Strategi Pengujian Ulang Osilator Perkiraan Titik Pivot
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada Pivot Point Forecast Oscillator yang dikembangkan oleh Tushar Chande untuk melakukan pengembalian. Indikator ini menghitung persentase perbedaan antara harga close out dan harga forecast dengan n periodic linear regression.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan pivot point predicting oscillation indicator untuk menilai keterlaluan pasar. Secara khusus, adalah menghitung n siklus linear regression harga yang diprediksi, dengan harga penutupan yang sebenarnya menghitung persentase perbedaan. Ketika persentase perbedaan naik melewati 0 menjadi overhead; Ketika persentase perbedaan turun melewati 0 menjadi kosong. Logika perdagangan lengkap adalah sebagai berikut:
- Perhitungan n periode linear regression harga perkiraan xLG
- Perhitungan persentase perbedaan harga penutupan dengan harga perkiraan xCFO
- Perhitungkan persentase perbedaan xCFO dengan 0 hubungan, output sinyal possig
- xCFO > 0 dan memungkinkan untuk melakukan lebih banyak, possig = 1
- xCFO < 0 dan memungkinkan untuk kosong, possig = -1
- Jika tidak, possig = 0
- Tekan lebih banyak atau lebih sedikit berdasarkan sinyal possig
Strategi ini sederhana dan langsung, menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan harga aktual dengan harga yang diproyeksikan, untuk menentukan apakah pasar terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Logika yang jelas dan mudah dipahami.
- Parameter yang lebih sedikit, mudah disesuaikan.
- Siklus pemilihan yang fleksibel, sesuai dengan pasar yang berbeda.
- Anda dapat dengan mudah beralih dari satu arah ke arah lain.
- Indikator visualisasi, membentuk sinyal perdagangan yang jelas.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Prediksi regresi linier kadang-kadang efektif, tetapi tidak secara berkelanjutan.
- Pemilihan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak transaksi.
- Kejadian yang tidak terduga dapat menyebabkan sinyal yang salah.
Tanggapan:
- Dalam kombinasi dengan indikator lain, untuk memastikan efektivitas prediksi regresi linier.
- Optimalkan parameter untuk mengurangi frekuensi transaksi.
- Meningkatkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
- Dengan indikator seperti Moving Average, sinyal trading akan lebih kaya.
- Bergabunglah dengan strategi stop loss untuk menghindari kerugian besar.
- Optimalkan parameter untuk mendapatkan kombinasi parameter terbaik.
- Menambahkan strategi penghentian otomatis
- Pertimbangkan biaya transaksi dan tentukan stop loss yang masuk akal.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki logika yang sederhana, pengaturan parameter yang fleksibel, dan dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang jelas. Strategi ini memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam hal mengoptimalkan strategi stop loss, pilihan parameter, dan kombinasi dengan sinyal indikator lainnya.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/03/2018
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chande Forecast Oscillator Backtest", shorttitle="CFO")
Length = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=black, linestyle=line)
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos = iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCFO, color=red, title="CFO")