1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Jangkauan Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Penembusan Jangkauan Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 13:59:38
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengidentifikasi trend breakout dengan menghitung moving average selama jangka waktu yang berbeda.

Logika Strategi

Pergi panjang ketika EMA 10 hari melintasi di atas EMA 200 hari dan EMA 20 hari melintasi di atas EMA 50 hari. Pergi pendek ketika EMA 10 hari melintasi di bawah EMA 200 hari dan EMA 20 hari melintasi di bawah EMA 50 hari. Desain rata-rata bergerak ganda menyaring kegagalan palsu secara efektif.

Strategi ini pertama-tama menghitung empat rata-rata bergerak eksponensial (EMA) selama periode 10 hari, 20 hari, 50 hari dan 200 hari. EMA 10 hari mewakili tren jangka pendek, 20 hari menengah, 50 hari jangka menengah dan 200 hari jangka panjang. Ketika EMA yang lebih pendek melintasi EMA yang lebih panjang, itu menandakan potensi pembalikan tren. Namun, hanya menggunakan satu silang EMA menghasilkan sinyal palsu dengan mudah.

Untuk meningkatkan keandalan, strategi ini menerapkan dua lapisan penyaringan: EMA 10/200 cross gauges perubahan tren jangka panjang/pendek sementara EMA 20/50 cross gauges perubahan jangka menengah/pertengahan.

Penyaringan EMA ganda secara signifikan mengurangi sinyal palsu, menghasilkan entri perdagangan yang lebih dapat diandalkan.

Keuntungan

  1. Penyaringan EMA ganda mengurangi sinyal palsu secara substansial
  2. Berbagai kerangka waktu memberikan ketahanan
  3. Parameterisasi sederhana memudahkan penggunaan

Risiko

  1. Tren yang kuat mengikuti tetapi tidak mengalami pembalikan
  2. Potensi besar berhenti ketika tren berubah
  3. Kekurangan riwayat yang tidak mencukupi Kelemahan aset baru/eksotik

Peningkatan termasuk meringankan ambang batas, menambahkan konfirmasi volume dan mengoptimalkan parameter.

Peluang Peningkatan

  1. Tambahkan konfirmasi volume. Volume memverifikasi apakah breakout nyata atau pada aktivitas rendah.
  2. Masukkan indikator tambahan seperti MACD, KDJ untuk stabilitas yang lebih besar.
  3. Mengoptimalkan parameter seperti durasi EMA 10/20 hari untuk pasar yang berubah.

Singkatnya, inti rata-rata bergerak ganda dilengkapi dengan optimasi, volume dan lebih banyak indikator dapat membangun sistem pelacakan tren yang stabil.

Kesimpulan

EMA dual core menyaring breakout palsu secara andal untuk sinyal kualitas. Parameterisasi yang mudah juga memfasilitasi adopsi. Perbaikan lebih lanjut dalam manajemen risiko dan optimasi dapat meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan strategi kuantitas pengenalan yang dapat diakses yang didukung oleh kesederhanaan.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)

ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)

long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]

plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)

testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)

if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
    

strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi