Strategi Perdagangan Turtle Trailing Stop Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan hukum perdagangan pirus untuk menetapkan dua tracking stop loss, membatasi kerugian dengan double tracking stop loss, sementara mengatur parameter yang berbeda untuk menyaring kebisingan pasar dan membeli ketika tren lebih jelas.
Prinsip Strategi
Strategi ini digunakan untuk menentukan kapan harus membeli dengan dua stop loss tracker long_1 dan long_2. Di mana long_1 melacak tren jangka panjang, dan long_2 melacak tren jangka pendek.
Jika harga lebih tinggi dari long_1, maka pasar berada dalam tren naik jangka panjang, saat ini jika harga lebih rendah dari long_2, menunjukkan bahwa shorterm terjadi penurunan memberikan waktu yang lebih baik untuk masuk, maka masuklah lebih banyak; jika harga lebih rendah dari long_1, jangka panjang tidak menentukan tren,shorterm Jika harga lebih tinggi dari long_2, menunjukkan adanya rebound jangka pendek, juga dapat masuk.
Setelah masuk, atur dua tracking stop loss point stoploss1 dan stoploss2, dan bandingkan dengan profit1, profit2 untuk mengambil nilai maksimum, sehingga mengunci keuntungan.
Analisis Keunggulan
- Dengan double tracking stop loss, Anda dapat mengontrol risiko secara efektif dan memaksimalkan keuntungan Anda.
- Kombinasi dari dua jenis indikator jangka panjang dan jangka pendek, dapat memfilter sebagian dari kebisingan, dan masuk ketika tren lebih jelas
- Konservatifitas kebijakan kontrol bebas dapat disesuaikan dengan parameter
Analisis risiko
- Strategi yang lebih konservatif, mudah untuk melewatkan beberapa peluang
- Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss prematur
- Jumlah transaksi yang lebih sedikit, kemungkinan kerugian tunggal lebih besar
Dengan menyesuaikan parameter long dan profit, strategi dapat dibuat lebih agresif, meningkatkan jumlah transaksi. Dengan mengoptimalkan algoritma stop loss, penyesuaian otomatis dapat dilakukan.
Arah optimasi
- Optimalkan parameter long dan profit untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal
- Cobalah kata stop atau shadow line stop algoritma untuk mengurangi stop yang tidak perlu
- Meningkatkan kondisi untuk filter kebisingan dan menemukan tren yang lebih jelas
- Mencari Terobosan yang Benar dengan Indeks Volume Transaksi
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan lebih konservatif dan cocok untuk investor dengan pertumbuhan yang stabil. Dengan penyesuaian parameter dan pengoptimalan algoritma stop-loss, strategi ini dapat ditingkatkan secara tepat. Selain itu, peningkatan mekanisme penyaringan kebisingan pasar juga merupakan arah pengoptimalan berikutnya.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Project",overlay= true)
//-----------------------------------------------------------
entry_1 = input(55)
profit_1 = input(20)
long_1 = float(na)
long_1:= if high[entry_1] >= highest(high,entry_1)
high[entry_1]
else
long_1[1]
profit1 = float(na)
profit1:= if low[profit_1] <= lowest(low,profit_1)
low[profit_1]
else
profit1[1]
//-----------------------------------------------------------
entry_2 = input(20)
profit_2 = input(10)
long_2 = float(na)
long_2:= if high[entry_2] >= highest(high,entry_2)
high[entry_2]
else
long_2[1]
profit2 = float(na)
profit2:= if low[profit_2] <= lowest(low,profit_2)
low[profit_2]
else
profit2[1]
//------------------------------------------------------------
stoploss_1= lowest(low,1) < long_1 and highest(high,1) > long_1
stoploss_2= lowest(low,1) < long_2 and highest(high,1) > long_2
stop_1 = input(1)/100
stop_2 = input(2)/100
plotchar(stoploss_1, "high1", "▲",location.top,color=color.red )
plotchar(stoploss_2, "high2", "▲",location.top,color=color.blue)
//------------------------------------------------------------
if strategy.position_size == 0
if low < long_1
if high < long_1
strategy.entry("longlong_4",strategy.long, stop=long_1)
if strategy.position_size == 0
if low > long_1
if high < long_2
strategy.entry("longlong_3",strategy.long, stop=long_2)
stoploss1 = float(na)
stoploss1:= stoploss_1 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_1) : stoploss1[1]
stoploss__1 = max(stoploss1,profit1)
if high > long_1 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_1 ","longlong_4",stop=stoploss__1)
stoploss2 = float(na)
stoploss2:= stoploss_2 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_2) : stoploss2[1]
stoploss__2 = max(stoploss2,profit2)
if high > long_2 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_2 ","longlong_3",stop=stoploss__2)
//--------------------------------------------------------------
plot(long_1,color=color.red ,linewidth=3)
plot(long_2,color=color.blue,linewidth=3)
plot(profit1,color=color.red, linewidth=1)
plot(profit2,color=color.blue, linewidth=1)
//plot(stoploss__1,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
//plot(stoploss__2,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
plot(stoploss1,style=plot.style_circles, color=color.blue)
plot(stoploss2,style=plot.style_circles, color=color.red)
//--------------------------------------------------------------