Strategi stop loss dan take profit berdasarkan crossover moving average
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan perdagangan otomatis dengan menghitung rata-rata bergerak dari periode yang berbeda, menetapkan stop loss, dan melakukan perdagangan otomatis. Lakukan lebih banyak ketika bergerak di atas rata-rata bergerak periode pendek; kosong ketika bergerak di bawah rata-rata bergerak periode pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip persilangan rata-rata. Ini menghitung rata-rata bergerak sederhana 9 hari dan rata-rata bergerak sederhana 55 hari secara bersamaan. Ketika rata-rata 9 hari melewati rata-rata 55 hari, itu berarti tren jangka pendek berbalik ke atas, dan saat itu melakukan lebih banyak; Ketika rata-rata 9 hari melewati rata-rata 55 hari, itu berarti tren jangka pendek berbalik ke bawah, dan saat itu melakukan nol.
Strategi ini juga menggunakan indikator ATR untuk mengatur stop loss dan stop loss. Indikator ATR dapat mengukur volatilitas pasar. Stop loss ditetapkan sebagai harga tutup dikurangi nilai ATR, sehingga dapat mengatur stop loss yang wajar berdasarkan volatilitas pasar. Stop loss ditetapkan dengan menggunakan rasio pengembalian risiko, yang ditetapkan sebagai rasio pengembalian risiko 2, yaitu stop loss = harga tutup + 2 * nilai ATR.
Keunggulan Strategis
Ini adalah strategi perdagangan short-line yang sangat sederhana dan praktis, dengan beberapa keuntungan:
- Prinsip-prinsip perpaduan linier sederhana dan mudah dipahami.
- Ini juga dapat dikombinasikan dengan Stop Loss dan Stop Stop, yang dapat secara efektif mengendalikan risiko dan meningkatkan kepraktisan.
- Parameter rata-rata bergerak dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Stop loss ATR dapat diatur berdasarkan volatilitas pasar, lebih cerdas;
- Pengaturan RRR dapat disesuaikan dengan preferensi risiko pribadi.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Jika Anda tidak memiliki sinyal, Anda dapat melakukan transaksi yang salah.
- Stop loss atau stop loss yang tidak tepat dapat meningkatkan kerugian atau mengurangi keuntungan;
- Setting parameter moving average yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi transaksi yang terlalu tinggi atau sinyal yang terlambat;
- ATR parameter yang salah juga bisa membuat stop loss terlalu dekat atau terlalu jauh.
Untuk risiko ini, dapat dikurangi dengan parameter optimasi, stop loss ketat, dan manajemen posisi yang masuk akal.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut:
- Menggunakan alat optimasi untuk menemukan kombinasi parameter rata-rata bergerak yang optimal;
- Menambahkan indikator lain yang menyaring sinyal silang linear untuk menghindari penembusan palsu;
- Cobalah jenis rata-rata bergerak lainnya, seperti rata-rata bergerak indeks.
- Pertimbangan untuk menambahkan parameter ATR juga dapat dioptimalkan untuk membuat stop loss lebih cerdas.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki ide yang jelas, mudah untuk diimplementasikan, dan sangat cocok untuk pemula. Sebagai strategi perdagangan garis pendek dasar, ia memiliki keunggulan seperti operasi yang sederhana dan mudah dioptimalkan. Jika digunakan dengan COMPLETE atau kerangka kerja lainnya, strategi ini dapat diperkuat lebih lanjut, sehingga menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang cukup praktis.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// Input for selecting the length of the moving averages
maShortLength = input(9, title="Short MA Length")
maLongLength = input(55, title="Long MA Length")
// Input for setting the risk-reward ratio
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculate moving averages
maShort = ta.sma(close, maShortLength)
maLong = ta.sma(close, maLongLength)
// Buy condition: 9-period MA crosses above 55-period MA
buyCondition = ta.crossover(maShort, maLong)
// Sell condition: 9-period MA crosses below 55-period MA
sellCondition = ta.crossunder(maShort, maLong)
// Set stop-loss and take-profit levels
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue // Use ATR for stop-loss (adjust as needed)
takeProfitLevel = close + riskRewardRatio * atrValue // Risk-reward ratio of 1:2
// Execute buy and sell orders with stop-loss and take-profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Plot moving averages on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")