Strategi pembalikan guncangan lindung nilai
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pembalikan bergeser adalah strategi perdagangan garis pendek yang menggunakan beberapa indikator, seperti Bollinger Bands, Bollinger Lines, ADX, dan Random Indicators, untuk mengidentifikasi titik balik pasar dan melakukan operasi perlindungan di dekat titik balik. Strategi ini terutama digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan dengan menilai apakah harga telah meluas secara berlebihan melalui Bollinger Bands dan Bollinger Lines, sementara menggunakan ADX untuk menilai kekuatan tren dan indikator acak untuk menilai zona overbought dan oversold, untuk membangun posisi yang terlindung di dekat titik balik.
Prinsip Strategi
Strategi pembalikan kebocoran yang aman didasarkan pada beberapa aturan penilaian berikut:
Ketika harga penutupan melampaui Bollinger Bands dan melampaui Bollinger Bands, harga mungkin berada di zona overbought, jika ADX kurang dari 30 berarti tren tidak kuat, dan indikator acak lebih besar dari 50 berarti berada di zona overbought, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan shorting.
Ketika harga penutupan berada di bawah Bollinger Bands dan di bawah Bollinger Bands, harga mungkin berada di zona oversold. Jika ADX kurang dari 30 menunjukkan bahwa tren tidak kuat, dan indikator acak kurang dari 50 menunjukkan zona oversold, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan lebih banyak.
Kondisi stop loss yang dilakukan adalah harga penutupan berada di bawah Brin Belt Down Tracks atau Borderline Down Tracks atau indikator acak kurang dari 50.
Kondisi penarikan stop loss lebih banyak adalah harga penutupan lebih tinggi dari Brin Belt atau Blink Line atau indikator acak lebih besar dari 50.
Dengan aturan-aturan ini, kita bisa membuat posisi lindung nilai di dekat titik balik dan memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari strategi ini adalah:
Dengan menggunakan beberapa indikator penilaian, sinyal perdagangan dapat dikonfirmasi secara efektif dan menghindari terobosan palsu.
Perdagangan di dekat titik perubahan tren memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.
Menggunakan metode operasi lindung nilai dapat secara efektif mengendalikan risiko.
Frekuensi transaksi yang lebih tinggi, cocok untuk operasi garis pendek.
Pendapatan berasal dari pergerakan harga, tidak sepenuhnya bergantung pada perubahan tren.
Analisis risiko
Ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam strategi pembalikan shock absorber ini:
Probabilitas kegagalan reversal masih ada dan akan membawa kerugian yang lebih besar.
Transaksi sering terjadi dalam kondisi yang terlalu optimal.
Tidak bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk berbalik akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Ada kemungkinan mutasi tren yang perlu diperhatikan.
Untuk menghadapi risiko-risiko ini, kita perlu mengoptimalkan parameter-parameter indikator, mengontrol stop loss secara ketat, dan menentukan arah yang tepat dengan menggabungkan analisis tren dan fundamental.
Arah optimasi
Strategi untuk membalikkan dampak dari shock juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Optimalkan parameter indikator untuk meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Untuk meningkatkan penilaian terhadap faktor-faktor mendasar, hindari melawan tren.
Pertimbangan ini dikombinasikan dengan pertimbangan bentuk terbalik V untuk meningkatkan tingkat keberhasilan.
Dinamika penyesuaian stop loss.
Pengelolaan dana yang optimal, pengendalian kerugian tunggal yang ketat.
Meringkaskan
Strategi pembalikan kebocoran dengan penilaian indikator ganda untuk melakukan operasi perlindungan di dekat titik pembalikan, memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi, risiko yang mudah dikendalikan. Namun, risiko pembalikan perdagangan juga tidak dapat diabaikan, kita perlu terus mengoptimalkan strategi, mematuhi aturan perdagangan secara ketat, memanfaatkan strategi perdagangan garis pendek yang efisien ini.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)
//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//stochastic
periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50
short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)