Strategi Kombinasi DEMA MACD

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-21 10:49:45
Tag:

Gambaran umum

Nama strategi ini adalah DEMA MACD Combination Strategy. Ini menggabungkan indikator rata-rata bergerak DEMA dan indikator MACD untuk menghasilkan sinyal beli dan jual dengan konfirmasi indikator ganda. Ide utamanya adalah menggunakan indikator tren DEMA dan indikator momentum MACD untuk beberapa konfirmasi untuk meningkatkan akurasi sinyal dan mencapai kinerja strategi yang lebih baik.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada kombinasi indikator rata-rata bergerak DEMA dan indikator MACD.

Hitung rata-rata bergerak DEMA 21 hari. Ketika harga penutupan melintasi di atas garis DEMA, itu dianggap sinyal beli. Ketika melintasi di bawah, itu dianggap sinyal jual.
Menghitung nilai histogram MACD dan menambahkan parameter opsional untuk mengontrol apakah histogram MACD perlu lebih besar dari 0 sebagai konfirmasi tambahan untuk sinyal beli.
Ketika sinyal beli DEMA muncul, jika konfirmasi tambahan histogram MACD yang lebih besar dari 0 diaktifkan, sinyal beli yang sebenarnya hanya akan dipicu setelah histogram MACD menjadi positif.
Ketika sinyal jual DEMA muncul, sinyal jual dikeluarkan langsung tanpa memerlukan konfirmasi MACD tambahan.

Melalui kombinasi indikator ganda ini, garis DEMA dapat digunakan untuk menilai arah tren, sementara histogram MACD digunakan untuk menentukan apakah pasar berada di tahap awal tren untuk menghindari pemutusan palsu dan meningkatkan potensi keuntungan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari penggabungan indikator DEMA dan MACD dalam strategi ini adalah:

DEMA lebih sensitif dan dapat menangkap perubahan tren tepat waktu dan menghindari terjebak dalam perangkap yang terikat.
Histogram konfirmasi MACD lebih besar dari 0 menyaring sinyal palsu dan hanya membeli pada awal tren, memperluas potensi keuntungan.
Menjual langsung di DEMA turun tanpa konfirmasi MACD memungkinkan stop loss cepat dan memaksimalkan keuntungan yang dipertahankan.
Verifikasi indikator ganda meningkatkan akurasi sinyal dan mengurangi perdagangan yang salah.
Ruang pengoptimalan yang besar untuk parameter yang dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

DEMA yang terlalu sensitif juga dapat menyebabkan lebih banyak sinyal palsu, yang mengharuskan MACD untuk menyaring sinyal.
Indikator MACD memiliki keterlambatan dan mungkin melewatkan titik masuk terbaik. Indikator terkemuka lainnya harus dipertimbangkan dalam kombinasi.
Keandalan pada optimasi parameter dengan kinerja yang bervariasi di berbagai pasar.
Risiko korelasi serial dengan DEMA dan MACD bergantung pada EMA dalam perhitungan.

Solusi:

Tambahkan filter indikator lain untuk membangun kombinasi multi-indikator untuk mengurangi sinyal palsu.
Cobalah mengganti MACD dengan indikator utama seperti BB atau KD untuk menangkap giliran lebih awal.
Membangun mekanisme optimasi dan pembaruan parameter untuk mengevaluasi ketahanan parameter secara real-time.
Memperkenalkan indikator yang tidak terkait untuk mengurangi risiko korelasi.

Arahan Optimasi

Arah optimasi utama untuk strategi ini meliputi:

Mencoba set parameter DEMA yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan mekanisme stop loss. Saat ini strategi hanya bergantung pada penurunan DEMA untuk berhenti. Trailing stop atau stop persentase dapat ditambahkan.
Mengganti MACD dengan indikator utama lainnya untuk sinyal sebelumnya, misalnya Bollinger Bands atau KDJ.
Memperkenalkan indikator yang tidak terkait untuk meningkatkan ketahanan, misalnya indikator volume, volatilitas.
Membangun mekanisme optimasi dan pembaruan parameter untuk terus-menerus mengevaluasi kesehatan parameter dan menyesuaikan otomatis.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak DEMA dan indikator MACD untuk mengambil keuntungan dari kedua untuk konfirmasi sinyal dan penerbitan. Dibandingkan dengan strategi indikator tunggal, ia memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan akurasi sinyal. Ada juga ruang untuk perbaikan dengan mengoptimalkan parameter, menambahkan berhenti, memperkenalkan indikator terkemuka dll untuk membuat strategi lebih kuat dan cerdas.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)

// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")

e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0 
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )    
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi