1. Persegi
  2. Sistem Trading Trend Turtle

Sistem Trading Trend Turtle

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 14:16:48
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah implementasi kode yang sebenarnya dari sistem perdagangan Turtle yang terkenal, menggunakan saluran 55 periode untuk sinyal masuk dan saluran 20 periode untuk sinyal keluar untuk melacak tren jangka panjang, milik jenis strategi trend-mengikuti.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua indikator: harga tertinggi 55 periode (HI) dan harga terendah (LO) untuk membangun saluran masuk, dan harga tertinggi 20 periode (hi) dan harga terendah (lo) untuk membangun saluran keluar.

Ketika harga menembus saluran 55 periode, sinyal beli dihasilkan; ketika harga menembus saluran 55 periode, sinyal jual dihasilkan.

Ketika harga menembus saluran 20 periode, posisi panjang ditutup; ketika harga menembus saluran 20 periode, posisi pendek ditutup.

Strategi ini juga memetakan saluran 55 periode dan saluran 20 periode, yang dapat melihat secara visual titik masuk dan keluar dari strategi.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Melacak tren jangka menengah hingga panjang dengan penarikan yang relatif kecil
  2. Sinyal masuk yang jelas menggunakan prinsip saluran dan kontrol pengambilan yang baik
  3. Mekanisme keluar yang ketat untuk menghindari kerugian dari pembalikan
  4. Pengaturan parameter sederhana, mudah diterapkan

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Tidak mampu menangkap peluang jangka pendek, profitabilitas yang relatif lemah
  2. Tidak mampu mengatasi kejadian mendadak, cenderung berhenti kehilangan
  3. Tidak dapat secara efektif mengendalikan kerugian yang berlebihan di pasar satu arah
  4. Sangat sensitif terhadap parameter

Risiko dapat dikurangi dengan:

  1. Optimasi parameter untuk menemukan kombinasi optimal
  2. Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian pasar satu arah
  3. Menggabungkan indikator lain untuk mengidentifikasi peluang pembalikan potensial

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam beberapa aspek:

  1. Mengoptimalkan parameter saluran masuk dan keluar untuk menemukan kombinasi optimal
  2. Tambahkan indikator volatilitas untuk menghindari pasar bergolak
  3. Menggabungkan indikator volume perdagangan untuk memastikan volume yang diperkuat pada sinyal masuk
  4. Tambahkan strategi stop loss bergerak untuk mengikuti garis stop loss dinamis
  5. Menggabungkan beberapa timeframe untuk perdagangan multi-timeframe yang komprehensif

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah strategi trend-following yang sangat khas, menggunakan saluran untuk menangkap tren jangka menengah hingga panjang dengan kontrol penarikan yang baik. Ini juga memiliki beberapa masalah khas strategi trend-following, seperti kemampuan menangkap tren yang tidak cukup dan kesulitan menangani pembalikan. Dengan optimasi komprehensif, keuntungannya dapat sepenuhnya direalisasikan untuk menjadi strategi kuantitatif yang andal.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi