Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator volatilitas Chaikin
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator volatilitas emas yang dirancang untuk sistem perdagangan garis pendek, terutama untuk menangkap pergerakan garis pendek di pasar. Gagasan utama dari strategi ini adalah untuk membeli atau menjual ketika indikator volatilitas emas melewati atau di bawah batas yang ditentukan.
Prinsip Strategi
Indikator volatilitas Chagmin mengukur volatilitas secara kuantitatif dengan menghitung kisaran harga tertinggi dan terendah dari suatu sekuritas. Ketika perbedaan antara harga tertinggi dan terendah meningkat, maka volatilitas meningkat.
Logika spesifik dari strategi ini adalah:
- Perhitungan indikator volatilitas emas dan perak (xROC_EMA)
- Setting a Trigger Threshold
- Bila xROC_EMA di atas Trigger, lakukan lebih banyak; bila xROC_EMA di bawah Trigger, lakukan kosong
- Anda dapat memilih untuk berdagang atau tidak.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Tanggapan cepat, cocok untuk operasi garis pendek
- Penarikan relatif kecil dengan beberapa efek pengelolaan dana
- Implementasi yang sederhana dan mudah dipahami
- Fleksibilitas dalam penyesuaian parameter untuk berbagai kondisi pasar
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Perdagangan short line membawa frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, dan risiko overtrading
- Parameter yang disetel seperti Length, Trigger dan lain-lain mudah terlalu cocok
- Perdagangan terbalik dapat menyebabkan kerugian
- Tidak mampu memfilter kebisingan pasar secara efektif, dan ada kemungkinan terjadinya kesalahan transaksi.
Solusi untuk menghadapi risiko adalah sebagai berikut:
- Adaptasi parameter yang tepat untuk mengontrol frekuensi transaksi
- Optimalkan pengaturan parameter untuk mencegah over-fitting
- Stop loss yang cukup longgar, memberi ruang untuk harga untuk kembali
- Filter dalam kombinasi dengan indikator lain untuk mengurangi kesalahan transaksi
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
- Menggabungkan indikator struktur pasar, identifikasi tren, dan posisi pendukung utama
- Menambahkan kondisi penyaringan, mengurangi whipsaw, misalnya menambahkan indikator energi, moving averages, dll.
- Parameter penyesuaian dinamis yang memungkinkan perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan pasar
- Optimalkan mekanisme stop loss, seperti menggunakan tracking stop loss atau Chandelier Exit untuk mengunci lebih banyak keuntungan
Meringkaskan
Strategi ini memiliki konsep yang jelas dan sederhana, dengan fitur short-line manipulasi. Pengaturan parameter fleksibel, dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Namun, ada risiko bahwa beberapa parameter mudah over-fit dan frekuensi perdagangan terlalu tinggi. Dengan pengoptimalan lebih lanjut, parameter strategi dapat dibuat lebih kuat, sehingga mendapatkan kinerja yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")