Strategi Pusaran Acak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi acak adalah strategi yang menghasilkan sinyal beli ketika garis K dari indeks acak melintasi garis D dan indeks acak positif lebih tinggi dari indeks acak negatif. Strategi ini menggabungkan keuntungan dari indeks acak dan indeks acak untuk menangkap peluang masuk ke pasar ketika harga saham berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
Stochastic Oscillator: Indikator ini membandingkan harga penutupan hari dengan harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, mencerminkan apakah pasar oversold atau overbought. Ketika garis cepat K dari indeks acak melewati garis lambat D, dianggap sebagai sinyal beli.
Indeks Vortex (Vortex Indicator): Indikator ini mencerminkan pergerakan naik atau turun di pasar dengan membandingkan nilai maksimum dan minimum yang berfluktuasi dalam periode tertentu. Ketika indeks Vortex positif lebih tinggi dari indeks Vortex negatif, itu berarti harga saham naik lebih cepat daripada turun.
Sinyal beli dalam strategi ini berasal dari indeks acak dengan garis cepat K yang melintasi garis lambat D, yang menunjukkan bahwa harga saham telah berbalik naik dari zona oversold; dan indeks positif lebih tinggi dari indeks negatif berarti bahwa harga saham naik dengan momentum yang kuat, sehingga kombinasi kedua sinyal menghasilkan keputusan pembelian akhir.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keunggulan dari dua indikator, yaitu indeks acak dan indeks titanium, dengan karakteristik utama sebagai berikut:
Untuk mengantisipasi kenaikan harga saham, indeks K secara acak melewati garis D yang mencerminkan kenaikan harga saham.
Indeks Bitcoin mengevaluasi momentum kenaikan dan menghindari terobosan palsu.
Parameters dapat menyesuaikan parameter indikator dan mengoptimalkan strategi;
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memantau dan mengevaluasi.
Indeks acak dan indeks pixel built-in, tidak memerlukan banyak dukungan data historis, cocok untuk hard disk.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Jika Anda membeli, Anda akan mendapatkan sinyal yang salah dan tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian.
Penetapan parameter indikator yang tidak tepat dapat mempengaruhi efektivitas strategi;
Indikator ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk gagal ketika harga saham berfluktuasi secara drastis.
Tidak bisa menilai tren pasar, dan juga akan menghasilkan sinyal beli di bear market.
Risiko ini dapat dihindari dengan cara menyesuaikan parameter indikator, mengatur stop loss, dan mempertimbangkan tren pasar besar. Namun, tidak ada strategi kuantitatif yang dapat benar-benar menghindari kerugian dan memerlukan tingkat risiko tertentu.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Untuk mengevaluasi tren yang lebih besar dan menghindari posisi tinggi dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya;
Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian untuk mengendalikan kerugian maksimum dalam satu kali;
Tes kombinasi parameter indikator yang berbeda untuk mencari parameter yang optimal;
Meningkatkan persyaratan untuk membuka posisi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan informasi;
Mempertimbangkan biaya transaksi dan menetapkan target keuntungan minimum.
Optimasi ini dapat meningkatkan stabilitas strategi, mengurangi kerugian, dan memaksimalkan nilai dari strategi.
Meringkaskan
Strategi acak berputar mengambil sinyal reversal harga saham dan sinyal momentum naik, merupakan strategi reversal yang khas. Ia tepat waktu menangkap kesempatan harga saham dari zona oversold berputar naik, sambil menggunakan indeks berputar untuk menilai pergerakan naik, untuk menghindari false breakout. Strategi ini menggunakan strategi kuantitatif yang fleksibel, mudah dieksekusi, dan dapat dikendalikan risiko, merupakan strategi kuantitatif yang dapat dipilih.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stochastic and Vortex Strategy", overlay=true)
// Stochastic Oscillator settings
kPeriod = input(14, title="K Period")
dPeriod = input(3, title="D Period")
slowing = input(3, title="Slowing")
k = sma(stoch(close, high, low, kPeriod), slowing)
d = sma(k, dPeriod)
// Vortex Indicator settings
lengthVI = input(14, title="Vortex Length")
tr = max(max(high - low, abs(high - close[1])), abs(low - close[1]))
vmPlus = abs(high - low[1])
vmMinus = abs(low - high[1])
viPlus = sum(vmPlus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
viMinus = sum(vmMinus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
// Buy condition
buyCondition = crossover(k, d) and viPlus > viMinus
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plot(k, title="%K", color=color.blue)
plot(d, title="%D", color=color.orange)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(viPlus, title="VI+", color=color.purple)
plot(viMinus, title="VI-", color=color.red)