Strategi Breakout Candlestick Ichimoku


Tanggal Pembuatan: 2023-12-21 10:44:37 Akhirnya memodifikasi: 2023-12-21 10:44:37
menyalin: 2 Jumlah klik: 721
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut

Strategi Breakout Candlestick Ichimoku

Ringkasan

Strategi ini didasarkan pada indikator yang sangat terkenal dalam analisis teknis pasar, yaitu indikator Ichimoku Kinko Hyo, yang menggunakan bentuk grafik awan dan hubungan harga dengan awan untuk menilai arah tren untuk menemukan peluang perdagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan beberapa komponen dari indikator Ichimoku Kinko Hyo, termasuk garis konversi (Tenkan-Sen), garis acuan (Kijun-Sen), garis depan (Senkou Span A), garis terdepan (Senkou Span B), dan garis tertinggal (Chikou Span). Beberapa garis ini bergabung untuk membentuk apa yang disebut Awan Ichimoku.

Secara khusus, strategi untuk menentukan apakah harga akan menembus awan didasarkan pada dua garis Senkou Span A dan Senkou Span B. Wilayah di antara dua garis ini membentuk awan. Sinyal beli dihasilkan ketika harga menembus awan di atas awan; Sinyal jual dihasilkan ketika harga menembus awan di bawah awan.

Selain itu, strategi juga menetapkan harga stop loss dan stop loss. Menggunakan siminfo.pointvalue dan informasi posisi strategi untuk menghitung poin kerugian, kemudian dikonversi ke harga spesifik.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:

  1. Menggunakan indikator Ichimoku untuk menentukan arah tren, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi tren garis tengah dan panjang
  2. Menembus awan membentuk sinyal, untuk menghindari kerugian akibat penembusan palsu
  3. Kombinasi dengan Stop Loss dan Stop Stop Setup untuk membatasi kerugian tunggal dan mengunci keuntungan
  4. Parameter yang dapat disesuaikan untuk menguji dampak dari parameter yang berbeda terhadap kinerja strategi
  5. Awan dan komponen Ichimoku lainnya yang terlihat, membentuk sinyal perdagangan grafis yang intuitif

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Posisi di garis tengah dan panjang, kemungkinan kerugian besar
  2. Sinyal penembusan mungkin terlambat, kehilangan titik masuk terbaik
  3. Penembakan palsu dapat menyebabkan sinyal yang salah dan kerugian.
  4. Terlalu lama memegang saham, biaya derivatifnya tinggi
  5. Stop loss dan harga stop loss yang ditetapkan mungkin akan ditembus

Tanggapan:

  1. Mempersingkat periode kepemilikan posisi dengan tepat untuk mengurangi risiko naik dan turun
  2. Efisiensi sinyal penembusan dikombinasikan dengan indikator lainnya
  3. Meningkatkan Efisiensi Anti-Krusak, Menghindari Penetapan
  4. Optimalkan Periode Penyimpanan, Kurangi Biaya

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

  1. Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk mencari parameter optimal
  2. Filter sinyal dengan indikator lain untuk menghindari penembusan palsu
  3. Trails Stop Loss, Trails Stop Loss, Trails Stop Loss
  4. Kondisi Keluar Khusus: Menembus sinyal mundur awan, memicu harga mundur
  5. Menambahkan mekanisme manajemen posisi

Meringkaskan

Strategi Ichimoku adalah strategi yang menggunakan indikator Ichimoku Kinko Hyo untuk menentukan arah tren garis tengah. Strategi ini memiliki beberapa kelebihan seperti parameter yang dapat disesuaikan, bentuk intuitif, dan sinyal visual. Namun, ada beberapa risiko penembusan palsu, risiko memegang posisi, dan lain-lain.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moneyofthegame
// Basado en estrategias con el indicador ICHIMOKU KINKO HIYO
// El tiempo es oro colega :)

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)', shorttitle='Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)',

         overlay=true,
         initial_capital=500,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.05,
         currency=currency.NONE)
         




// Inputs: Ichimoku parametros
ts_bars =   input.int(9,  minval=1, title='Tenkan-Sen ',          group='Parámetros Ichimoku')
ks_bars =   input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen ',           group='Parámetros Ichimoku')
ssb_bars =  input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B ',       group='Parámetros Ichimoku')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span',          group='Parámetros Ichimoku')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span A',        group='Parámetros Ichimoku')

middle(len) => // LONGITITUD Ichimoku (SenkouB)
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Componentes
tenkan = middle (ts_bars)
kijun   = middle (ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle (ssb_bars)


// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan,                                     color=color.rgb(171, 128, 0),                              title="Tenkan-Sen",    display = display.none)
plot(kijun,                                      color=color.rgb(39, 0, 112),                               title="Kijun-Sen",     display = display.none)
plot(close, offset=-cs_offset+1,                 color=color.rgb(224, 200, 251),                            title="Chikou-Span",   display = display.none)
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(68, 128, 0),                               title="Senkou-Span A", display = display.none)
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(131, 0, 120),                              title="Senkou-Span B", display = display.none)
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ?         color.rgb(0, 211, 11, 82) : color.rgb(75, 0, 126, 82),   title="Cloud color")

// Calculating 
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])  //parte alta de la nube
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])   //parte baja de la nube
ss_medium = ss_low + (ss_high - ss_low) / 2                         //parte intermedia


// Input para seleccionar largos o cortos
long_entry_enable =  input.bool(true, title='Entradas Largo',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')
short_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Corto',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')

// Input backtest rango de fechas 
fromMonth =  input.int  (defval=1,     title='Desde Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
fromYear  =  input.int  (defval=2000,  title='Desde Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')
fromDay   =  input.int  (defval=1,     title='Desde Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruDay   =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruMonth =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
thruYear  =  input.int  (defval=2099,  title='Hasta Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')

inDataRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, fromYear, fromMonth, fromDay, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, thruYear, thruMonth, thruDay, 0, 0)


//Estrategia

// Señales de entrada y salida

price_above_kumo = close  > ss_high // precio cierra arriba de la nube
price_below_kumo = close  < ss_low // precio cierra abajo de la nube
price_cross_above_kumo = ta.crossover  (close  , ss_high )   //precio cruza la nube parte alta
price_cross_below_kumo = ta.crossunder (close  , ss_low )     // precio cruza la nube parte baja

bullish = (price_above_kumo and price_cross_above_kumo)
bearish = (price_below_kumo and price_cross_below_kumo)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size  < 0

sl_long =  price_above_kumo
sl_short = price_below_kumo


if ( not comprado and bullish and inDataRange and long_entry_enable)
//realizar compra
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

//realizar salida long
if (comprado and bearish and inDataRange and long_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

if ( not vendido and bearish and inDataRange and short_entry_enable)
//realizar venta
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
//realizar salida long
if (vendido  and bullish and inDataRange and short_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

// Función Calcular TP y SL

// Inputs para SL y TP


tpenable = input.bool(true, title =  "SL y TP metodo")



moneyToSLPoints(money)  =>
    strategy.position_size !=0 and tpenable ?  (money / syminfo.pointvalue / math.abs (strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na

p = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("Close", profit = p, loss = l)



// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
    na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
    
pp = plot(pointsToPrice(p),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.rgb(76, 175, 79, 96))
fill(avg, lp, color = color.rgb(255, 82, 82, 97))
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)