Penyimpangan harga dari strategi perdagangan rata-rata harian

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 15:44:18
Tag:

Gambaran umum

Strategi perdagangan ini menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan indikator yang disebut Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku Kinko Hyo secara harfiah diterjemahkan sebagai bagan keseimbangan sekilas. Ini menggabungkan keuntungan dari moving average dan indikator band untuk mengidentifikasi arah tren dan level support/resistance, sehingga dianggap sebagai indikator yang komprehensif.

Strategi ini menggunakan garis komponen Ichimoku untuk menentukan arah dan kekuatan tren. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga menembus bagian atas atau bawah Awan. Juga, strategi ini memanfaatkan peluang masuk edge-to-edge yang unik untuk sistem Ichimoku.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan lima baris dari sistem Ichimoku Kinko Hyo:

Garis Tenkan: rata-rata 9 periode tertinggi tertinggi dan terendah terendah
Garis Kijun: rata-rata 26 periode tertinggi tertinggi dan terendah terendah
Senkou Span A: rata-rata Jalur Tenkan dan Jalur Kijun
Senkou Span B: rata-rata 52 periode tertinggi tertinggi dan terendah terendah
Chikou Line: Rata-rata bergerak berundur 26 periode dari dekat

Awan adalah area antara Senkou Span A dan Senkou Span B, yang mewakili rentang tren saat ini secara umum.

Sinyal perdagangan dihasilkan berdasarkan skenario berikut:

Harga pecah di atas puncak Awan: sinyal panjang
Harga pecah di bawah bawah Awan: sinyal pendek
Harga memasuki Cloud dari bawah: kesempatan tepi-ke-tepi panjang
Harga memasuki Cloud dari atas: peluang pendek tepi ke tepi

Selain itu, strategi menggunakan Tenkan / Kijun silang untuk menentukan mengambil keuntungan dan stop loss tingkat.

Keuntungan

Kekuatan terbesar dari strategi ini terletak pada kemampuan Ichimoku untuk menentukan arah tren dan level support/resistance.

Awan mengidentifikasi arah tren utama, menghindari perdagangan melawan tren.
Garis komponen melihat level support/resistance untuk menemukan peluang keluar.
Entri tepi-ke-tepi memberikan potensi keuntungan yang lebih.

Selain itu, strategi ini menggabungkan silang Tenkan/Kijun untuk mengambil keuntungan parsial dan pengendalian risiko.

Risiko dan Manajemen

Risiko utama berasal dari potensi celah di garis Ichimoku menyebabkan terobosan palsu.

Solusi termasuk mengoptimalkan parameter untuk mempersempit interval garis bawah, atau menambahkan filter untuk menghindari perdagangan di zona berkisar.

Optimalisasi

Beberapa aspek strategi dapat ditingkatkan:

Optimalkan parameter Ichimoku dan sesuaikan periode rata-rata bergerak agar sesuai dengan lebih banyak simbol dan kerangka waktu.
Masukkan konfirmasi volume untuk menghindari celah yang menyebabkan sinyal palsu.
Tambahkan indikator lain seperti MACD, RSI untuk tren tambahan dan filter osilator.
Meningkatkan aturan stop loss dan take profit, misalnya trailing stop, position sizing dll.

Ringkasan

Singkatnya, sistem Ichimoku ini mengidentifikasi arah tren dan peluang perdagangan dengan Cloud dan garis komponen. Keuntungannya terletak pada penentuan tren yang jelas dan sinyal masuk yang akurat. Perbaikan lebih lanjut pada parameter dan filter dapat mengurangi sinyal palsu untuk kinerja strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

previous_close = close[1]

conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")

long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)

ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0

price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low

bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo

bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear

price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)

strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)

strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi