Strategi Crossover Rata-rata Pergerakan Ichimoku
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Ichimoku Average Line Crossing dengan menghitung serangkaian averages, mengidentifikasi sinyal crossover harga saham, dan melakukan operasi short term dan short term. Strategi ini menggabungkan berbagai indikator teknis, solid dan dapat diandalkan, dan cocok untuk operasi garis panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi Ichimoku Equilibrium Crossover menggunakan sistem indikator khusus yang terdiri dari 5 garis rata-rata. Secara khusus, ini terdiri dari garis swap, garis dasar, garis depan 1, garis depan 2, dan garis belakang 5 garis rata-rata. Di antaranya, garis swap adalah garis rata-rata dari pergerakan harga baru-baru ini, garis dasar mencerminkan tren harga jangka menengah dan panjang, garis depan terdiri dari garis swap dan garis dasar, yang mencerminkan tren masa depan, dan garis belakang menampilkan referensi harga di masa lalu.
Keunggulan Strategis
Strategi Ichimoku Linear Crossover memiliki beberapa indikator teknis yang disatukan. Strategi ini menggabungkan beberapa ide strategi, seperti moving average, saluran harga, dan konfirmasi kuantitatif, untuk membentuk sistem metodologi yang sistematis. Ini menjamin keakuratan dan orientasi sinyal perdagangan.
Risiko Strategis
Strategi Ichimoku Equilibrium Cross sebagai strategi mengikuti tren, dengan Interval perdagangan yang lebih panjang. Ini berarti bahwa strategi tidak dapat menangkap pergerakan harga jangka pendek. Selain itu, indikator equilibrium akan gagal ketika harga saham berfluktuasi secara drastis. Dalam kasus ini, akan menghasilkan sinyal yang salah dan perdagangan yang merugikan.
Arah optimasi
Strategi Ichimoku Average Line Crossing dapat dioptimalkan dengan cara: 1) menyesuaikan parameter Average Line untuk menyesuaikan dengan periode dan varietas yang berbeda; 2) mengkombinasikan indikator energi kuantitatif, mengkonfirmasi hubungan harga dan volume transaksi; 3) memperkenalkan model pembelajaran mesin, meningkatkan penilaian sinyal; 4) menambahkan lebih banyak kondisi dan filter, mengurangi probabilitas transaksi yang salah.
Meringkaskan
Strategi Ichimoku Linear Crossover stabil dan dapat diandalkan, cocok untuk digunakan sebagai strategi inti, dan digunakan dalam kombinasi dengan algoritma lain. Ini memberikan arah perdagangan tren yang jelas, sementara penyesuaian parameter dan optimasi multi-indikator membuat strategi lebih cerdas dan fleksibel. Strategi ini layak untuk penelitian dan aplikasi jangka panjang dari para pedagang yang kuantifikasi.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Ichimoku Strategy v1.0", shorttitle = "Ichimoku str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods")
basePeriods = input(26, minval = 1, title = "Base Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval = 1, title = "Lagging Span")
usebf = input(true, defval = true, title = "Use body filter")
usecf = input(true, defval = true, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Ichimoku
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
//Lines
plot(conversionLine, color=red, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=blue, title="Base Line")
plot(close, offset = -basePeriods, color=green, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = basePeriods, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = basePeriods, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2)
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebf == false
//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1 or usecf == false
rb = bar == -1 or usecf == false
//Signals
up = low > baseLine and rb and body
dn = high < baseLine and gb and body
//Trading
if up
//if strategy.position_size < 0
// strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
//if strategy.position_size > 0
// strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()