Strategi RSI Combo Price Reversal

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-22 11:53
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI) untuk mencapai kombinasi organik penilaian tren dan deteksi overbought-oversold. Bagian pembalikan harga menilai apakah sinyal pembalikan harga telah terjadi, dan bagian RSI digunakan untuk menentukan apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Kombinasi kedua sinyal dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal.

Prinsip Strategi

Bagian pembalikan harga menggunakan pola 123 untuk menilai pembalikan harga. Secara khusus, ketika harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut, dan garis saluran bawah indikator stokastik 9 hari lebih tinggi dari 50, sinyal beli dihasilkan; Ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut, dan garis saluran atas osilator stokastik 9 hari lebih rendah dari 50, sinyal jual dihasilkan.

Bagian RSI menilai apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual berdasarkan apakah Indeks Kekuatan Relatif lebih tinggi dari 70 atau lebih rendah dari 30.

Akhirnya, operasi AND logis dilakukan pada sinyal pembalikan harga dan sinyal RSI. Artinya, hanya ketika keduanya adalah sinyal beli atau jual, sinyal perdagangan yang sebenarnya akan dihasilkan untuk memasuki pasar. Ini secara efektif menyaring sinyal palsu dari indikator tunggal dan meningkatkan kualitas sinyal.

Analisis Keuntungan

Kombinasi dari beberapa indikator untuk menilai dapat secara efektif menyaring sinyal palsu.

Strategi ini menggunakan indikator pola harga dan indikator overbought-oversold pada saat yang sama. Kedua sinyal harus berada di arah yang sama sebelum memasuki pasar. Ini dapat memaksimalkan penyaringan sinyal palsu yang mungkin dihasilkan oleh satu indikator dan memastikan keandalan setiap sinyal masuk.
Metode perdagangan dengan pembalikan sebagai utama dan tren sebagai aksesori.

Bagian pembalikan harga terutama menggunakan pola 123 untuk menilai situasi pembalikan. Ini adalah metode perdagangan pembalikan yang khas. Pada saat yang sama, indikator RSI juga dapat menilai tren dan bertindak sebagai konfirmasi tambahan. Kombinasi pembalikan berbasis dan trend-dibantu dapat menangkap peluang pembalikan sambil menghindari konflik tren.
Pengaturan parameter sederhana untuk operasi perdagangan langsung yang mudah.

Strategi ini hanya menggunakan dua indikator umum dengan jumlah parameter yang moderat. Hal ini membuat keseluruhan struktur strategi sederhana dan jelas, dengan kesulitan rendah untuk operasi langsung, yang mudah dikuasai. Ini sangat penting bagi pedagang langsung.

Analisis Risiko

Risiko kegagalan pembalikan

Ada kemungkinan kegagalan yang melekat pada perdagangan pembalikan harga yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Ketika harga membentuk sinyal 123 tetapi kemudian berbalik lagi. Ini akan menyebabkan perdagangan gagal.
Risiko frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi

Standar strategi itu sendiri relatif longgar, yang dengan mudah menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan. Jika tidak dikendalikan, itu akan menyebabkan frekuensi operasi yang terlalu tinggi, meningkatkan biaya perdagangan dan tekanan psikologis.
Pengaturan Parameter RSI yang tidak benar

Zona overbought/oversold dari indikator RSI default ke 30-70. Ini adalah parameter empiris. Jika pasar aktual tidak cocok, sinyal yang benar mungkin terlewatkan atau sinyal yang salah mungkin dikeluarkan.

Pengurangan Risiko

Sesuaikan ukuran posisi dengan tepat untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meningkatkan kondisi penyaringan untuk mengurangi frekuensi perdagangan.
Uji pasar yang berbeda dan sesuaikan rentang parameter RSI secara dinamis untuk menetapkan nilai yang wajar.

Optimasi Strategi

Tambahkan penilaian indikator rata-rata bergerak

Pada dasar yang ada, tambahkan aturan penilaian rata-rata bergerak untuk menyaring kebisingan jarak kecil sampai batas tertentu.
Mengoptimalkan pengaturan parameter RSI

Melalui backtesting data historis, uji dan tentukan kombinasi parameter optimal dari nilai RSI overbought dan oversold.
Evaluasi rasio laba rugi sebagai exit posisi

Selain metode stop loss yang ada, target keuntungan versus mekanisme keluar dari hubungan stop loss dapat ditambahkan untuk mengunci keuntungan.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan konfirmasi ganda dari penilaian pembalikan harga dan penilaian indikator RSI untuk menerapkan ide perdagangan yang berbasis pembalikan dan didukung tren. Pada saat yang sama, pengaturan parameter sederhana dan mudah dipahami untuk perdagangan langsung. Melalui optimalisasi, lebih banyak kondisi penyaringan dapat ditambahkan untuk mengurangi frekuensi perdagangan sambil mempertahankan kualitas penangkapan sinyal. Kinerja keseluruhan strategi ini baik dan memiliki nilai untuk penggunaan praktis.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    xRSI = rsi(close, Length)
    pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
	       iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi