Strategi stop loss dan take profit dengan persentase tetap berdasarkan moving average

Ringkasan

Strategi ini menggunakan moving average untuk menghasilkan sinyal perdagangan dan menetapkan stop loss dan stop loss persentase tetap berdasarkan harga masuk untuk mengontrol risiko dan keuntungan dari setiap perdagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama-tama menggunakan 5 hari indeks bergerak rata-rata dan 32 hari indeks bergerak rata-rata untuk menentukan arah tren, melakukan lebih ketika melewati jangka panjang bergerak rata-rata pada jangka pendek bergerak rata-rata dan melakukan kosong ketika melewati.

Setelah masuk, strategi didasarkan pada input pengguna dari persentase stop loss dan persentase stop loss yang secara dinamis mengatur stop loss dan stop loss untuk setiap transaksi. Secara khusus, untuk melakukan banyak pesanan, stop loss ditetapkan sebagai harga masuk (((1-persen stop loss), stop loss ditetapkan sebagai harga masuk (((1+ stop loss persen); untuk pesanan kosong, sebaliknya, stop loss ditetapkan sebagai harga masuk (((1+ stop loss persen), stop loss ditetapkan sebagai harga masuk (((1-persen stop loss persen).

Pengaturan ini memastikan bahwa setiap perdagangan memiliki stop loss dan stop loss dalam proporsi tetap, sehingga mengontrol risiko dan keuntungan dari setiap perdagangan.

Analisis Keunggulan

Ada beberapa keuntungan dari pengaturan stop loss ini:

1. Membatasi kerugian maksimum dalam satu transaksi dan mengontrol risiko transaksi secara efektif

2. Anda dapat mengunci persentase keuntungan tetap dari setiap transaksi untuk memastikan tingkat pengembalian.

3. Stop loss dan stop loss berubah seiring dengan harga masuk transaksi itu sendiri, menghindari masalah dengan menggunakan nilai tetap

4. Pengguna dapat menentukan tingkat risiko yang ditanggung sendiri dengan menyesuaikan parameter masukan

5. Logika strategi sederhana, intuitif, mudah dipahami dan diverifikasi

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

1. Moving average sebagai sinyal perdagangan dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang tidak valid, kemungkinan besar akan terhenti setelah masuk

2. Penetapan stop loss yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kemampuan keuntungan yang tidak memadai, dan penetapan stop loss yang terlalu rendah tidak dapat memberikan keuntungan yang memadai

3. Stop loss yang terlalu dekat dapat meningkatkan probabilitas stop loss yang dipicu, dan harus dilayangkan sesuai

4. Pilihan jenis dan siklus perdagangan mempengaruhi efektivitas strategi stop loss

Solusi yang sesuai:

1. Optimalkan parameter moving average untuk mengurangi sinyal yang tidak valid

2. Uji rasio hambatan yang berbeda untuk menemukan konfigurasi optimal

3. Stop loss distance disesuaikan dengan volatilitas pasar

4. Evaluasi Keberkesanan Strategi Di Berbagai Varietas Dan Periode

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Menambahkan indikator lain untuk menilai tren, menghindari sinyal yang terlalu tidak efektif dari moving average

2. Mengoptimalkan Stop Loss Ratio Berdasarkan Data Retesting untuk Menemukan Parameter Optimal

3. Mengubah Stop Loss Mode menjadi Tracking Stop Loss, Anda dapat mengunci lebih banyak keuntungan operasional

4. Menambahkan modul manajemen posisi untuk mengelola risiko perdagangan melalui penambahan dan stop loss

5. Meninjau perbedaan dari berbagai jenis transaksi dan efek strategi dalam berbagai periode waktu

Meringkaskan

Strategi ini didasarkan pada Moving Average untuk menentukan arah tren masuk, mengatur Stop Loss Persentase tetap berdasarkan harga masuk untuk mengontrol risiko dan pengembalian dari perdagangan tunggal. Keuntungan dari strategi ini adalah dapat membatasi kerugian secara efektif, memastikan rasio keuntungan, logika sederhana, mudah untuk dioperasikan. Perlu diperhatikan untuk mengkonfigurasi parameter Stop Loss dengan benar, memilih varietas dan periode perdagangan yang sesuai, dan dapat terus mengoptimalkan strategi ini dengan berbagai cara.