Strategi perdagangan berbasis momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini membuat keputusan pembelian dan penjualan berdasarkan indikator momentum dan indikator volume transaksi saham. Membeli ketika harga saham naik dan turun dapat dipercepat dan volume transaksi meningkat. Menjual ketika harga saham turun dapat dipercepat dan volume transaksi meningkat. Strategi ini menangkap pergerakan harga jangka pendek yang disebabkan oleh perilaku massa pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai dinamika harga dengan menghitung perubahan harga saham dari hari sebelumnya. Strategi ini dinamika positif ketika harga naik secara berturut-turut; dinamika negatif ketika harga turun secara berturut-turut. Strategi ini juga menggabungkan indikator volume transaksi.
Secara khusus, kondisi pembelian adalah 0 di atas indikator momentum dan volume transaksi lebih dari 20 hari rata-rata volume transaksi 2 kali lipat; kondisi penjualan adalah 0 di bawah indikator momentum dan volume transaksi lebih dari 20 hari rata-rata volume transaksi 2 kali lipat. Stop loss yang ditetapkan setelah pembelian adalah 0,8 kali lipat dari harga pembelian, stop loss adalah 0,5 kali lipat dari harga pembelian; stop loss dan stop loss yang ditetapkan setelah penjualan adalah sebaliknya.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menangkap tren jangka pendek di pasar dan perilaku massa. Ketika harga saham terus naik atau turun, sejumlah besar pengecer dan lembaga akan mengikuti pergerakan harga saham yang kuat untuk berdagang. Ini akan membentuk tren harga jangka pendek yang menguat sendiri. Strategi ini adalah untuk menangkap psikologi pasar ini dan menghasilkan keuntungan tambahan dari investasi.
Risiko Strategis
Pertama, volatilitas jangka pendek dari harga saham tidak dapat diprediksi dan dikendalikan sepenuhnya. Ada risiko bahwa harga akan berbalik drastis akibat kejadian yang tidak terduga, di mana mekanisme stop loss tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian. Kedua, kualitas data volume perdagangan tidak konsisten.
Arah optimasi strategi
Anda dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan lebih banyak sumber data untuk meningkatkan efektivitas strategi. Misalnya, dengan memperkenalkan diskusi tentang saham yang relevan di platform internet seperti media sosial. Ketika ada peningkatan yang signifikan dalam diskusi terkait dengan saham, kemungkinan besar ada indikasi perubahan harga saham di masa depan. Ini dapat berfungsi sebagai sinyal pembelian dan penjualan tambahan untuk strategi.
Meringkaskan
Strategi ini memungkinkan penilaian terhadap tren jangka pendek pasar dan perilaku massa dengan menangkap indikator pergerakan harga saham dan indikator volume transaksi. Strategi investasi kuantitatif ini didasarkan pada data besar dan prinsip-prinsip keuangan perilaku. Strategi investasi ini memiliki ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi investasi tradisional.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Momentum and Volume Bot', overlay=true)
// Define strategy parameters
profit_target_percent = input(0.8, title='Profit Target (%)')
stop_loss_percent = input(0.5, title='Stop Loss (%)')
volume_threshold = input(2, title='Volume Threshold')
// Calculate momentum
momentum = close - close[1]
// Calculate average volume
avg_volume = ta.sma(volume, 20)
// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold
// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold
// Strategy logic
strategy.entry('Buy', strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry('Sell', strategy.short, when=sell_condition)
// Set profit target and stop loss
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Buy', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Sell', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)
// Plotting
plotshape(series=buy_condition, title='Buy Signal', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title='Sell Signal', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)