Strategi Perdagangan Kuantitatif Grafik Awan Ichimoku

Ringkasan

Strategi ini didasarkan pada indikator tren yang terkenal dalam analisis teknis pasar - diagram Ichimoku, menggunakan hubungan silang antara garis konversi, garis acuan dan diagram Ichimoku untuk menilai tren pasar dan melakukan perdagangan kuantitatif. Strategi ini cocok untuk pedagang yang melacak tren pasar jangka menengah.

Prinsip Strategi

Indikator utama dari strategi ini adalah tiga garis dalam diagram Ichimoku: garis konversi, garis dasar, dan diagram awan. Garis konversi mewakili pergerakan harga jangka pendek, garis dasar mewakili tren harga jangka menengah, dan diagram awan secara visual mencerminkan daerah dukungan dan resistensi jangka panjang. Strategi ini menentukan tren pasar dan sinyal perdagangan dengan menilai hubungan silang antara ketiganya.

Secara khusus, logika strategi didasarkan pada aturan berikut:

1. Ketika Anda menelusuri grafik awan pada garis dasar, itu menunjukkan bahwa tren jangka menengah bergeser ke atas dan melakukan lebih banyak.

2. Ketika Anda melihat grafik awan pada garis konversi, itu menunjukkan bahwa harga jangka pendek mulai bangkit dan melakukan lebih banyak.

3. Ketika garis dasar di bawah grafik awan, menunjukkan bahwa tren menengah bergeser ke bawah, melakukan shorting;

4. Ketika konversi di bawah garis melintasi grafik awan, ini menunjukkan bahwa harga jangka pendek mulai turun, membuat posisi kosong.

Selain itu, untuk memfilter sinyal palsu, strategi ini juga menambahkan persilangan antara harga dan grafik awan sebagai kondisi tambahan. Hanya garis konversi atau garis acuan yang melintasi grafik awan, dan harga juga melintasi grafik awan, yang akan menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya.

Analisis Keunggulan

Perbandingan antara strategi ini dan indikator-indikator seperti moving averages dan lain-lain adalah bahwa strategi ini menggabungkan data dari beberapa periode waktu sekaligus untuk menilai perubahan struktur pasar. Garis konversi mencerminkan kondisi jangka pendek, garis dasar mencerminkan tren jangka menengah, dan grafik awan mencerminkan resistensi dukungan jangka panjang. Kombinasi mereka dapat menangkap titik-titik perubahan pasar dengan lebih akurat. Selain itu, grafik awan Ichimoku sendiri memiliki fungsi sinyal gelombang palsu, menghindari membeli di puncak kebisingan atau menjual di lembah kebisingan, sehingga membantu kita menangkap tren jangka panjang.

Analisis risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa peta awan Ichimoku itu sendiri sensitif terhadap pengaturan parameter. Jika parameter tidak diatur dengan benar, sinyal yang salah dapat dihasilkan. Selain itu, dalam situasi yang bergolak, peta awan sering rata, yang menghasilkan banyak sinyal ketidakpastian.

Untuk mengurangi risiko, kita dapat menyesuaikan kombinasi parameter, mengatur strategi stop loss, strategi stop loss, dan bahkan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan grafik awan Ichimoku dengan kombinasi indikator lainnya.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Optimalkan kombinasi parameter. Anda dapat mencoba kombinasi parameter dengan periode panjang yang berbeda untuk menemukan kombinasi yang paling sesuai dengan varietas perdagangan target.

2. Tambahkan kondisi filter. Anda dapat menambahkan indikator lain untuk memastikan bahwa Anda lebih dapat diandalkan dalam memilih tren. Misalnya, tambahkan indikator kuantitatif untuk memastikan bahwa Anda membuka pesanan saat kuantitatif meningkat.

3. Menambahkan mekanisme stop loss. Trailing stop atau waktu stop loss dapat lebih mengontrol kerugian tunggal.

4. Tergabung dengan strategi bandwagon. Berdasarkan tren garis tengah dan panjang, identifikasi pembalikan periode yang lebih pendek sebagai waktu masuk.

Meringkaskan

Ichimoku Cloud Graph Quantification Strategi menentukan tren jangka menengah dan panjang dengan mengkorses garis acuan, garis konversi dan grafik awan, dan dengan demikian sebagai sinyal perdagangan. Dibandingkan dengan satu indikator, ia mengintegrasikan data dari beberapa periode waktu, dapat menilai perubahan struktural dengan lebih andal.