Strategi Perdagangan Deviasi Standar Ganda Berdasarkan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang didesain berdasarkan model diferensial standar ganda di Brin Belt. Strategi ini menggunakan garis atas dan bawah Brin Belt dan satu dan dua standar diferensial sebagai sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung lintasan tengah, lintasan atas, dan lintasan bawah di Brin. lintasan tengah adalah SMA dari CLOSE, lintasan atas adalah lintasan tengah + 2*Standar buruk, rel bawah adalah rel tengah-2*Standar deviasi. Ketika harga menerobos ke arah atas, maka akan muncul sinyal beli lebih banyak, dan ketika harga menerobos ke arah bawah, maka akan muncul sinyal jual lebih sedikit. Selain itu, strategi ini juga memetakan garis dengan jarak antara rel tengah + 1 standar deviasi dan rel tengah - 1 standar deviasi.
- Perhitungan SMA CLOSE sebagai lintasan tengah pita Brin
- Hitung STD standar perbedaan CLOSE, dan hitung 2*STD
- Orbit tengah + 2*STD untuk Brin di lintasan, lintasan tengah-2*STD membawa down Brin
- Lebih banyak ketika harga naik
- Ketika harga terjatuh ke bawah, ambil posisi kosong
- Garis tengah + 1*STD sebagai Stop Loss Line, jika Stop Loss Line Terpecah maka akan dihapus
Keunggulan Strategis
- Menggunakan desain standar ganda yang berbeda, lebih ketat dalam penilaian terobosan, menghindari sinyal yang salah
- Menggunakan desain dual stop-loss line untuk mengontrol risiko maksimum
- Parameter optimasi ruang besar, siklus orbit tengah, dan perkalian standar bisa disesuaikan
- Penarikan dapat dikontrol dengan menyesuaikan stop loss
Risiko Strategis
- Strategi Brin-Band yang mudah menyebabkan terobosan palsu, memicu sinyal perdagangan yang tidak akurat
- Setelan standar ganda dan garis stop ganda mungkin terlalu ketat, menyebabkan sinyal memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menghapus
- Setelan parameter yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko strategi
- Pengendalian penarikan tidak sempurna, tidak dapat mengontrol kerugian secara efektif dalam situasi ekstrem
Arah optimasi strategi
- Anda dapat mempertimbangkan untuk memfilter sinyal trading di pita tumbling dengan indikator lain untuk menghindari false breakout.
- Anda dapat menguji pengaturan parameter yang berbeda dan mengoptimalkan parameter untuk mendapatkan rasio pengembalian keuntungan yang lebih baik
- Mekanisme stop loss yang dinamis dapat dirancang, seperti stop loss tipe tracking atau stop loss rasio saldo
- Parameter optimasi otomatis yang dapat dikombinasikan dengan algoritma pembelajaran mesin
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi penembusan Brin yang khas. Ini menggunakan perbedaan standar ganda untuk meningkatkan tingkat penilaian sinyal yang ketat, dan menggunakan dua garis stop loss untuk mengontrol risiko secara aktif. Strategi ini memiliki ruang untuk mengoptimalkan parameter tertentu, dan dapat memperoleh kinerja strategi yang lebih baik dengan mengatur siklus orbit tengah, perkalian perbedaan standar, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper1)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower1)
// Entry and exit strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)