Strategi pembalikan osilasi lindung nilai

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 15:43:18
Tag:

Gambaran umum

Strategi pembalikan osilasi lindung nilai adalah strategi perdagangan jangka pendek yang mengidentifikasi titik pembalikan pasar menggunakan beberapa indikator seperti Bollinger Bands, Envelope Lines, ADX dan Stochastics untuk mengambil posisi lindung nilai di sekitar titik pembalikan.

Prinsip Strategi

Strategi pembalikan osilasi lindung nilai didasarkan pada aturan penilaian berikut:

Ketika harga penutupan melebihi rel atas Bollinger Bands dan juga melebihi rel atas Envelope Lines, ini menunjukkan bahwa harga mungkin berada dalam keadaan overbought. Pada titik ini, jika ADX kurang dari 30, itu berarti bahwa kekuatan tren tidak kuat. Sementara itu, jika Stochastics lebih besar dari 50, itu berarti berada di area overbought. Dengan demikian, posisi pendek dapat dipertimbangkan.
Ketika harga penutupan berada di bawah rel bawah Bollinger Bands dan juga di bawah rel bawah Envelope Lines, ini menunjukkan bahwa harga mungkin berada di area oversold. Pada titik ini, jika ADX kurang dari 30, itu berarti kekuatan tren tidak kuat. Sementara itu, jika Stochastics kurang dari 50, itu berarti berada di area oversold. Dengan demikian, posisi panjang dapat dipertimbangkan.
Kondisi stop loss exit untuk posisi pendek adalah bahwa harga penutupan berada di bawah rel bawah Bollinger Bands atau rel bawah Envelope Lines, atau Stochastics kurang dari 50.
Kondisi stop loss exit untuk posisi panjang adalah bahwa harga penutupan berada di atas rel atas Bollinger Bands atau rel atas Envelope Lines, atau Stochastics lebih besar dari 50.

Melalui aturan penilaian ini, kita dapat membangun posisi lindung nilai di sekitar titik pembalikan dan keuntungan dari osilasi harga jangka pendek.

Analisis Keuntungan

Strategi Reversal Hedging Oscillation ini memiliki keuntungan berikut:

Menggunakan beberapa indikator untuk penilaian dapat secara efektif mengkonfirmasi sinyal perdagangan dan menghindari kebocoran palsu.
Perdagangan di sekitar titik pembalikan tren memiliki tingkat keberhasilan yang relatif tinggi.
Mengadopsi metode operasi lindung nilai dapat secara efektif mengendalikan risiko.
Frekuensi perdagangan yang tinggi cocok untuk operasi jangka pendek.
Sumber pendapatan terutama berasal dari fluktuasi harga, tidak sepenuhnya tergantung pada pembalikan tren.

Analisis Risiko

Strategi ini Hedging Oscillation Reversal juga memiliki beberapa risiko yang perlu perhatian:

Masih ada kemungkinan kegagalan pembalikan, yang akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Perdagangan yang sering cenderung terlalu dioptimalkan.
Kegagalan untuk memahami waktu pembalikan secara akurat dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Ada kemungkinan mutasi tren yang perlu dijaga.

Menanggapi risiko ini, kita perlu mengoptimalkan parameter indikator, mengontrol stop loss secara ketat, dan menggabungkan analisis tren dan fundamental untuk menentukan arah umum.

Arahan Optimasi

Strategi pembalikan osilasi lindung nilai ini juga dapat dioptimalkan ke arah berikut:

Mengoptimalkan parameter indikator untuk meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Tingkatkan penilaian faktor fundamental untuk menghindari perdagangan melawan tren.
Masukkan pengakuan pola pembalikan berbentuk V untuk meningkatkan tingkat keberhasilan.
Mengatur secara dinamis stop loss range.
Mengoptimalkan manajemen modal untuk mengontrol kerugian transaksi tunggal.

Ringkasan

Strategi Reversal Osilasi Hedging mengambil posisi hedging di sekitar titik pembalikan berdasarkan penilaian beberapa indikator, yang memiliki keuntungan frekuensi perdagangan yang tinggi dan kontrol risiko yang mudah. Namun, risiko perdagangan reversal tidak dapat diabaikan. Kita perlu terus mengoptimalkan strategi, mengikuti aturan perdagangan secara ketat, dan memanfaatkan sepenuhnya strategi perdagangan jangka pendek yang efisien ini.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)

//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

//stochastic

periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50


short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50



strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)


strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi