1. Persegi
  2. Bollinger Bands dan Strategi Penjualan Singkat RSI

Bollinger Bands dan Strategi Penjualan Singkat RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 15:54:05
Tag:

img

Gambaran umum

Bollinger Bands and RSI short selling strategy adalah strategi perdagangan jangka pendek yang didasarkan pada Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI). Ini menggabungkan Bollinger Bands untuk mengukur apakah pasar terlalu panas dan RSI untuk menentukan momentum pasar, untuk mengidentifikasi peluang jual pendek.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada dua indikator utama:

  1. Bollinger Bands. Bollinger Bands terdiri dari band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah rata-rata bergerak n hari. Band atas dan bawah adalah n penyimpangan standar di atas dan di bawah band tengah. Ketika harga melompat dari band bawah ke band atas, pasar dianggap terlalu panas. Ketika harga jatuh kembali dari band atas ke band bawah, pasar telah mendingin.

  2. RSI. RSI membandingkan rata-rata keuntungan dan kerugian selama periode, untuk menentukan kekuatan uptrends dan downtrends. Ketika RSI di atas 70, itu menandakan bahwa harga terlalu panas. Ketika RSI di bawah 30, itu menandakan harga terlalu laris.

Logika perdagangan khusus adalah:

  1. Ketika harga pecah di atas band atas Bollinger dan RSI lebih besar dari 70, ini memicu sinyal overheat Bollinger dan sinyal overbought RSI, sehingga pergi pendek.

  2. Ketika harga pecah di bawah Bollinger band bawah, pasar berbalik lebih dingin, sehingga posisi ditutup.

Strategi ini juga menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan:

  1. Stop loss ditetapkan pada harga masuk * (1+1%), yaitu menahan kerugian 1%.

  2. Mengambil keuntungan ditetapkan pada harga masuk * (1-7%), yaitu mengambil keuntungan 7% kemudian menutup posisi.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggabungkan Bollinger Bands dan RSI, menghindari kemungkinan penilaian yang salah dari satu indikator.

  2. Menggunakan Bollinger Bands band dan RSI overbought-oversold area untuk menentukan waktu masuk dan keluar yang tepat untuk perdagangan jangka pendek.

  3. Set stop loss dan mengambil keuntungan pra-entry untuk mengendalikan risiko.

  4. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.

  5. Band Bollinger yang fleksibel dan parameter RSI yang dapat disesuaikan dengan periode dan lingkungan pasar yang berbeda.

Risiko

Meskipun memiliki keuntungan, strategi ini memiliki beberapa risiko untuk mengurangi:

  1. Baik Bollinger Bands dan RSI adalah indikator trend berikut, tidak cocok untuk pasar berkisar atau tanpa arah.

  2. Tidak bisa menjamin stop loss dan take profit akan selalu diaktifkan dengan sempurna.

  3. Gerakan pasar yang ekstrim dapat menembus stop loss dan menyebabkan kerugian di atas harapan.

  4. Membutuhkan pengaturan parameter indikator yang konstan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

Metode manajemen risiko yang sesuai:

  1. Sertakan indikator dasar seperti rata-rata bergerak untuk menentukan tren lokal, menghindari whipsaws yang tidak perlu.

  2. Kurangi ukuran posisi, diversifikasi di seluruh strategi, untuk menyebarkan risiko.

  3. Meningkatkan persentase stop loss atau mengatur super stop untuk menahan pergerakan pasar yang ekstrim.

  4. Terus menyesuaikan parameter berdasarkan hasil pengujian langsung.

Peluang Optimalisasi

Beberapa aspek dapat dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan strategi:

  1. Masukkan indikator lain untuk menghindari gangguan yang tidak perlu, misalnya EMA, MACD.

  2. Tes untuk parameter optimal di berbagai produk dan kerangka waktu, misalnya 15m, 30m, 1h pada cryptocurrency dan saham terkemuka.

  3. Mengimplementasikan stop dinamis, menyesuaikan tingkat stop berdasarkan volatilitas pasar real-time, untuk meringankan risiko stop run.

  4. Pertimbangkan untuk mengoptimalkan melalui algoritma pembelajaran mesin untuk secara otomatis menemukan parameter optimal atau pola yang lebih kompleks.

Kesimpulan

Strategi jangka pendek pertama kali mengidentifikasi waktu jual pendek optimal melalui pengukuran suhu dan momentum pasar dengan Bollinger Bands dan RSI. Kemudian mengontrol risiko dengan stop loss dan take profit. Keuntungannya terletak pada kesederhanaan dan kemudahan implementasi. Risiko utama berasal dari keterbatasan indikator dan stop run. Solusi termasuk menggabungkan lebih banyak indikator, menyesuaikan parameter secara dinamis dan memungkinkan stop yang lebih luas. Masih banyak ruang untuk optimasi melalui pengenalan lebih banyak indikator dan peningkatan komputasi.

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
         overlay=true,
         initial_capital = 1000,
         default_qty_value = 30,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)


//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))

shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)

//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi