Strategi perdagangan pembalikan berdasarkan kesenjangan yang tumpang tindih
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan utama dari strategi ini adalah menggunakan perbedaan tumpang tindih harga untuk menilai tren pasar. Ketika perbedaan berbalik dari negatif ke positif, lakukan lebih banyak dan berbalik dari negatif ke negatif, termasuk dalam strategi perdagangan reverse.
Prinsip
Strategi ini pertama-tama menghitung perbedaan harga yang tumpang tindih (Close-Close[1]), yaitu harga penutupan hari ini dikurangi dengan harga penutupan kemarin, dan kemudian menghitung total selisih dalam 30 hari terakhir. Ketika total berbalik dari negatif ke positif, sinyal multiples dihasilkan, dan ketika total berbalik dari positif ke negatif, sinyal shorting dihasilkan. Ini adalah strategi perdagangan berbalik yang khas.
Secara khusus, strategi ini mempertahankan tiga indikator:
- ff: Jumlah selisih dalam 30 hari terakhir
- dd1: 15 hari rata-rata bergerak berbobot ff
- dd2: rata-rata pergerakan 30 hari tertimbang ff
Ketika ff berbalik dari negatif ke positif, yaitu lebih kecil dari 0 menjadi lebih besar dari 0, dan dd1 juga berbalik dari negatif ke positif, menghasilkan sinyal ganda.
Ketika ff berbalik dari positif ke negatif, yaitu lebih besar dari 0 menjadi lebih kecil dari 0, dan dd1 juga berbalik dari positif ke negatif, menghasilkan sinyal kosong.
Stop loss line akan diatur jika Anda melakukan lebih banyak shorting.
Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Pemikiran yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
- Menggunakan fitur reversal harga untuk mendapatkan waktu masuk yang lebih baik di titik-titik perubahan pasar.
- Dengan adanya mekanisme double confirmation, penyaringan terhadap penembusan palsu dapat dilakukan.
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Probabilitas kegagalan reversal lebih tinggi, mudah terhenti dalam pasar yang bergoyang-goyang.
- Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan transaksi yang sering dan meningkatkan biaya transaksi.
- Perlu digabungkan dengan indikator lain untuk masuk yang terfilter, menghindari overclocking dan underclocking.
Solusi yang sesuai adalah sebagai berikut:
- Setting Stop Loss Ratio yang Rasional untuk Mengontrol Kerugian Tunggal
- Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi optimal.
- Meningkatkan kondisi penyaringan untuk menghindari masuk yang tidak perlu.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
- Meningkatkan jumlah transaksi filter, misalnya untuk meningkatkan volume transaksi saat terobosan.
- Dengan menggunakan filter indikator tren, kita bisa menghindari aksi mundur.
- Parameter disesuaikan secara dinamis, sehingga parameter dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- Optimalkan mekanisme stop loss, misalnya stop loss seiring pergerakan harga.
Meringkaskan
Strategi ini menilai titik balik pasar dengan menghitung pembalikan selisih harga, merupakan strategi perdagangan pembalikan yang khas. Ide strategi jelas, mudah diterapkan, dan memiliki nilai praktis tertentu. Namun ada juga beberapa risiko yang perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar.
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Fst",currency="USD",initial_capital=100000)
//Length0 = input(30, title="fastperiod", minval=1)
Length = input(30, title="SUMM")
Length1 = input(15, title="Signalperiod", minval=1)
Length2= input(30, title="Info", minval=1)
profit=input(95, title="profit", minval=1)
loss=input(95, title="loss", minval=1)
//f=iff(close>open,close-open,iff(close>open[1],close[1]-open[1],0))
f=0.0
dd1=0.0
dd2=0.0
ff=0.0
ff0=0.0
f:=close-close[1]
ff:=sum(f,Length)
//ff0:=sum(f,Length0)
dd1:=wma(ff,Length1)
dd2:=wma(ff,Length2)
bull=ff<0 and dd1<0 and ff[1]<dd1 and ff>dd1 and abs(ff)>20
bear=ff>0 and dd1>0 and ff[1]>dd1 and ff<dd1 and abs(ff)>20
if(bull)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", profit = close*profit/1000, loss=close*loss/1000)
strategy.close("long", when = bear)
plotchar(bull,size=size.small,location=location.bottom)
plot(ff,color=black,linewidth=2)
plot(ff0,color=green,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1),color=red,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length2),color=blue,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1)-wma(ff,Length2),color=green,style=columns)
plot(0,linewidth=1,color=black)
plot(500,linewidth=1,color=red)
plot(-500,linewidth=1,color=red)