1. Persegi
  2. Strategi Trading Jangka Pendek Berdasarkan Indikator Volatilitas Chaikin

Strategi Trading Jangka Pendek Berdasarkan Indikator Volatilitas Chaikin

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-21 16:14:56
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini merancang sistem perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator Volatilitas Chaikin untuk menangkap fluktuasi pasar jangka pendek.

Logika Strategi

Indikator Volatilitas Chaikin mengukur volatilitas dengan mengukur spread antara harga tertinggi dan terendah sekuritas.

Logika khusus dari strategi ini adalah:

  1. Menghitung indikator Volatilitas Chaikin (xROC_EMA)
  2. Tentukan ambang pemicu (Trigger)
  3. Pergi panjang ketika xROC_EMA melintasi di atas Trigger; pergi pendek ketika xROC_EMA melintasi di bawah Trigger
  4. Opsi perdagangan ke arah yang berlawanan

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Tanggapan cepat, cocok untuk perdagangan jangka pendek
  2. Pemakaian yang relatif kecil, beberapa efek manajemen modal
  3. Mudah diterapkan dan mudah dipahami
  4. Penyesuaian parameter yang fleksibel untuk lingkungan pasar yang berbeda

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Frekuensi perdagangan yang tinggi meningkatkan risiko overtrading
  2. Parameter seperti Panjang dan pemicu dapat overfit
  3. Rugi terhadap kerugian ketika perdagangan berbalik
  4. Tidak dapat menyaring kebisingan pasar secara efektif, beberapa kesalahan perdagangan

Solusi:

  1. Sesuaikan parameter untuk mengontrol frekuensi perdagangan
  2. Mengoptimalkan parameter untuk mencegah overfitting
  3. Menggunakan berhenti yang lebih luas untuk memungkinkan beberapa harga retracement
  4. Tambahkan filter untuk mengurangi sinyal palsu

Optimalisasi

Strategi dapat ditingkatkan dengan:

  1. Menggabungkan indikator struktur untuk mengidentifikasi tren dan tingkat dukungan
  2. Tambahkan filter seperti volume dan moving average untuk mengurangi whipsaws
  3. Penyesuaian dinamis parameter berdasarkan perubahan kondisi pasar
  4. Meningkatkan mekanisme stop loss misalnya trailing stop atau Chandelier Exit untuk mengunci lebih banyak keuntungan

Kesimpulan

Strategi ini memiliki logika yang sederhana dan jelas yang cocok untuk perdagangan jangka pendek. Parameter yang fleksibel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Risiko overfitting dan frekuensi perdagangan tinggi ada. Optimasi lebih lanjut dapat membuat strategi lebih kuat untuk kinerja yang lebih stabil.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
	   iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi