1. Persegi
  2. Strategi pembalikan rata-rata bergerak ganda

Strategi pembalikan rata-rata bergerak ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 16:38:33
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang menggunakan rata-rata bergerak ganda untuk menentukan pembalikan pasar. Ini menilai tren naik atau turun saat ini dengan memeriksa hubungan penutupan tiga batang lilin sebelumnya. Ketika pembalikan tren terdeteksi, posisi panjang atau pendek yang sesuai diambil. Sementara itu, strategi ini juga menggunakan rata-rata bergerak sederhana untuk menyaring sinyal pendek dan mengurangi risiko perdagangan.

Prinsip Strategi

Indikator penilaian utama dari strategi ini adalah hubungan harga penutupan dari tiga batang lilin sebelumnya. Jika tiga batang sebelumnya adalah semua lilin hitam, dinilai bahwa arus berada dalam tren menurun; jika tiga batang sebelumnya adalah semua lilin putih, dinilai bahwa arus berada dalam tren naik. Ketika lilin putih besar muncul setelah tren turun, pergi panjang; ketika lilin hitam besar muncul setelah tren naik, pergi pendek.

Logika penilaian khusus untuk pergi panjang adalah: jika tiga batang lilin sebelumnya adalah semua lilin hitam, dan batang lilin terakhir adalah lilin hitam besar, maka pergi panjang. Logika penutupan adalah untuk menutup posisi ketika harga menembus titik tertinggi dari batang lilin sebelumnya.

Logika penilaian khusus untuk pergi pendek adalah: jika tiga batang lilin sebelumnya semua adalah lilin putih, dan batang lilin terakhir adalah lilin putih besar, dan harganya di bawah rata-rata bergerak sederhana, maka pergi pendek. Logika penutupan adalah untuk menutup posisi ketika harga menembus titik terendah dari batang lilin sebelumnya.

Panjang rata-rata bergerak dan magnitudo untuk menilai lilin putih dan hitam besar ditetapkan oleh input pengguna.

Keuntungan dari Strategi

  1. Gunakan pola candlestick untuk menentukan titik pembalikan pasar, menghindari mengejar satu sama lain dalam tren, dan mengurangi kerugian.

  2. Gabungkan rata-rata bergerak untuk menyaring sinyal dan hindari short sebelum waktunya selama target rally.

  3. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan dimodifikasi.

  4. Parameter yang dapat disesuaikan sesuai dengan varietas dan siklus waktu yang berbeda.

  5. Dalam kondisi tertentu, bermanfaat untuk memanfaatkan peluang penyesuaian jangka pendek secara tepat waktu.

Risiko dari Strategi

  1. Pasar mungkin memiliki tiga lilin besar hitam atau putih berturut-turut yang membentuk pembalikan palsu, menyebabkan kerugian jika mengambil posisi.

  2. Jika gagal untuk membalikkan kemungkinan akan mengakibatkan mengejar oleh tren.

  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan over-trading atau kehilangan peluang. Parameter membutuhkan pengujian dan optimasi berulang.

  4. Sangat mudah untuk terjebak ketika pasar yang lebih luas berfluktuasi sangat tinggi.

Optimalisasi Strategi

  1. Gunakan indikator yang lebih kompleks dikombinasikan dengan pola candlestick untuk menentukan pembalikan, seperti BOLL, MACD, dll untuk meningkatkan akurasi penilaian.

  2. Tambahkan indikator volume perdagangan atau volatilitas yang dikombinasikan dengan pola candlestick untuk menghindari kekurangan volume.

  3. Tambahkan logika stop loss, atur titik tetap atau stop loss pelacakan.

  4. Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

  5. Uji lebih banyak varietas dan data siklus untuk menemukan lingkungan aplikasi yang optimal.

Ringkasan

Secara umum, strategi ini adalah strategi jangka pendek yang relatif universal yang menangkap pembalikan pasar jangka pendek menggunakan indikator sederhana. Keuntungannya mudah dimengerti, logika yang jelas, dan hasil yang baik melalui beberapa optimasi. Tapi ada juga beberapa risiko strategi pembalikan khas yang membutuhkan cara seperti stop loss, kriteria pembalikan yang ketat, dll untuk dikontrol. Ini dapat berfungsi sebagai strategi pengantar untuk perdagangan kuantitatif untuk belajar dan berlatih.

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stormis
// Based on strategy by hackertrader (original idea by QuantpT)

//@version=5
strategy(title="Mean reversion", shorttitle="MeanRev", precision=16 , overlay=true)

moveLimit = input(70)
maLength = input(200)

ma = ta.sma(close, maLength)

downBar = open > close
isThreeDown = downBar and downBar[1] and downBar[2]
isThreeUp = not downBar and not downBar[1] and not downBar[2]
isBigMoveDown = ((open - close) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0
isBigMoveUp = ((close - open) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0

isLongBuy = isThreeDown and isBigMoveDown
isLongExit = close > high[1]

isShortBuy = isThreeUp and isBigMoveUp
isShortExit = close < low[1]

strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when=isLongBuy)
strategy.close("Entry Long", when=isLongExit)

strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when=close < ma and isShortBuy)
strategy.close("Entry Short", when=isShortExit)

plot(ma, color=color.gray)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi