Strategi Tren Saluran Donchian Konfirmasi Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dikembangkan berdasarkan indikator standar Channel Dongxian. Secara default, strategi ini menunggu konfirmasi dari dua titik tinggi berturut-turut (atau titik rendah berturut-turut) sebelum mengirim sinyal perdagangan, untuk menghindari kebohongan dari pedagang pasar.
Strategi ini juga menyediakan opsi untuk mematikan mekanisme konfirmasi ganda, sehingga strategi dapat mengirimkan sinyal perdagangan segera ketika ada tinggi atau rendah baru.
Strategi ini juga menawarkan opsi untuk memfilter perdagangan kosong bagi mereka yang tidak suka melakukan shorting.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada uptrend dan downtrend dari indikator saluran Tongan. Uptrend adalah nilai maksimum dari nilai tertinggi dari garis K akar n yang lalu, dan downtrend adalah nilai minimum dari nilai terendah dari garis K akar n yang lalu.
Jalur tengah adalah rata-rata dari jalur atas dan bawah, yang dapat digunakan untuk menentukan arah tren.
Ketika harga menembus tren naik, strategi akan terbuka dengan asumsi posisi teratas kosong; ketika harga turun tren, strategi akan terbuka dengan asumsi posisi teratas kosong kosong.
Untuk memfilter penembusan palsu, strategi secara default mengaktifkan opsi penembusan menunggu konfirmasi ganda. Ini berarti, harus ada dua titik tinggi lebih tinggi secara berturut-turut (atau lebih rendah lebih rendah) untuk mengirimkan sinyal perdagangan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Indikator Jalur Dongxian sederhana, praktis, dan mudah dipahami.
Mekanisme verifikasi ganda efektif untuk menyaring penembusan palsu dan menghindari kebocoran.
Panjang siklus saluran dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Berbagai opsi trading yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan investor.
Kode yang sederhana, mudah dipahami dan dikembangkan kembali.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Mekanisme dua kali konfirmasi mungkin melewatkan beberapa peluang transaksi.
Penetapan siklus saluran yang tidak tepat dapat menyebabkan transaksi yang terlalu sering atau terlalu jarang.
Terlalu lama memegang saham mungkin tidak dapat mengontrol risiko secara efektif.
Perhatikan risiko tambahan yang ditimbulkannya dalam transaksi tanpa modal.
Data yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang bisa terjadi.
Solusi yang sesuai:
Dapat mematikan mekanisme double confirmation, atau mengurangi interval double confirmation.
Optimalkan parameter, pilih siklus saluran yang sesuai.
Setting stop loss atau stop stop, pengendalian kerugian tunggal secara rasional.
Tidak ada transaksi kosong, hanya transaksi berlebih.
Strategi evaluasi yang ketat dan berulang dalam berbagai situasi pasar.
Arah optimasi
Strategi ini mencakup beberapa hal:
Ukuran posisi disesuaikan secara dinamis berdasarkan indikator volatilitas
Filter penembusan palsu berdasarkan indikator kekuatan penembusan.
Bergabunglah dengan Stop Loss Mobile untuk mengikuti tren.
Menggunakan indikator lain untuk menentukan arah tren, hindari kehilangan titik balik yang penting.
Mengoptimalkan parameter secara otomatis menggunakan metode pembelajaran mesin.
Langkah-langkah optimasi ini dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada mekanisme double confirmation dari channel Dongxian, yang memungkinkan pelacakan tren yang sederhana dan efektif sambil mengendalikan risiko. Dengan optimasi parameter dan perluasan fungsi, strategi ini dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih luas dan memiliki kepraktisan yang baik.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Donchian Channels", shorttitle="DC", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick=true)
length = input(20, minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
bool inShortPos = false
bool inLongPos = false
bool wait4confirmation = input(true, title="Wait for double confirmation?")
bool doShort = input(true, title="Include short positions")
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
u = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color=color.rgb(33, 150, 243, 95), title="Background")
//if(inShortPos == false and inLongPos == false)
if(not inLongPos and upper > upper[1])
if(wait4confirmation)
if(not inLongPos and upper > upper[1] and upper[1] > upper[2])
strategy.close("Short", true)
strategy.entry("Buy", true)
else
strategy.close("Short", true)
strategy.entry("Buy", true)
else
if(not inShortPos and lower < lower[1])
if(wait4confirmation)
if(not inShortPos and lower < lower[1] and lower[1] < lower[2])
strategy.close("Buy", true)
if(doShort)
strategy.entry("Short", true)
else
strategy.close("Buy", true)
if(doShort)
strategy.entry("Short", true)