Berdasarkan strategi terobosan interval rata-rata pergerakan ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan pelacakan tren berisiko rendah dengan menghitung garis rata-rata dari berbagai periode untuk menilai apakah harga telah menembus garis rata-rata kritis.
Prinsip Strategi
Ketika 10 hari rata-rata melewati 200 hari rata-rata, dan ketika 20 hari rata-rata melewati 50 hari rata-rata, lakukan lebih banyak; ketika 10 hari rata-rata melewati 200 hari rata-rata, dan ketika 20 hari rata-rata melewati 50 hari rata-rata, kosongkan. Di sini, penilaian melalui garis rata-rata ganda, dapat secara efektif memfilter terobosan palsu.
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak indeks dari empat periode yang berbeda yaitu 10, 20, 50, dan 200 hari (EMA). Di antaranya, garis 10 mewakili tren jangka pendek, garis 20 mewakili tren jangka menengah, garis 50 mewakili tren jangka menengah, dan garis 200 mewakili tren jangka panjang. Ketika garis tren jangka pendek melintasi atau melintasi garis tren jangka panjang, berarti harga mungkin akan mengalami lonjakan besar ke atas atau ke bawah.
Dengan cara ini, probabilitas terobosan palsu dapat dikurangi secara efektif dengan penyaringan dua kali rata, sehingga sinyal perdagangan yang dihasilkan lebih dapat diandalkan.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan penilaian garis rata ganda, dapat memfilter penembusan palsu secara efektif, sinyal lebih dapat diandalkan
- Terlibat dalam siklus waktu yang lebih banyak, proses penilaian yang lebih menyeluruh dan berhati-hati
- Pengaturan parameter sederhana, mudah dipahami dan digunakan
Risiko Strategis
- Kemampuan untuk mengikuti tren, tetapi tidak memanfaatkan peluang untuk berbalik
- Stop loss mungkin lebih besar ketika tren berbalik
- Perlu dukungan data historis yang lebih panjang, saham baru atau data yang kurang mungkin tidak efektif
Hal ini dapat ditingkatkan dengan melonggarkan tingkat rata-rata rata-rata, atau menambahkan indikator lain seperti konfirmasi volume transaksi untuk mengoptimalkan.
Arah optimasi strategi
- Meningkatkan jumlah transaksi yang dikonfirmasi. Volume transaksi dapat memverifikasi terobosan harga, menghindari masuk di bawah terobosan palsu dalam jumlah rendah.
- Tergabung dengan indikator lain, seperti MACD, KDJ dan lain-lain sebagai tambahan. Lebih banyak indikator dapat meningkatkan stabilitas sistem.
- Parameter pengoptimalan otomatis. Pengaturan parameter yang dioptimalkan melalui algoritma genetik seperti rata-rata 10 hari, 20 hari, dan lain-lain untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Secara keseluruhan, strategi ini didasarkan pada dua garis rata-rata, ditambah dengan optimasi parameter, volume transaksi, dan indikator lainnya, yang dapat secara efektif membangun sistem pelacakan tren yang stabil.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini menggunakan garis rata-rata ganda sebagai dasar keputusan perdagangan utama, mengurangi probabilitas false breakout dengan penyaringan ganda, dan menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan. Selain itu, pengaturan parameternya sederhana dan mudah dipahami.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)
ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)
testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)
if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)