Strategi pembalikan kombinasi berdasarkan faktor pembalikan stokastik dan sinyal pembalikan utama
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan dua strategi reversal, yaitu faktor reversal acak dan sinyal reversal kritis, untuk mendapatkan sinyal perdagangan komprehensif. Pertama, gunakan faktor reversal acak untuk menilai apakah harga menunjukkan tanda-tanda reversal. Kemudian, kombinasi dengan sinyal reversal kritis untuk memfilter reversal palsu, memastikan untuk menangkap peluang reversal yang nyata, mengurangi risiko perdagangan.
Prinsip Strategi
Faktor-faktor yang berputar secara acak
Bagian ini berasal dari Ulf Jensen’s How to Triple Your Money in the Futures Market. Strategi ini menggabungkan harga close out dan indikator reversal acak untuk menentukan apakah ada pergeseran harga.
Ketika harga penutupan dua hari berturut-turut lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 indikator acak di bawah garis lambat 50. Ini berarti harga terus naik dalam jangka pendek, tetapi indikator acak menunjukkan bahwa saham sedang terlalu banyak dibeli, yang menandakan kemungkinan terbalik ke bawah.
Ketika harga penutupan dua hari berturut-turut di bawah harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis cepat dari indikator acak di atas 50. Ini menunjukkan bahwa harga terus turun dalam jangka pendek, tetapi indikator acak menunjukkan bahwa saham sedang oversold, yang menunjukkan peluang untuk kemungkinan kenaikan yang berbalik.
Sinyal Pembalikan Kunci
Sinyal pembalikan kunci adalah bentuk garis K yang terjadi setelah harga muncul di titik tinggi atau rendah baru dalam satu hari. Ini sering menunjukkan perubahan tren.
Dalam pasar bull, harga yang naik setelah penutupan mendekati harga terendah kemarin merupakan sinyal penting untuk melakukan pergeseran. Pada saat ini, di pasar bearish, penutupan harga yang mendekati harga tertinggi kemarin adalah sinyal pembalikan kunci untuk shorting.
Keunggulan Strategis
Kombinasi berbagai indikator dan bentuk K-line meningkatkan akurasi sinyal perdagangan.
Konstruksi berdasarkan teori reversal, menangkap peluang reversal potensial.
Selain itu, juga dapat mengevaluasi tren dan indikator acak, sehingga dapat memfilter sinyal yang salah.
Sinyal-sinyal pembalikan kunci dapat mencegah pembalikan palsu dan mengurangi risiko perdagangan.
Risiko dan Optimalisasi Strategi
Jika terjadi pembalikan, mungkin tidak benar-benar terjadi pembalikan dan ada risiko penyesuaian. Anda dapat mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko.
Indikator acak dan harga mungkin menyimpang, menyebabkan kesalahan sinyal. Parameter indikator acak dapat dioptimalkan, atau kombinasi indikator lain dapat dikonfirmasi.
Strategi ini didasarkan pada perdagangan dalam K-line intraday dan jangka pendek, dan tidak dapat menangani tren pada garis yang lebih panjang.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan pergerakan harga, indikator acak, dan sinyal reversal kunci untuk menangkap peluang reversal potensial. Dibandingkan dengan metode perdagangan reversal tunggal, strategi ini dapat menilai waktu reversal dengan lebih akurat, memfilter sinyal palsu. Namun, tetap perlu memperhatikan risiko regresi yang mungkin terjadi setelah reversal, dan fenomena misalignment antara indikator acak dan harga. Strategi perdagangan yang lebih andal dapat diperoleh dengan pengoptimalan parameter, pengaturan stop loss, dan integrasi lebih lanjut dengan strategi lain.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRU(nLength) =>
pos = 0.0
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
pos := iff(C1, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )