1. Persegi
  2. Volatilitas Elemen Volume Terbatas Strategi

Volatilitas Elemen Volume Terbatas Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-19 15:23:59
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah peningkatan berdasarkan indikator Elemen Volume Terbatas (FVE). FVE adalah indikator volume murni yang tidak mempertimbangkan perubahan harga, tetapi hanya berfokus pada arus masuk dan keluar dana. Strategi ini mewarnai volume perdagangan berdasarkan volatilitas berdasarkan FVE untuk menilai sentimen pasar dan arus dana.

Prinsip Strategi

Strategi menghitung volatilitas intradayIntradan volatilitas antar hariInter, dikombinasikan dengan standar deviasi merekaVintradanVinter, untuk mendapatkan ambang volatilitasCutOffKemudian menghitung perbedaanMFantara harga median, harga median sebelumnya dan volume untuk menilai arus masuk dana (positif) atau arus keluar (negatif).MFmelebihiCutOff, berarti volume perdagangan dan volatilitas berada dalam arah yang sama dan ada antusiasme yang jelas di pasar, warna diatur menjadi hijau; jikaMFadalah di bawah negatifCutOff, berarti volume perdagangan dan volatilitas berada di arah yang sama dan ada pesimisme yang jelas di pasar, warnanya diatur menjadi merah; jika tidak, warnanya biru.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan indikator volume perdagangan dan volatilitas untuk menilai sentimen pasar dengan lebih akurat. Dibandingkan dengan indikator tunggal, strategi ini memiliki keuntungan stabilitas dan keandalan dalam penilaian. Selain itu, kriteria penilaian strategi ini dirancang khusus untuk volatilitas dan dapat beradaptasi dengan baik dengan perubahan kondisi pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung pada indikator volume perdagangan dan volatilitas. Diskrepansi antara keduanya akan mempengaruhi penilaian. Selain itu, pengaturan parameter memiliki dampak yang lebih besar pada hasil, dengan perbedaan besar dalam hasil dari berbagai varietas dan kombinasi parameter, yang membutuhkan optimasi yang ditargetkan.

Arahan Optimasi

Pertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain untuk membantu penilaian, seperti MACD, OBV, dll, untuk menghindari kebisingan dari volume perdagangan dan volatilitas.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari indikator volume perdagangan dan volatilitas untuk menilai tingkat antusiasme pasar. Dibandingkan dengan indikator tunggal, strategi ini memiliki akurasi penilaian dan stabilitas yang lebih tinggi. Namun, pengaturan parameter dan perbedaan variasi memiliki efek yang signifikan pada hasil, dan optimasi dan penyesuaian lebih lanjut masih diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan perdagangan. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki dasar teoritis yang wajar dan potensi peningkatan yang besar.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi