1. Persegi
  2. Super Trend LSMA Strategi Panjang

Super Trend LSMA Strategi Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-18 10:43:14
Tag:

img

Gambaran umum

Super Trend LSMA Long Strategy adalah strategi panjang yang menggabungkan indikator Super Trend dengan moving average LSMA.

Logika Strategi

Aturan perdagangan strategi ini adalah sebagai berikut:

Sinyal masuk panjang: Ketika indikator Super Trend memberikan sinyal panjang dan harga penutupan berada di atas rata-rata pergerakan LSMA, pergi panjang.

Sinyal keluar panjang: Ketika indikator Super Trend memberikan sinyal pendek, tutup posisi panjang.

Artinya, Super Trend digunakan untuk menentukan arah tren secara keseluruhan, sedangkan LSMA digunakan untuk menentukan titik masuk tertentu.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan trend berikut dengan moving average. Ini dapat menangkap tren besar dan menggunakan moving average untuk menyaring sinyal palsu, sehingga menghindari terjebak. Dibandingkan dengan hanya menggunakan satu indikator tren atau moving average, ini memiliki kontrol risiko yang lebih baik.

Selain itu, Super Trend itu sendiri memiliki beberapa keterlambatan. Dikombinasikan dengan fitur smoothing LSMA, itu dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menghindari tertipu oleh breakout palsu.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah ketidakmampuan untuk menentukan titik pembalikan tren dengan akurat. Karena ketinggalan Super Trend dan LSMA, kerugian dapat diperbesar ketika tren berubah. Stop loss tepat waktu harus digunakan untuk mengendalikan risiko.

Selain itu, pengaturan parameter juga mempengaruhi kinerja strategi. Jika parameter ATR atau parameter faktor ditetapkan dengan tidak benar, efektivitas Super Trend akan terganggu. Jika periode LSMA diatur terlalu pendek, efek penyaringan akan buruk dan akan rentan terhadap kebisingan. Oleh karena itu, optimasi parameter sangat penting.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis agar lebih sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.

  2. Menambahkan mekanisme stop loss. likuidasi wajib ketika kerugian mencapai tingkat stop loss yang ditetapkan sebelumnya.

  3. Tambahkan modul manajemen posisi. Meningkatkan posisi dengan tepat ketika tren utama terbentuk, dan mengurangi posisi ketika tren berakhir.

  4. Tambahkan lebih banyak indikator penyaringan, seperti indikator volatilitas, indikator volume, dll, untuk menghindari risiko pembalikan tren.

  5. Gunakan model pembelajaran mendalam alih-alih Super Trend sederhana untuk menilai tren, membuat penentuan tren lebih cerdas.

Kesimpulan

Super Trend LSMA Long Strategy mengintegrasikan keuntungan dari indikator pelacakan tren dan indikator rata-rata bergerak. Ini dapat menangkap gambaran besar selama periode waktu yang lebih lama, dan menggunakan rata-rata bergerak untuk menyaring kebisingan. Dengan optimasi parameter, mekanisme stop loss, modul pengendalian risiko yang lebih kuat, profitabilitas dan kemampuan pengendalian risiko strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, menjadikannya strategi kuantitatif yang sangat praktis.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Supertrend LSMA long Strategy", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)


atrPeriod = input(14, "ATR Length")
factor = input(3, "Factor")

//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2031, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate

//LSMA
lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=101)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)



[_, direction] = supertrend(factor, atrPeriod)

if(time_cond)
    if change(direction) < 0 and close > lsma
        strategy.entry("long", strategy.long)
    
    if change(direction) > 0 //and close < lsma
        strategy.close("long")
        //strategy.entry("short", strategy.short)

//strategy.close("long",when=close<lsma)
//strategy.close("short",when=change(direction) < 0 )

    
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi