Strategi perdagangan jangka pendek yang menggabungkan RSI dan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan indikator yang relatif kuat (RSI) dan Bollinger Bands, untuk membangun strategi perdagangan garis pendek. Strategi ini terutama menggunakan indikator RSI untuk melakukan operasi jual beli ketika indikator menembus Bollinger Bands ke bawah. Strategi ini juga mencakup mekanisme stop loss yang dapat mengontrol risiko secara efektif.
Prinsip Strategi
- Perhitungan nilai indikator RSI, parameter yang disetel ke 14 periode.
- Perhitungan garis tengah Brin, di mana RSI digunakan sebagai rata-rata bergerak tertimbang, dengan periode 25 .
- Kalkulasi Brin band di atas dan di bawah rel, di atas rel sebagai amplitudo garis tengah, di bawah rel sebagai amplitudo garis tengah, amplitudo yang ditetapkan sebagai RSI standar 20 kali lipat.
- Ketika RSI naik, lakukan lebih banyak; ketika RSI turun, lakukan lebih sedikit.
- Siapkan mekanisme stop loss, jika setelah melakukan lebih banyak, harga turun 6% dari harga beli, maka stop loss.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan indikator RSI dan pita Brin, yang dapat memanfaatkan keuntungan keduanya untuk melakukan perdagangan short. Keuntungan utama adalah sebagai berikut:
- RSI dapat secara efektif menilai fenomena overbought dan oversold di pasar.
- Brin membawa Dynamic ke bawah, yang dapat secara otomatis menyesuaikan rentang sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar.
- Pengaturan mekanisme stop loss yang masuk akal, 6% stop loss amplitudo, dapat mentolerir fluktuasi normal dan dapat mengontrol kerugian secara efektif.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama di:
- Indeks RSI mengalami keterbelakangan dan mungkin melewatkan kesempatan untuk berbalik dengan cepat.
- Tidak tepatnya pengaturan parameter Brin, atau pasar yang sangat berfluktuasi, juga dapat menyebabkan kesalahan sinyal.
- Pengaturan posisi stop loss yang tidak masuk akal, mungkin terlalu luas atau terlalu radikal, meningkatkan kerugian yang tidak perlu.
Cara Mengatasi dan Mengatasi:
- Anda dapat mempertimbangkan untuk mengevaluasi situasi pasar secara komprehensif dengan menggunakan indikator lain, seperti KDJ.
- Optimalkan parameter Brin secara dinamis, menyesuaikan parameter sesuai dengan pasar yang berbeda.
- Pengujian dan optimalisasi posisi stop loss, pengaturan parameter optimal.
Arah optimasi
Strategi ini juga memiliki ruang untuk optimalisasi lebih lanjut:
- Anda dapat mempertimbangkan untuk mengubah stop loss dari amplitudo tetap ke stop loss yang dilacak secara dinamis. Dengan demikian, Anda dapat menyesuaikan posisi stop loss secara fleksibel sesuai dengan fluktuasi harga.
- Anda dapat menambahkan aturan penilaian BBW pada basis pita Brin. Anda dapat menghentikan perdagangan jika pita Brin terlalu meluas atau menyusut untuk menghindari sinyal yang salah.
- Kondisi konfirmasi kuantitatif dapat ditambah dengan indikator volume transaksi, seperti arus energi. Hal ini dapat mencegah lebih lanjut dari terobosan palsu.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi perdagangan short line yang lebih stabil dan andal. Ini menggabungkan keunggulan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold, serta karakteristik Brin dengan otomatis melacak rentang fluktuasi, membentuk strategi short line dengan keunggulan tertentu. Setelah parameter dioptimalkan dan aturan dioptimalkan, strategi ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")
len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100
lw = 3
vwma_e(src, len) =>
ema(src*volume, len)/ema(volume,len)
rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)
bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)
bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)
plot(50, color=black)
lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)
last_pos = 0*close
if lc
last_pos := 1
else
last_pos := last_pos[1]
if sc
last_pos := 2
last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
last_price := close
else
last_price := last_price[1]
if last_pos==1 and close < last_price*sl
lc:=false
sc:=true
last_pos:=2
if (lc)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (sc)
strategy.entry("short", strategy.short)