Strategi pengujian ulang osilator (AC) canggih Williams
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada Awesome Oscillator, atau AO, yang dirancang oleh Bill Williams, ahli perdagangan terkenal, yang membentuk indikator getaran untuk mendiagnosis tren dan dinamika pasar dengan menghitung perbedaan garis harga rata-rata untuk periode yang berbeda, dan merancang sinyal perdagangan yang sesuai untuk membimbing pembelian dan penjualan.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah oscillator halus ((AO), yang dihitung dengan rumus: AO = SMA (rata-rata harga, 5 hari) - SMA (rata-rata harga, 34 hari) Di antaranya, harga rata-rata didefinisikan sebagai ((harga tertinggi + harga terendah) / 2 ⋅ rumus ini menarik informasi pergerakan harga dari SMA rata-rata dua periode yang berbeda. Dengan menghitung perbedaan antara SMA garis cepat ((5 hari) dan SMA garis lambat ((34 hari), sinyal beli dibuat ketika garis cepat lebih tinggi dari garis lambat, dan sinyal jual dibuat ketika garis cepat lebih rendah dari garis lambat.
Dalam strategi ini, untuk memfilter sinyal kesalahan, AO dioperasikan dengan SMA 5 hari. Dan pengaturan mode pembalikan dapat dicapai dengan membalikkan sinyal long / short untuk mencapai arah perdagangan yang berbeda. Ketika nilai AO lebih tinggi dari sebelumnya, dianggap sebagai peluang beli, ditandai dengan kolom biru; Ketika nilai AO tidak lebih tinggi dari sebelumnya, dianggap sebagai peluang jual, ditandai dengan kolom merah.
Keunggulan Strategis
- Penggunaan harga tengah daripada harga closeout dapat mengurangi dampak false breakout pada SMA dan meningkatkan stabilitas
- SMA Integrasi Cepat dan Sederhana untuk Menangkap Perubahan Pasar
- SMA dual filter, menghilangkan suara frekuensi tinggi, meningkatkan kualitas sinyal
- Parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Intuisi kolom menunjukkan titik jual beli, mudah untuk menilai operasi
Risiko dan Solusi
- Evaluasi frekuensi fluktuasi pasar dengan hati-hati, menyesuaikan parameter untuk mencegah overfitting
- Dalam pasar yang bergejolak mungkin terjadi beberapa kali kesalahan operasi. Anda dapat dengan tepat melebarkan jangkauan stop loss, atau mengurangi ukuran posisi
- Data pengamatan tidak dapat diandalkan, fisik mungkin berbeda dengan simulasi. Disarankan verifikasi fisik multi-kombinasi, batch build
Arah optimasi
- Meningkatkan kualitas sinyal dengan penyaringan seperti penunjuk volume transaksi
- Menambahkan strategi stop loss untuk mengontrol operasi kerugian individu
- Mengoptimalkan manajemen posisi, meningkatkan atau mengurangi posisi berdasarkan fluktuasi pasar
- Mengidentifikasi arah tren, dikombinasikan dengan indikator lain, untuk mencegah terbaliknya pasar yang bergoyang
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan oscillator halus dari desain struktur SMA cepat dan lambat untuk mendiagnosis perubahan dinamika pasar, sinyal jual beli intuitif. Namun, mungkin terkena dampak goyah dan pembalikan, perlu menyesuaikan parameter dan strategi stop loss untuk meningkatkan stabilitas. Dengan asumsi pengendalian risiko, strategi ini sederhana dan praktis, layak untuk diterapkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/12/2016
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AC)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)