1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Awan Ichimoku Kuantitatif

Strategi Perdagangan Awan Ichimoku Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-21 15:33:05
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada Ichimoku Cloud, indikator tren terkenal dalam analisis teknis, untuk menentukan tren pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan dengan mengamati hubungan silang antara Garis Konversi, Garis Dasar dan Garis Awan dari sistem Ichimoku.

Logika Strategi

Komponen inti dari strategi ini adalah tiga garis dari sistem Ichimoku Cloud: Garis Konversi, Garis Dasar dan Garis Awan. Garis Konversi mewakili aksi harga jangka pendek, Garis Dasar menunjukkan tren jangka menengah, sementara Awan memvisualisasikan area dukungan dan resistensi. Strategi mengidentifikasi tren pasar dan peluang perdagangan dengan mendeteksi persilangan antara ketiga elemen ini.

Secara khusus, aturan utama dari strategi ini adalah:

  1. Ketika garis dasar melintasi di atas awan, sebuah tren naik muncul dalam jangka menengah, pergi panjang.

  2. Ketika garis konversi melintasi di atas awan, harga mulai bangkit kembali jangka pendek, pergi panjang.

  3. Ketika garis dasar melintasi di bawah awan, tren menurun muncul, pergi pendek.

  4. Ketika garis konversi melintasi di bawah awan, harga mulai turun jangka pendek, pergi pendek.

Selain itu, persilangan antara harga dan Cloud Lines bertindak sebagai filter untuk sinyal perdagangan. Hanya ketika kedua Konversi / Base Line dan harga melintasi awan bersama-sama akan menghasilkan sinyal yang valid.

Analisis Keuntungan

Dibandingkan dengan indikator tunggal seperti moving average, keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggabungkan data dari beberapa kerangka waktu untuk mendeteksi perubahan tren. Garis Konversi menunjukkan pergerakan jangka pendek, Garis Dasar bergerak menengah dan Awan mengungkapkan tingkat dukungan / resistensi jangka panjang. Kombinasi mereka mengidentifikasi titik balik dengan lebih akurat. Juga, mekanisme penyaringan yang melekat pada Ichimoku mengurangi whipsaws dari kebisingan pasar, memungkinkan kita untuk menangkap tren yang lebih besar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar adalah bahwa sistem Ichimoku sensitif terhadap parameter masukan. Pengaturan yang tidak tepat dapat menghasilkan sinyal yang buruk sering. Juga, awan cenderung rata selama periode yang terikat kisaran, menyebabkan sinyal yang tidak pasti. Pembukaan pesanan yang sering dan berhenti dapat menimbulkan biaya komisi yang tinggi. Selain itu, perdagangan jangka menengah datang dengan risiko kerugian yang lebih besar per perdagangan, yang membutuhkan kontrol risiko yang ketat.

Untuk mengurangi risiko, kita dapat menyesuaikan campuran parameter, mengatur tingkat stop loss / take profit atau menggabungkan Ichimoku dengan indikator lain.

Peluang Peningkatan

Ada beberapa cara kita dapat meningkatkan strategi ini:

  1. Mengoptimalkan kombinasi parameter untuk menemukan yang paling cocok untuk instrumen perdagangan yang berbeda.

  2. Tambahkan kondisi penyaringan dengan indikator lain untuk memperkuat validasi tren.

  3. Menggabungkan mekanisme stop loss seperti trailing stop atau time stop untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

  4. Gabungkan dengan pendekatan perdagangan swing untuk menyesuaikan waktu masuk dalam tren yang lebih besar.

Kesimpulan

Strategi Ichimoku Cloud mengidentifikasi tren jangka menengah menggunakan persilangan Konversi / Garis Dasar terhadap Cloud. Dibandingkan dengan indikator tunggal, strategi ini menggabungkan beberapa kerangka waktu untuk deteksi perubahan tren yang dapat diandalkan. Filter kebisingan yang melekat juga menghindari whipsaws. Dengan penyesuaian parameter dan manajemen risiko yang tepat, strategi ini dapat menghasilkan laba yang berlebihan yang stabil dalam jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)



maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)

//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine,  maxlead[displacement])

C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])


E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])

G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])


I = close>  maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])

K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])


//strategies
if A 
    if E
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)

if C
    if G
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)

//EOS
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi