Sistem Penyu Mengikuti Tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah implementasi kode aktual dari sistem perdagangan Turtle yang terkenal, menggunakan saluran 55 siklus sebagai sinyal masuk, saluran 20 siklus sebagai sinyal keluar, melacak tren dalam periode yang lebih lama, dan merupakan jenis strategi pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator: 55 siklus harga tertinggi (HI) dan harga terendah (LO) untuk membangun saluran masuk, dan 20 siklus harga tertinggi (hi) dan harga terendah (lo) untuk membangun saluran keluar.
Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika harga naik melewati saluran 55 siklus; Sebuah sinyal jual dihasilkan ketika harga turun melewati saluran 55 siklus. Ini adalah tipikal strategi pelacakan tren masuk logika.
Bila harga melewati 20 siklus saluran, maka akan dihilangkan. Bila harga melewati 20 siklus saluran, maka akan dihilangkan.
Strategi ini memetakan 55 saluran siklus dan 20 saluran siklus secara bersamaan, yang dapat secara intuitif melihat titik masuk dan keluar dari strategi tersebut.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Pada tahun 2016, ada peningkatan dari tahun ke tahun.
- Sinyal masuk jelas, menggunakan prinsip saluran, pengendalian penarikan yang baik
- Mekanisme penarikan diri yang lebih ketat untuk menghindari kerugian akibat pembalikan
- Pengaturan parameter sederhana dan mudah diterapkan
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Tidak dapat menangkap peluang jangka pendek, dan relatif tidak menguntungkan
- Tidak mampu menangani kejadian tak terduga, mudah rusak
- Kerugian yang berlebihan yang tidak dapat dikendalikan secara efektif oleh tindakan unilateral
- parametric, sangat sensitif terhadap parameter
Risiko dapat dikurangi dengan melakukan hal berikut:
- Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi optimal
- Meningkatkan strategi stop loss, mengendalikan kerugian dalam situasi sepihak
- Mengidentifikasi peluang potensial untuk reversal, dikombinasikan dengan indikator lainnya
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Mengoptimalkan parameter untuk masuk dan keluar saluran untuk menemukan kombinasi optimal parameter
- Meningkatkan Indeks Volatilitas untuk Menghindari Ketegangan
- Tergabung dengan indikator volume transaksi, memastikan volume transaksi meningkat saat masuk
- Menambahkan strategi stop loss mobile, melacak stop loss line secara real time
- Menggabungkan beberapa periode waktu untuk mencapai perdagangan komposit multi-siklus
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang sangat khas, dengan saluran untuk menangkap tren garis tengah, pengendalian mundur lebih efektif. Di samping itu, ada beberapa masalah strategi pelacakan tren yang khas, seperti kurangnya penangkapan tren, sulit untuk menanggapi pembalikan, dll.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)
n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")
HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)
if close>HI[1]
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close<LO[1]
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if low<lo[1]
strategy.close("Buy")
if high>hi[1]
strategy.close("Sell")
plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)