Strategi pembalikan kombinasi berdasarkan faktor turnaround stokastik dan sinyal pembalikan utama

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-13 17:54:34
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan faktor turnaround stokastik dan sinyal pembalikan kunci, dua jenis strategi pembalikan, untuk mendapatkan sinyal perdagangan gabungan. Pertama menggunakan faktor turnaround stokastik untuk menentukan apakah harga menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Kemudian menggabungkan sinyal pembalikan kunci untuk menyaring pembalikan palsu dan memastikan penangkapan peluang pembalikan sejati, mengurangi risiko perdagangan.

Prinsip Strategi

Faktor Turnaround Stochastic

Bagian ini berasal dari strategi pembalikan yang diperkenalkan dalam buku Ulf Jensen How I Tripped My Money in the Futures Market.

Ini menjadi panjang ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya selama dua hari berturut-turut dan garis stokastik lambat 9 hari berada di bawah 50. Ini menunjukkan bahwa harga terus meningkat dalam jangka pendek, tetapi indikator stokastik menunjukkan bahwa saham terlalu banyak dibeli, menandakan kemungkinan penurunan pembalikan.

Hal ini menunjukkan bahwa harga terus turun dalam jangka pendek, tetapi indikator stokastis menunjukkan bahwa saham terlalu banyak dijual, mengisyaratkan kemungkinan kenaikan pembalikan.

Sinyal pembalikan kunci

Sinyal pembalikan kunci mengacu pada pola K-line di mana harga mencapai level tertinggi atau terendah baru selama hari dan kemudian berbalik secara signifikan.

Dalam pasar bull, setelah harga mencapai level tertinggi baru, jika harga penutupan dekat dengan harga terendah hari sebelumnya, itu merupakan sinyal panjang pembalikan kunci. Dalam pasar bear, setelah harga mencapai level terendah baru, jika harga penutupan dekat dengan harga tertinggi hari sebelumnya, itu merupakan sinyal pendek pembalikan kunci.

Keuntungan dari Strategi

Menggabungkan beberapa indikator dan pola K-line meningkatkan akurasi sinyal perdagangan.
Dibangun pada teori pembalikan untuk menangkap peluang pembalikan potensial.
Menghakimi tren dan indikator stokastik pada saat yang sama dapat secara efektif menyaring sinyal yang salah.
Sinyal pembalikan kunci dapat menghindari pembalikan palsu dan mengurangi risiko perdagangan.

Risiko dan Optimalisasi

Ketika pola pembalikan muncul, pasar mungkin belum benar-benar berbalik, menimbulkan risiko callback. Stop loss dapat diatur untuk mengendalikan risiko.
Divergensi dapat terjadi antara indikator stokastik dan harga, menghasilkan sinyal yang salah. Parameter indikator stokastik dapat dioptimalkan atau dikombinasikan dengan indikator lain untuk konfirmasi.
Strategi ini terutama didasarkan pada perdagangan intraday dan jangka pendek dan tidak dapat mengatasi pasar tren jangka panjang.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan aksi harga, indikator stokastik dan sinyal pembalikan kunci untuk menangkap peluang pembalikan potensial. Dibandingkan dengan metode perdagangan pembalikan mandiri, ini dapat lebih akurat menentukan waktu pembalikan dan menyaring sinyal palsu. Namun, perhatian masih harus diberikan pada risiko mundur setelah pembalikan dan perbedaan antara stokastik dan harga. Strategi perdagangan yang lebih dapat diandalkan dapat diperoleh melalui optimasi parameter, pengaturan stop loss dan integrasi lebih lanjut dengan strategi lain.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi