1. Persegi
  2. Pivot Point Forecast Oscillator Backtesting Strategi

Pivot Point Forecast Oscillator Backtesting Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 13:44:26
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini backtest Pivot Point Forecast Oscillator yang dikembangkan oleh Tushar Chande. Oscillator menghitung persentase perbedaan antara harga penutupan dan harga yang diprediksi regresi linier periode n. Ini melintasi di atas 0 ketika harga yang diprediksi lebih besar dari harga penutupan dan melintasi di bawah 0 ketika kurang dari. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik balik di pasar.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan Pivot Point Forecast Oscillator untuk menentukan arah pasar. Secara khusus, strategi ini menghitung perbedaan persentase antara harga yang diprediksi regresi linier periode n dan harga penutupan yang sebenarnya. Ketika perbedaan persentase melintasi di atas 0, itu akan panjang. Ketika perbedaan persentase melintasi di bawah 0, itu akan pendek. Logika perdagangan lengkap adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung harga ramalan regresi linier periode n xLG
  2. Menghitung persentase perbedaan antara harga penutupan dan harga perkiraan xCFO
  3. Tentukan hubungan antara xCFO dan 0 untuk sinyal output possig
    1. xCFO > 0 dan panjang diizinkan, possig = 1
    2. xCFO < 0 dan pendek diizinkan, possig = -1
    3. Jika tidak, possig = 0
  4. Pergi panjang atau pendek berdasarkan sinyal possig

Strategi ini sederhana dan lurus ke depan, membandingkan harga aktual dengan harga perkiraan untuk menentukan apakah pasar terlalu dinilai atau diremehkan, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika yang jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Beberapa parameter, mudah disetel.
  3. Fleksibel dalam memilih kerangka waktu, dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda.
  4. Nyaman untuk beralih antara panjang dan pendek.
  5. Indikator visual membentuk sinyal perdagangan yang jelas.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Prediksi regresi linier memiliki ketepatan waktu, mungkin tidak mempertahankan efektivitas.
  2. Pemilihan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan perdagangan berlebihan.
  3. Black Swan Event bisa menyebabkan sinyal yang salah.

Tindakan balas:

  1. Gabungkan dengan indikator lain untuk memastikan validitas prediksi regresi linier.
  2. Mengoptimalkan parameter untuk mengurangi frekuensi perdagangan.
  3. Tambahkan stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal berikut:

  1. Gabungkan dengan MA dan indikator lain untuk memperkaya sinyal perdagangan.
  2. Tambahkan stop loss untuk menghindari kerugian besar.
  3. Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik.
  4. Tambahkan keuntungan otomatis.
  5. Pertimbangkan biaya perdagangan, tetapkan stop loss yang wajar dan ambil keuntungan.

Kesimpulan

Pivot Point Forecast Oscillator adalah strategi perdagangan kuantum yang memanfaatkan harga perkiraan regresi linier. Strategi ini memiliki logika sederhana dan parameter yang fleksibel, menghasilkan sinyal perdagangan yang jelas. Ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam mengoptimalkan stop loss, pemilihan parameter, menggabungkan sinyal indikator lainnya dll, untuk mencapai kinerja perdagangan yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/03/2018
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast 
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and 
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above 
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less 
// than zero if it is below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chande Forecast Oscillator Backtest", shorttitle="CFO")
Length = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=black, linestyle=line)
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos = iff(xCFO > 0, 1,
       iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCFO, color=red, title="CFO")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi