Strategi Kuantitatif - Strategi Pembalikan Indikator Volume Negatif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut Negative Volume Index Reversal Strategy. Strategi ini menggunakan indikator negatif (NVI) dan rata-rata bergeraknya untuk membangun sinyal panjang dan pendek, dan melakukan reversal ketika kondisi terpenuhi, termasuk dalam kategori strategi reversal.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi pembalikan indikator negatif adalah indikator negatif ((NVI) . Rumus perhitungan NVI adalah:
Volume transaksi hari < volume transaksi hari sebelumnya: NVI = NVI hari sebelumnya + tingkat perubahan harga hari
NVI = NVI hari sebelumnya jika jumlah lalu lintas hari >= jumlah lalu lintas hari sebelumnya
Dengan kata lain, NVI hanya diperbarui pada hari-hari yang penuh dengan pengurangan volume, dengan penambahan atau pengurangan tingkat perubahan harga untuk mencerminkan pergerakan harga. Logika untuk membangun sinyal panjang atau pendek NVI adalah:
- Bila NVI lebih tinggi dari rata-rata bergerak N-hari, lakukan lebih banyak
- Ketika NVI berada di bawah rata-rata bergerak N-hari, maka Anda melakukan shorting.
Dengan begitu, kita bisa melakukan trading reverse saat volume berkurang.
Keunggulan Strategis
Keuntungan utama dari strategi pembalikan indikator negatif adalah:
Dengan menggunakan sinyal volume lalu lintas, titik balik dapat ditemukan, dan memiliki keunggulan waktu tertentu.
Logika strategi sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
Dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Risiko Strategis
Strategi pembalikan indeks negatif juga memiliki beberapa risiko:
Akurasi sinyal volume transaksi tidak dapat dijamin, ada probabilitas transaksi yang salah.
Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu sering perdagangan atau sinyal yang tidak jelas.
Untuk memastikan bahwa sumber data dapat diandalkan, hindari risiko kesalahan dalam volume data.
Risiko ini dapat dikurangi dengan cara optimasi parameter, yang dikombinasikan dengan strategi stop loss.
Arah optimasi
Strategi pembalikan indikator negatif dapat dioptimalkan dari beberapa aspek:
Mengoptimalkan parameter moving average untuk menemukan parameter yang lebih baik menggambarkan karakteristik pasar.
Tambahkan filter pada indikator lain untuk menghindari kesalahan perdagangan yang tidak perlu.
Hal ini dikombinasikan dengan metode stop loss yang kuat untuk membatasi kerugian tunggal.
Uji perbedaan pengaturan parameter dari berbagai varietas, dan atur parameter adaptasi.
Meringkaskan
Strategi pembalikan indikator negatif dengan melakukan operasi pembalikan pada saat volume perdagangan berkurang, tujuannya adalah untuk menangkap titik pembalikan tren potensial. Strategi ini memiliki keuntungan yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi juga ada risiko perdagangan yang salah.
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change.
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")