1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantum Berdasarkan Operasi Rata-rata Bergerak Bulanan dan Triwulanan

Strategi Perdagangan Kuantum Berdasarkan Operasi Rata-rata Bergerak Bulanan dan Triwulanan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 11:49:06
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini terutama didasarkan pada rata-rata bergerak dari garis bulanan dan kuartal untuk operasi. Secara khusus, garis 20 hari digunakan sebagai garis bulanan dan garis 60 hari sebagai garis kuartal. Sinyal strategi berasal dari salib emas dan salib kematian dari dua rata-rata bergerak. Ketika garis bulanan melintasi di atas garis kuartal, pergi panjang; ketika garis bulanan jatuh di bawah garis kuartal, tutup posisi. Strategi ini cocok untuk operasi jangka menengah dan panjang untuk menangkap peluang konsolidasi dan divergensi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana 20 hari sebagai indikator garis bulanan dan rata-rata bergerak sederhana 60 hari sebagai indikator garis triwulanan.

  1. Ketika garis 20 hari melintasi di atas garis 60 hari, yaitu, sebuah salib emas terjadi, pergi panjang.
  2. Ketika harga mundur lebih dari 10% dari titik tertinggi dalam 10 hari terakhir, tutup posisi panjang untuk mengambil keuntungan.
  3. Ketika garis 20 hari melintasi di bawah garis 60 hari, yaitu, sebuah salib kematian terjadi, tutup semua posisi.
  4. Ketika kerugian mencapai 10%, stop loss.

Menggunakan crossover rata-rata bergerak dari garis bulanan dan triwulanan untuk menentukan tren jangka menengah dan panjang. Salib emas untuk pergi panjang menunjukkan awal pasar banteng jangka menengah dan panjang, sementara salib kematian untuk pergi pendek menunjukkan awal pasar beruang jangka menengah dan panjang. Pada saat yang sama, gunakan strategi stop profit dan stop loss untuk mengendalikan risiko.

Keuntungan dari Strategi

  1. Menggunakan rata-rata bergerak bulanan dan triwulanan menyaring kebisingan pasar dan menangkap tren jangka menengah dan panjang.
  2. Parameter strategi sederhana dan mudah diterapkan.
  3. Dapat disesuaikan mengambil keuntungan dan parameter stop loss untuk mengontrol risiko.

Analisis Risiko

  1. Tidak dapat menentukan titik pembalikan tren, dengan risiko kerugian.
  2. Rata-rata bergerak bulanan dan triwulanan memiliki efek keterlambatan, berpotensi kehilangan peluang jangka pendek.
  3. Perlu memilih titik stop loss yang tepat untuk menghindari berhenti terlalu cepat.

Solusi:

  1. Mengadopsi stop loss untuk berhenti dengan cara yang tepat waktu.
  2. Masukkan indikator lain untuk menyaring sinyal dan menentukan tren.
  3. Sesuaikan parameter moving average untuk mengoptimalkan strategi.

Arahan untuk Optimasi Strategi

  1. Tambahkan indikator lain untuk penyaringan, seperti indikator KD, dll, untuk menghindari kebocoran palsu.
  2. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
  3. Masukkan strategi mengambil keuntungan tambahan seperti mengikuti mengambil keuntungan untuk menangkap lebih banyak keuntungan.

Ringkasan

Strategi ini secara sistematis memanfaatkan keunggulan rata-rata bergerak bulanan dan triwulanan dengan menilai arah tren jangka menengah dan panjang melalui salib emas dan salib kematian rata-rata bergerak. Pada saat yang sama, mekanisme stop loss dan take profit yang wajar dikonfigurasi untuk mengendalikan risiko. Masih ada banyak ruang untuk mengoptimalkan strategi ini, layak untuk pengujian dan pengoptimalan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("均線操作-月季", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30)
sma20 = sma(close, 20)
sma60 = sma(close, 60)

plot(sma20, title="月線", color=color.purple,linewidth=2)
plot(sma60, title="季線", color=color.yellow,linewidth=2)

backtest_year = input(title="backtest_year",type=input.integer,defval=2020)
backtest_month = input(title="backtest_month",type=input.integer,defval=10)
backtest_date = input(title="backtest_date",type=input.integer,defval=1)
backtest_start_time = timestamp(backtest_year,backtest_month,backtest_date,0,0,0)

to_long = sma20 > sma60  and close > highest(10)*0.9 // 黃金交叉
to_close = sma20 < sma60 // 死亡交叉
to_exit = close < highest(10)*0.9 //股價嚴重回檔
to_stop = close < 0.9*strategy.position_avg_price 

// to_long = crossover(sma20, sma60)   // 黃金交叉
// to_close = crossunder(sma20, sma60) // 死亡交叉

//plotchar(to_long, char="B", text="買", color=color.red, location=location.belowbar)
//plotchar(to_close, char="S", text="賣", color=color.green, location=location.abovebar)
//strategy.close("open long",when = tslide, comment="多單滑價7%出場")
if true
    strategy.entry("golden", strategy.long,  when=to_long,comment="多單入場")
    strategy.close("golden",  when=to_exit,comment="多單滑價7%出場")
    strategy.close("golden",  when=to_close,comment="月線季線死亡交叉")
    strategy.close("golden",  when=to_stop,comment="虧損10%強迫停損")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi