Strategi Jangka Pendek Bollinger Bands dan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Bollinger Bands and RSI Short Lines adalah strategi trading short-line yang didasarkan pada Bollinger Bands dan Relatively Strong Indices (RSI). Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands untuk menentukan apakah pasar terlalu panas dan RSI untuk menentukan dinamika pasar, mencari peluang untuk shorting.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
The Brin Belt. The Brin Belt terdiri dari mid-trail, up-trail, dan down-trail. The mid-trail adalah rata-rata bergerak n hari, dan up-trail adalah mid-trail dan down-trail.*Standar deviasi terdiri dari: ketika harga rebound dari tren bawah ke tren atas, dianggap sebagai overheating; ketika harga kembali dari tren atas ke tren bawah, dianggap sebagai pendinginan.
RSI. RSI membandingkan kenaikan dan penurunan rata-rata dalam jangka waktu tertentu untuk menilai kekuatan kenaikan dan penurunan. RSI lebih besar dari 70 berarti harga saham terlalu panas, dan kurang dari 30 berarti harga saham oversold.
Logika transaksi adalah sebagai berikut:
Ketika harga saham melintasi Brin Belt dan RSI lebih besar dari 70, sesuai dengan sinyal Brin Belt overheat dan RSI overbought, maka melakukan shorting;
Ketika harga saham di bawah Bollinger Bands turun, pasar menjadi dingin, dan karena itu stop loss;
Strategi ini mengatur stop loss dan stop loss secara bersamaan:
Stop loss ditetapkan sebagai harga masuk*(1 + 1%), yaitu menanggung kerugian 1%;
Stopwatch diatur sebagai harga masuk*(1-7%), yaitu mendapatkan keuntungan 7% dari posisi terendah.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Kombinasi dua indikator Brinks dan RSI untuk menghindari kesalahan penilaian probabilitas dari satu indikator teknis;
Menggunakan Bollinger Bands Up and Down dan RSI overbought and oversold area untuk menentukan waktu masuk dan keluar, dan untuk menentukan peluang perdagangan short line;
Mengatur stop loss dan stop loss point sebelum masuk, untuk mengontrol risiko;
Logika transaksi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan;
Fleksibel dalam pengaturan Brinks dan RSI parameter untuk menyesuaikan dengan siklus yang berbeda dan lingkungan pasar.
Risiko Strategis
Meskipun ada keuntungan dari strategi ini, ada risiko yang harus dihindari:
BRI dan RSI adalah indikator yang mengikuti tren dan tidak cocok untuk situasi yang bergejolak atau tanpa arah yang jelas.
Tidak ada jaminan bahwa stop loss dan stop loss akan selalu dipicu dengan sempurna.
Peristiwa ekstrim dapat memicu kerugian lebih besar dari yang diperkirakan;
Ada kebutuhan untuk terus mengoptimalkan parameter Brin dan RSI untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
Metode penghindaran risiko:
Menggunakan indikator-indikator dasar seperti rata-rata bergerak yang ditentukan oleh para relawan untuk menilai arah tren lokal dan menghindari pembalikan yang tidak perlu;
Meminimalkan ukuran kepemilikan yang tepat, strategi multi-portfolio, dan diversifikasi risiko;
Meningkatkan stop loss atau mengatur super stop loss untuk menghadapi situasi ekstrem;
Berdasarkan hasil pengujian pada hard drive, terus-menerus menyesuaikan pengaturan parameter Brinks dan RSI.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa arah:
Dalam kombinasi dengan indikator lain untuk menghindari perlambatan, misalnya EMA, MACD, dll.
Parameter optimal untuk pengujian berdasarkan varietas dan periode yang berbeda. Periode dapat dipertimbangkan untuk garis 15 menit, 30 menit, dan 1 jam, dll. Mata uang digital dan saham utama dapat digunakan sebagai varietas pengujian.
Tetapkan Stop Loss Dinamis dan sesuaikan Stop Loss secara real-time dengan volatilitas pasar. Hal ini dapat mengurangi risiko terobosan Stop Loss.
Pertimbangkan untuk mengoptimalkan metode yang menggabungkan perdagangan algoritmik. Menggunakan pembelajaran mesin dan algoritma genetik untuk secara otomatis mencari parameter optimal atau menangkap pola perdagangan yang lebih kompleks.
Meringkaskan
Strategi perdagangan garis pendek ini pertama-tama menilai panas dan energi pasar melalui pita Brin dan RSI, menemukan waktu penarikan yang optimal, dan kemudian menggunakan stop loss untuk mengendalikan risiko. Keunggulan strategi adalah sederhana, langsung, dan mudah diterapkan. Risiko utama adalah keterbatasan indikator dan penutupan stop loss.
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
overlay=true,
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 30,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)
//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)
if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)