Strategi deviasi harga rata-rata harian perdagangan kode
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator Ichimoku Kinko Hyo untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ichimoku Kinko Hyo secara harfiah diterjemahkan sebagai indikator keseimbangan pertama. Ini menggabungkan keuntungan dari rata-rata bergerak dan indikator bandwidth, yang dapat mengidentifikasi arah tren dan mendukung resistensi pada saat yang sama, dan dianggap sebagai indikator komposit.
Strategi ini menggunakan garis komposisi Ichimoku Kinko Hyo untuk menilai arah dan kekuatan tren. Strategi ini juga memanfaatkan peluang masuk di sisi lain, yang unik untuk Ichimoku.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan lima komponen dari Ichimoku Kinko Hyo:
- Garis Tenkan ((Garis Putar): rata-rata 9 hari dari harga tertinggi dan terendah
- Garis Kijun (garis acuan): rata-rata 26 hari dari harga tertinggi dan terendah
- Senkou Span A (sebelum satu): Rata-rata garis Tenkan dan garis Kijun
- Senkou Span B ((sebelum kedua): rata-rata 52 hari dari harga tertinggi dan terendah
- Garis Chikou ((garis lambat): rata-rata 26 hari keterlambatan harga penutupan
Selain itu, gambar awan Ichimoku, yang terdiri dari Senkou Span A dan Senkou Span B, secara umum mewakili zona tren saat ini.
Sinyal perdagangan untuk strategi ini berasal dari situasi berikut:
- Harga Menembus Cloud Chart dari Bawah ke Atas: Lakukan Lebih Banyak Sinyal
- Harga dari atas menerobos chart awan ke bawah: sinyal shorting
- Harga masuk dari bawah ke awan: peluang masuk dari tepi ke tepi
- Harga masuk dari atas ke dalam grafik awan: peluang masuk dari sisi ke sisi dari sisi ke sisi
Selain itu, strategi ini juga menilai waktu untuk menghentikan dan menghentikan kerugian pada garpu emas di Jalur Tenkan dan Jalur Kijun.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kemampuan untuk menentukan arah tren dan mendukung resistensi dengan menggunakan indikator Ichimoku Kinko Hyo.
- Menggunakan grafik awan untuk menentukan arah tren utama, hindari operasi berlawanan arah.
- Menggunakan identifikasi garis komponen untuk mendukung resistensi dan menemukan peluang perdagangan yang akan terobosan.
- Meningkatkan peluang untuk berkompetisi dan memperluas ruang untuk keuntungan.
Selain itu, strategi ini menambahkan stop loss dan stop loss yang dapat mengunci sebagian keuntungan dan mengendalikan risiko.
Risiko dan Solusi
Risiko utama dari strategi ini adalah potensi lompatan yang disebabkan oleh algoritma baris komponen Ichimoku. Hal ini menyebabkan risiko terobosan palsu.
Solusinya adalah dengan menyesuaikan parameter algoritma dengan tepat, mengurangi jarak antara baris komponen, atau menambahkan kondisi filter untuk menghindari masuk ke area getaran.
Optimasi Strategi
Ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan dari strategi ini:
Mengoptimalkan parameter dari garis komposisi Ichimoku, menyesuaikan siklus garis rata-rata, untuk lebih banyak varietas dan siklus.
Untuk meningkatkan konfirmasi transaksi, dan menghindari sinyal palsu yang disebabkan oleh skydiving.
Filter ini digabungkan dengan indikator lain seperti MACD, RSI, dan lain-lain untuk mengidentifikasi tren dan zona overbought dan oversold.
Mengoptimalkan stop loss dan stop loss logis, seperti move stop loss, scaling dan lain-lain.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan grafik awan dan garis komponen Ichimoku Kinko Hyo untuk menentukan arah tren dan peluang perdagangan. Keunggulan strategi adalah bahwa penilaian tren jelas, waktu masuk tepat. Dengan mengoptimalkan parameter dan menambahkan kondisi penyaringan, rasio sinyal palsu dapat dikurangi lebih lanjut, sehingga menghasilkan kinerja strategi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
previous_close = close[1]
conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")
long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)
ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low
bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo
bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear
price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)
strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)
strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)