Strategi pelacakan tren K-line terakhir
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi K-Line terakhir adalah strategi pelacakan tren yang menghasilkan sinyal perdagangan dengan menganalisis hubungan antara harga penutupan dan harga pembukaan pada K-Line terakhir untuk menentukan arah tren pasar.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
- Hitung harga buka dan tutup dari garis K terakhir
- Jika harga pembukaan lebih rendah dari harga penutupan, maka ini adalah tren naik, yang menghasilkan sinyal beli.
- Jika harga buka lebih tinggi dari harga tutup, menilai sebagai tren turun, menghasilkan sinyal jual
- Setelah itu, Anda bisa melakukan over atau short berdasarkan sinyal trading yang dihasilkan.
- Menetapkan Stop Loss dan Stop Loss, Strategi Keluar
Secara khusus, strategi ini menilai arah tren berdasarkan hasil perbandingan harga dengan meminta harga pembukaan dan harga penutupan pada garis K terakhir. Jika tren naik, maka bukalah lebih banyak pada harga pasar pada saat garis K ditutup; Jika tren turun, maka bukalah lebih banyak pada harga pasar pada saat garis K ditutup.
Setelah itu, atur harga stop loss dan stop stop. Harga stop loss dari beberapa opsi adalah harga bukaan dari garis K yang dikalikan dengan faktor, dan harga stop stop adalah harga penutupan saat ini.
Analisis Keunggulan
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Dengan menggunakan garis K terakhir untuk menilai tren, CAPTURE menangkap tren perubahan harga terbaru.
- Stop loss dan stop loss yang dapat membatasi risiko penurunan
Analisis risiko
- Garis K terakhir mungkin memiliki resonansi atau getaran, meningkatkan probabilitas whipsaw
- Penghakiman tren hanya berdasarkan garis K terakhir mungkin akan ditargetkan, dan harus digabungkan dengan penghakiman indikator tren
- Data yang tidak memadai dapat menyebabkan overmatch
Risiko dapat dikurangi dengan mengkombinasikan indikator tren untuk mengkonfirmasi, mengoptimalkan logika stop loss, memperluas siklus pengukuran dan lingkungan pasar.
Arah optimasi
- Filter waktu masuk yang dapat digabungkan dengan indikator MA, MACD, dan lainnya
- Stop loss dapat diatur berdasarkan ATR
- Model pembelajaran mesin dapat diperkenalkan untuk menentukan arah tren.
- Anda dapat mengoptimalkan strategi stop loss, seperti stop loss bergerak, stop loss batch, dan sebagainya.
Meringkaskan
Strategi K-Line Terakhir adalah strategi pelacakan tren yang sederhana. Strategi ini dengan cepat menentukan arah tren dan berdagang dengan K-Line Terakhir. Logika strategi sederhana, mudah diimplementasikan, sesuai dengan pemikiran yang mengikuti tren.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)
// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)
// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate
// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
strategy.close_all()
// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1 // 1 for buy, -1 for sell
// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")
// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
if (tradeDirection == 1)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (tradeDirection == -1)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close
// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)