│
Optimasi parameter│ dapat menguji kombinasi parameter yang berbeda, mengoptimalkan panjang siklus penilaian terobosan, dan menemukan parameter yang membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.│
Optimalisasi Stop Loss│ dapat digabungkan dengan indikator seperti volatilitas, secara dinamis menyesuaikan stop loss distance secara real time│
Optimasi manajemen posisiOptimalkan algoritma posisi untuk mengurangi dampak kerugian tunggal.
Pembelajaran MesinDengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari sejumlah besar data historis, secara otomatis mencari kombinasi parameter yang lebih optimal.
Dengan mengoptimalkannya, kita dapat meningkatkan stabilitas, kemenangan, dan profitabilitas algoritma.
Meringkaskan
Algoritma perdagangan emas ini didasarkan pada penilaian tindakan harga, menggunakan teori terobosan untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ide sederhana, jelas, mudah diterapkan, dan praktis. Pada saat yang sama, ada risiko tertentu yang perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas dan tingkat keuntungan. Secara keseluruhan, algoritma ini cocok untuk perdagangan emas, merupakan strategi kuantitatif yang efektif dan praktis.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")
// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]
// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]
// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)
// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")
// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)