Strategi Saluran Penangkapan Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi channel capture momentum adalah varian dari channel Donchian. Strategi ini terdiri dari zona harga tertinggi, zona harga terendah, dan garis dasar yang merupakan rata-rata zona harga tertinggi dan zona harga terendah. Strategi ini sangat berguna pada perimeter dan garis waktu matahari dari varietas yang sedang tren.
Anda dapat mengatur mode operasi untuk multi-head atau multi-head only.
Anda juga dapat mengatur stop loss tetap atau mengabaikannya sehingga strategi hanya beroperasi berdasarkan sinyal masuk dan keluar.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada indikator saluran Donchian. Saluran Donchian terdiri dari rata-rata harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan selama 20 hari.
Strategi ini merupakan varian dari saluran Donchian. Strategi ini terdiri dari zona harga tertinggi, zona harga terendah, dan garis dasar yang merupakan rata-rata zona harga tertinggi dan zona harga terendah. Logika spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Perhitungan harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu sebagai saluran naik dan turun
- Perhitungan rata-rata atas dan bawah rel sebagai dasar
- Ketika harga naik, lakukan lebih banyak
- Peningkatan posisi saat harga turun di bawah garis dasar
- Ketika harga turun ke bawah (jika memungkinkan)
- Ketika harga kembali ke garis dasar, posisi kosong
Keuntungan dari strategi ini adalah kemampuan untuk menangkap dinamika tren harga secara efektif. Dengan menunggu harga untuk menerobos ke bawah untuk mengetahui apakah tren benar-benar dimulai, Anda dapat menghindari kerugian yang tidak perlu dari pembicaraan.
Analisis Keunggulan
- Mengambil momentum dari tren harga untuk pertumbuhan laba
- Mencegah Penembakan Palsu dan Mengurangi Kerugian yang Tidak Perlu
- Parameter dapat disesuaikan secara fleksibel untuk varietas yang berbeda
- Opsional untuk melakukan operasi multi atau penuh, untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda
- Integrated Stop Loss Mechanism, yang dapat mengontrol kerugian tunggal secara efektif
Analisis risiko
- Menangkap tren, tetapi juga memperbesar kerugian dari kegagalan terobosan
- Stop loss terlalu longgar, dan kerugian tunggal bisa bertambah
- Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan transaksi yang sering dan meningkatkan biaya transaksi
- Ada beberapa keterlambatan dalam penilaian sinyal penembusan, mungkin kehilangan titik masuk yang optimal
Solusi:
- Pilih Stop Loss Ratio dengan hati-hati, untuk mengontrol kerugian, tetapi juga memberi ruang yang cukup untuk tren
- Meningkatkan nilai siklus parameter, mengurangi frekuensi transaksi
- Kombinasi dengan indikator lain untuk menilai keandalan sinyal tren, memilih waktu masuk yang lebih baik
Arah optimasi
- Integrasi Indikator lain untuk menentukan waktu masuk
- Dinamiskan posisi stop loss
- Pengaturan parameter optimasi berdasarkan karakteristik varietas
- Kesuksesan terobosan dengan pembelajaran mesin
- Menambahkan logika manajemen posisi
Meringkaskan
Strategi channel capture momentum menawarkan peluang keuntungan yang cukup besar dengan menangkap tren harga. Pada saat yang sama, strategi ini juga memiliki risiko, yang perlu disesuaikan dengan parameter untuk mengendalikan risiko. Dengan terus mengoptimalkan pilihan waktu masuk dan logika stop loss, strategi ini dapat menjadi sistem yang sangat baik untuk mengikuti tren.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
shorttitle="Donchian",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
high_period = input(title="High Period", defval=10)
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
color.orange
highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)