1. Persegi
  2. Strategi Berdasarkan 5-10-20 Hari EMA Crossover Menggunakan Super Trend Konfirmasi

Strategi Berdasarkan 5-10-20 Hari EMA Crossover Menggunakan Super Trend Konfirmasi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-19 10:39:36
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghitung garis rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 5 hari, 10 hari dan 20 hari dan menggunakan indikator Super Trend untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Ini menghasilkan sinyal beli ketika EMA 5 hari melintasi di atas EMA 10 hari dan kedua EMA 5 hari dan 10 hari melintasi di atas EMA 20 hari. Ini menghasilkan sinyal jual ketika EMA 10 hari melintasi di bawah EMA 5 hari dan kedua EMA 5 hari dan 10 hari melintasi di bawah EMA 20 hari.

Logika Strategi

  1. Menghitung EMA 5 hari, 10 hari dan 20 hari.
  2. Menghitung indikator Super Trend.
  3. Ketika EMA 5 hari lebih besar dari EMA 10 hari, dan kedua EMA 5 hari dan 10 hari lebih besar dari EMA 20 hari, yang berarti EMA 5 hari dan 10 hari melintasi EMA 20 hari, menghasilkan sinyal beli.
  4. Ketika EMA 10 hari kurang dari EMA 5 hari, dan kedua EMA 5 hari dan 10 hari kurang dari EMA 20 hari, yang berarti EMA 5 hari dan 10 hari menyeberang di bawah EMA 20 hari, menghasilkan sinyal jual.
  5. Juga gunakan indikator Super Trend untuk menentukan tren pasar. Menghasilkan sinyal beli hanya ketika Super Trend menunjukkan tren penurunan, dan menghasilkan sinyal jual hanya ketika Super Trend menunjukkan tren kenaikan.

Keuntungan dari Strategi

  1. Sederhana dan efektif, mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Sinyal yang lebih akurat dan dapat diandalkan dengan menggabungkan tiga garis EMA dan indikator Super Trend.
  3. Penilaian komprehensif tentang tren jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang menggunakan EMA 5 hari, 10 hari dan 20 hari.
  4. Hindari dimanipulasi dengan menggabungkan indikator teknis dan momentum.
  5. Parameter yang dapat disesuaikan yang fleksibel untuk produk dan kondisi pasar yang berbeda.
  6. Deteksi peluang perdagangan yang akurat dengan rasio risiko-manfaat yang tinggi.
  7. Mudah dimengerti, mudah diperluas dan disesuaikan.

Risiko dari Strategi

  1. Lebih banyak sinyal palsu dapat terjadi selama fluktuasi pasar yang keras.
  2. Sistem EMA sensitif terhadap parameter, pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian.
  3. Penghakiman tren Super Trend memiliki efek keterlambatan. Butuh konfirmasi dari indikator lain.
  4. Tidak bisa mengatasi peristiwa pasar ekstrim seperti flash crash.

Solusi untuk Risiko Besar:

  1. Tambahkan indikator teknis atau analisis fundamental untuk mengkonfirmasi sinyal.
  2. Tambahkan strategi stop loss untuk membatasi kerugian.
  3. Mengoptimalkan parameter dengan menggabungkan indikator jangka pendek dan jangka panjang.
  4. Memantau volatilitas indeks dan kinerja Super Trend.

Arahan untuk Optimasi Strategi

  1. Tambahkan lebih banyak sistem EMA dan indikator teknis seperti MACD, KD dll.
  2. Tambahkan fitur stop loss otomatis, ambil keuntungan.
  3. Mengoptimalkan parameter Super Trend dan EMA berdasarkan produk dan kondisi pasar yang berbeda.
  4. Tambahkan backtesting untuk mengoptimalkan parameter dan strategi berdasarkan data historis.
  5. Tambahkan model prediksi pembelajaran mesin untuk memprediksi tren harga dan peluang perdagangan potensial.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan EMA 5 hari, 10 hari dan 20 hari bersama dengan indikator Super Trend. Ini sederhana namun efektif, berkinerja baik dalam identifikasi tren dan penemuan peluang. Sangat disesuaikan dan dapat diperluas. Ruang yang sangat besar untuk optimasi melalui penyesuaian parameter, menambahkan lebih banyak indikator dan model pembelajaran mesin untuk terus meningkatkan kinerja strategi di lingkungan pasar yang lebih kompleks.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aadilpatel07

//@version=4
strategy("5-10-20 Cross", overlay=true)
src = close, 
len1 = input(5, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(10, minval=1, title="EMA 2")
len3 = input(20, minval=1, title="EMA 3")

mult = input(type=input.float, defval=2)
len = input(type=input.integer, defval=14)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)

ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)

//EMA Color
col1 = color.lime
col2 = color.blue
col3 = color.red

//EMA Plots
plot(series=ema1,color=col1, title="EMA1")
plot(series=ema2,color=col2, title="EMA2")
plot(series=ema3,color=col3, title="EMA3")

//plot SuperTrend
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 100) : color.new(color.green, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 10)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=1)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=1)

//longCondition = crossover(ema1, ema2) and crossover(ema1,ema3) and crossover(ema2,ema3)
longCondition = ema1 > ema2 and ema1 > ema3 and ema2 > ema3 and ema2 < ema1 and dir == -1
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

//shortCondition = crossover(ema2, ema1) and crossover(ema3,ema1) and crossover(ema3,ema2)
shortCondition = ema1 < ema2 and ema1 < ema3 and ema2 < ema3 and ema2 > ema1 and dir == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi