Heiken Ashi dan Strategi Kombinasi Super Trend

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 11:11:27
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator Heiken Ashi dan Super Trend. Strategi ini terutama menggunakan Heiken Ashi untuk meluruskan lilin dan menyaring kebisingan pasar, dan menggunakan indikator Super Trend untuk menilai arah tren harga untuk melacak tren.

Prinsip Strategi

Gunakan indikator Heiken Ashi untuk memproses lilin, menyaring beberapa kebisingan pasar, dan membuat tren lebih jelas
Menghitung band atas dan bawah Super Trend berdasarkan ATR dan faktor
Ketika harga menembus rel atas, itu adalah sinyal bearish.
Semakin besar faktor, semakin sedikit sinyal Super Trend, semakin baik efek pelacakan, tetapi jumlah entri berkurang
Menggabungkan indikator Heiken Ashi dan Super Trend untuk menilai dan melacak tren

Keuntungan dari Strategi

Indikator Heiken Ashi secara efektif menyaring beberapa kebisingan pasar dan membuat grafik lebih jelas
Indikator Super Trend memiliki efek optimasi yang baik dan dapat menyesuaikan frekuensi masuk secara fleksibel
Menggabungkan indikator ganda membuat efek menilai tren harga lebih baik
Otomatis melacak tren yang kuat

Risiko dari Strategi

Kombinasi indikator tidak dapat sepenuhnya menghindari sinyal yang salah dalam interval konsolidasi pasar
Celah besar dapat menyebabkan indikator yang tidak valid, sehingga kehilangan titik sinyal penting
Menetapkan faktor Super Trend terlalu besar akan kehilangan peluang tren

Solusi: (1) Sesuai menyesuaikan parameter Super Trend untuk menyeimbangkan efek pelacakan dan frekuensi masuk
(2) Meningkatkan indikator lain untuk membantu menilai untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh kesenjangan

Arah Optimalisasi Strategi

Sesuaikan siklus ATR dan faktor Super Trend untuk mengoptimalkan frekuensi masuk
Tingkatkan indikator stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
Menggabungkan indikator lain untuk menentukan jenis tren untuk menghindari penanganan yang tidak tepat terhadap ritme kejutan tren
Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk membantu menilai arah tren

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari indikator ganda Heiken Ashi dan Super Trend, menggunakan indikator untuk menentukan arah tren harga, dan mencapai pelacakan otomatis. Dibandingkan dengan menggunakan satu indikator saja, efek menilai pergerakan harga lebih baik, dan stabilitas strategi ditingkatkan. Tentu saja, masih ada ruang untuk perbaikan. Di masa depan, optimasi dapat dilakukan dari aspek frekuensi masuk dan stop loss untuk membuat strategi lebih menguntungkan dan kurang berisiko.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY

//@version=5

strategy("Heiken Ashi & Super Trend", overlay=true,  pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)

///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////


heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low  = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)

x_sma(x, y) =>
    sumx = 0.0
    for i = 0 to y - 1
        sumx := sumx + x[i] / y
    sumx

x_rma(src, length) =>
	alpha = 1/length
	sum = 0.0
	sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])

x_atr(length) =>
    trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
    //true range can be also calculated with ta.tr(true)
    x_rma(trueRange, length)

x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
	src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
	atr = x_atr(atrPeriod)
	upperBand = src + factor * atr
	lowerBand = src - factor * atr
	prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
	prevUpperBand = nz(upperBand[1])

	lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
	upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
	int direction = na
	float superTrend = na
	prevSuperTrend = superTrend[1]
	if na(atr[1])
		direction := 1
	else if prevSuperTrend == prevUpperBand
		direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
	else
		direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
	superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
	[superTrend, direction]
	

///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////

var bool longCond                    = na, var bool shortCond                   = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long                 = 0, var int CondIni_short                 = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition         = na, var float open_shortCondition   = na


long  = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0


longCond        :=                                                              long
shortCond       :=                                                              short

CondIni_long    :=                                                              longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short   :=                                                              longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition   =                                                               (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition  =                                                               (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)


open_longCondition             :=                                          long ? close[1] :                                                      nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition            :=                                          short ? close[1] :                                                     nz(open_shortCondition[1])


//TP
tp                    = input.float(1.1  , "TP [%]",                      step = 0.1) 

//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

testStartYear       =                   input.int(2000,                             title="start year",                                         minval = 1997, maxval = 3000,                                                   group= "BACKTEST") 
testStartMonth      =                   input.int(01,                               title="start month",                                        minval = 1, maxval = 12,                                                        group= "BACKTEST")
testStartDay        =                   input.int(01,                               title="start day",                                          minval = 1, maxval = 31,                                                        group= "BACKTEST")
testPeriodStart     =                   timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear        =                   input.int(3333,                             title="stop year",                                          minval=1980, maxval = 3333,                                                     group= "BACKTEST")
testStopMonth       =                   input.int(12,                               title="stop month",                                         minval=1, maxval=12,                                                            group= "BACKTEST")
testStopDay         =                   input.int(31,                               title="stop day",                                           minval=1, maxval=31,                                                            group= "BACKTEST")
testPeriodStop      =                   timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod          =                   true

// Backtest  ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


if longCond
    strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)

if shortCond
    strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
    

strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition   *       (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)

strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition  *       (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi