1. Persegi
  2. Strategi Saluran Pengambilan Momentum

Strategi Saluran Pengambilan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 15:46:40
Tag:

img

Gambaran umum

Momentum Capture Channel Strategy adalah variasi dari strategi perdagangan Donchian Channel. Strategi ini terdiri dari band tertinggi-tinggi, band terendah-rendah, dan garis dasar yang rata-rata band tertinggi-tinggi dan terendah-rendah.

Anda dapat mengatur modus operasi untuk panjang / pendek atau panjang saja.

Anda juga dapat mengatur stop-loss tetap atau mengabaikannya sehingga strategi bertindak hanya berdasarkan sinyal masuk dan keluar.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada indikator Saluran Donchian. Saluran Donchian terdiri dari harga tertinggi tertinggi, terendah terendah, dan rata-rata harga penutupan selama 20 hari terakhir.

Strategi ini adalah variasi pada Saluran Donchian. Ini terdiri dari band tertinggi-tinggi, band terendah-rendah, dan garis dasar yang rata-rata band tertinggi-tinggi dan terendah-rendah. Logika spesifiknya adalah:

  1. Menghitung tertinggi tinggi dan terendah rendah selama periode tertentu sebagai band atas dan bawah saluran
  2. Hitung rata-rata band atas dan bawah sebagai garis dasar
  3. Pergi panjang ketika harga melanggar band atas
  4. Tutup posisi panjang ketika harga pecah di bawah garis dasar
  5. Pindah short ketika harga melanggar band bawah (jika shorting diizinkan)
  6. Tutup posisi pendek ketika harga kembali ke garis dasar

Keuntungan dari strategi ini adalah dapat secara efektif menangkap momentum tren harga. Dengan menunggu harga untuk memecahkan band atas / bawah untuk menentukan awal tren yang sebenarnya, kerugian yang tidak perlu dari penipuan dapat dihindari.

Analisis Keuntungan

  1. Menangkap momentum tren harga untuk pertumbuhan keuntungan
  2. Menghindari kerugian yang tidak perlu dari terjebak oleh breakouts palsu
  3. Pengaturan parameter yang fleksibel membuatnya cocok untuk produk yang berbeda
  4. Dapat memilih hanya Long atau diperdagangkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda
  5. Mekanisme stop-loss terintegrasi secara efektif mengontrol kerugian per perdagangan

Analisis Risiko

  1. Sementara menangkap tren, gagal breakouts juga memperkuat kerugian
  2. Stop-loss set terlalu luas dapat menyebabkan peningkatan kerugian per perdagangan
  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan overtrading dan peningkatan biaya transaksi
  4. Penghakiman sinyal breakout memiliki beberapa keterlambatan, bisa melewatkan titik masuk terbaik

Solusi:

  1. Pilih stop-loss persentase dengan hati-hati untuk mengendalikan kerugian namun memberikan tren ruang yang cukup
  2. Meningkatkan nilai periode parameter untuk mengurangi frekuensi perdagangan
  3. Masukkan indikator lain untuk menilai keandalan sinyal, pilih waktu masuk yang lebih baik

Arahan Optimasi

  1. Masukkan indikator lain untuk menentukan waktu masuk
  2. Sesuaikan posisi stop-loss secara dinamis
  3. Mengoptimalkan pengaturan parameter berdasarkan karakteristik instrumen
  4. Masukkan pembelajaran mesin untuk menilai tingkat keberhasilan pelarian
  5. Tambahkan logika ukuran posisi

Kesimpulan

Strategi Momentum Capture Channel menyediakan peluang keuntungan yang cukup besar dengan menangkap tren harga. Pada saat yang sama, strategi ini juga memiliki risiko tertentu yang perlu dikendalikan dengan menyesuaikan parameter dengan benar. Dengan terus mengoptimalkan pemilihan waktu masuk dan logika stop-loss, strategi ini dapat menjadi sistem trend berikut yang sangat baik. Aturan perdagangan yang sederhana dan penilaian sinyal yang jelas membuatnya mudah dipahami dan diimplementasikan, sangat cocok untuk pedagang pemula.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
         shorttitle="Donchian", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)

// ____ Inputs

high_period = input(title="High Period", defval=10) 
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
    
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 
   
// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
    
// ____ Plots

colors = 
 strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
 strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
 color.orange

highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi