Strategi Crossover Hejin yang Dihaluskan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi seleksi forex adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan prinsip seleksi dan teknik seleksi secara bersamaan. Strategi ini menghasilkan harga seleksi dengan menghitung harga rata-rata selama 4 periode, kemudian menghitung seleksi berdasarkan harga seleksi untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini, dibandingkan dengan seleksi forex, dapat memfilter kebisingan pasar jangka pendek dengan seleksi dan menghindari sinyal yang salah.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip berikut:
- Prinsip Heiking-Cross
Hybrid cross adalah strategi yang menghasilkan sinyal beli atau jual saat bergerak di atas atau di bawah rata-rata bergerak jangka pendek. Dalam strategi ini, rata-rata bergerak jangka pendek adalah harga penutupan yang halus (haclose), sedangkan rata-rata bergerak jangka panjang adalah harga bukaan yang halus (haopen).
- Teknik pelumasan
Untuk menyaring kebisingan, strategi ini menggunakan harga rata-rata selama 4 periode untuk menghitung harga pelurus.
haclose = (open + high + low + close) / 4
haopen = rata-rata haopen sebelumnya + haclose saat ini
Berdasarkan perhitungan harga rata di atas, crosstalk dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.
Ketika haclose di atas memakai haopen sebagai sinyal multihead; ketika haclose di bawah memakai haopen sebagai sinyal kosong kepala.
Analisis Keunggulan
Dibandingkan dengan strategi Hexagonal Crossover yang asli, strategi Hexagonal Crossover yang halus memiliki keuntungan sebagai berikut:
Teknologi halus menyaring kebisingan pasar jangka pendek, menghindari sinyal yang salah, dan meningkatkan kualitas sinyal.
Dengan menggunakan harga rata-rata selama 4 periode, harga pelurus dapat lebih baik mencerminkan tren jangka menengah dan panjang, menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.
Strategi ini, yang dikombinasikan dengan fitur penyeberangan cepat dari Hebei Crossover, dapat menangkap titik-titik perubahan tren jangka menengah dan panjang tepat waktu.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Pada saat pasar bergejolak, teknik smoothing dapat memfilter beberapa sinyal yang efektif, yang menyebabkan kehilangan peluang perdagangan.
Perhitungan rata-rata 4 siklus juga akan membawa tingkat keterlambatan tertentu, kemungkinan kehilangan peluang garis pendek.
Strategi ini memiliki persyaratan untuk frekuensi perdagangan dan jangka waktu kepemilikan dan tidak cocok untuk perdagangan yang terlalu sering atau terlalu lama.
Untuk risiko di atas, dapat diselesaikan dengan optimalisasi parameter smoothing atau kombinasi indikator lainnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Mengoptimalkan parameter smoothing, seperti menyesuaikan siklus rata-rata, dan lain-lain, untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti volume lalu lintas, Brinks, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko, seperti stop loss bergerak, stop loss skala, dan sebagainya.
Optimalkan strategi pengelolaan dana, tentukan ukuran posisi yang wajar dan stop loss, kendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi selip selip menggabungkan prinsip selip selip dan teknik selip, dapat secara efektif menemukan titik balik tren jangka menengah dan panjang, menghindari gangguan oleh kebisingan pasar jangka pendek. Dibandingkan dengan strategi selip selip selip, strategi selip selip dapat menyaring sebagian dari kebisingan dan menghasilkan sinyal perdagangan berkualitas lebih tinggi. Jika dilengkapi dengan penghentian dan pengelolaan dana yang tepat, strategi ini dapat menghasilkan pengembalian investasi yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Heikin-Ashi Strategy", overlay=true)
// Plots Color Of Heikin-Ashi Bars while Viewing Candlestics or Bars
//Works on Candlesticks and OHLC Bars - Does now work on Heikin-Ashi bars - But I have verified its accuracy
// Created By User ChrisMoody 1-30-2014 with help from Alex in Tech Support
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 1998)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1998)
haclose = ((open + high + low + close)/4)//[smoothing]
haopen = na(haopen[1]) ? (open + close)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
heikUpColor() => haclose > haopen
heikDownColor() => haclose <= haopen
barcolor(heikUpColor() ? aqua: heikDownColor() ? red : na)
if (heikUpColor() )
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (heikDownColor())
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
//plot(pos, title="pos", style=line, linewidth=1, color=red )