Strategi elemen volume terbatas berbasis volatilitas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah perbaikan berdasarkan indikator volume transaksi terbatas (FVE). FVE adalah indikator volume transaksi murni, tidak mempertimbangkan perubahan harga, hanya memperhatikan arus masuk dan arus keluar dana. Strategi ini didasarkan pada FVE, yang memvariasikan volume transaksi berdasarkan fluktuasi, sehingga menilai sentimen pasar dan aliran dana.
Prinsip Strategi
Strategi ini dilakukan dengan menghitung fluktuasi harianIntradan fluktuasi harianInter, dengan standar yang berbeda.VintraDanVinter, mendapatkan volatilitas terendahCutOffKemudian menghitung perbedaan antara nilai rata-rata harga, nilai rata-rata sebelumnya dan volume transaksi.MF, menilai arus masuk (positif) atau arus keluar (negatif). JikaMFLebih dariCutOffJika volume transaksi dan volatilitas adalah simetris, ada ketegangan yang jelas di pasar, dan warna yang ditetapkan adalah hijau; jikaMFkurang dari negatifCutOffJika volume perdagangan dan volatilitas adalah arah yang sama, pasar memiliki pesimisme yang jelas, warna yang disetel menjadi merah; jika tidak, warna yang disetel menjadi biru.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan volume perdagangan dan volatilitas dua indikator, sehingga dapat lebih akurat menilai sentimen pasar. Dibandingkan dengan indikator tunggal, memiliki stabilitas dan keandalan penilaian. Selain itu, kriteria penilaian strategi ini dirancang khusus untuk volatilitas, dapat beradaptasi dengan baik dengan perubahan situasi yang berbeda.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung pada volume transaksi dan indikator volatilitas, yang mempengaruhi penilaian ketika keduanya berbeda. Selain itu, pengaturan parameter memiliki pengaruh besar pada hasil, dan varietas dan kombinasi parameter yang berbeda memiliki efek yang sangat berbeda, yang memerlukan optimasi yang ditargetkan.
Arah optimasi
Selain itu, dapat dirancang mekanisme parameter adaptif, menyesuaikan parameter sesuai dengan berbagai situasi dinamis, meningkatkan stabilitas. Atau dapat dilakukan pengetesan ulang untuk varietas tertentu dan dioptimalkan untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari volume perdagangan dan indikator volatilitas untuk menilai tingkat antusiasme pasar. Ini memiliki akurasi dan stabilitas penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator tunggal. Namun, pengaturan parameter dan variasi varietas sangat berpengaruh pada hasil, dan masih perlu penyesuaian yang lebih optimal untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan perdagangan. Secara keseluruhan, dasar teoretis dari strategi ini masuk akal dan memiliki potensi perbaikan yang besar.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")