Strategi Kombinasi Pembalikan Harga RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan strategi reversal harga dan indikator relatif kuat (RSI) untuk menentukan trend dan menentukan oversold. Di antaranya, bagian reversal harga menentukan apakah ada sinyal reversal harga, dan bagian RSI digunakan untuk menentukan apakah pasar oversold atau oversold. Kombinasi dua bagian sinyal dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal.
Prinsip Strategi
Bagian harga berbalik menggunakan 123 bentuk untuk menentukan harga berbalik. Secara khusus, ketika harga closeout 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga closeout hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 indikator acak low channel line lebih tinggi dari 50, menghasilkan sinyal beli; ketika harga closeout 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga closeout hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 indikator acak high channel line lebih rendah dari 50, menghasilkan sinyal jual.
RSI sebagian berdasarkan pada apakah indeks relative strength lebih tinggi dari 70 atau lebih rendah dari 30 untuk menilai apakah pasar overbought atau oversold. RSI di atas 70 adalah sinyal overbought, RSI di bawah 30 adalah sinyal oversold.
Akhirnya, sinyal reversal harga dan sinyal RSI melakukan operasi analogi logis. Ini berarti bahwa sinyal perdagangan yang sebenarnya muncul di pasar ketika keduanya sama dengan sinyal beli atau sinyal jual. Ini secara efektif menyaring sinyal palsu dari satu indikator dan meningkatkan kualitas sinyal.
Keunggulan Strategis
- Pengukuran multi-indikator yang efektif untuk memfilter sinyal palsu
Strategi ini menggunakan indikator bentuk harga dan indikator overbought dan oversold secara bersamaan, yang keduanya memerlukan sinyal yang sama untuk masuk ke pasar. Dengan demikian, sinyal palsu yang mungkin dihasilkan oleh indikator tunggal dapat disaring secara maksimal dan memastikan keandalan setiap sinyal masuk ke pasar.
- Transaksi yang berbalik menjadi dominan dan cenderung menjadi tambahan
Bagian harga berbalik dengan 123 bentuk menilai situasi berbalik. Ini adalah cara perdagangan berbalik yang khas. Pada saat yang sama, indikator RSI juga dapat menilai tren, berperan sebagai konfirmasi tambahan.
- Pengaturan parameter sederhana, mudah dioperasikan pada hard disk
Strategi ini hanya menggunakan dua indikator yang umum digunakan, jumlah parameter yang cukup. Ini membuat struktur keseluruhan strategi ringkas dan jelas, operasi di bursa saham tidak terlalu sulit, dan mudah dikuasai. Ini sangat penting bagi pedagang di bursa saham.
Analisis risiko
- Resiko kegagalan terbalik
Pembalasan harga sendiri memiliki probabilitas kegagalan, tidak dapat dihindari sepenuhnya. Ketika harga membentuk sinyal 123, tetapi kemudian kembali ke posisi yang sama. Ini menyebabkan kegagalan perdagangan.
- Risiko frekuensi transaksi yang terlalu tinggi
Strategi itu sendiri memiliki kriteria penilaian yang lebih longgar dan lebih mudah untuk menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan. Jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan frekuensi operasi yang terlalu tinggi, meningkatkan biaya perdagangan dan tekanan psikologis.
- RSI tidak disetel dengan benar
Indeks RSI memiliki kisaran overbought dan oversold dengan default 30-70. Ini hanya parameter pengalaman, dan jika kondisi tidak sesuai, mudah untuk melewatkan sinyal yang benar atau mengirimkan sinyal yang salah.
Resolusi Risiko
Mengatur ukuran kepemilikan dengan tepat untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Menambahkan kondisi penyaringan, mengurangi frekuensi transaksi. Misalnya, menambahkan penilaian rata-rata bergerak.
Uji berbagai pasar untuk menyesuaikan rentang parameter RSI secara dinamis dengan nilai yang masuk akal.
Optimasi Strategi
- Meningkatkan penilaian indikator rata-rata bergerak
Pada dasarnya, dengan menambahkan aturan penilaian rata-rata bergerak, kebisingan dalam kisaran kecil dapat disaring hingga batas tertentu.
- Optimalkan parameter RSI
Dengan menelusuri kembali data historis, tes ini menentukan kombinasi parameter optimal untuk RSI melampaui nilai jual.
- Penilaian Rasio Laba-Rugi Sebagai Eksit Dari Posisi
Selain metode Stop Loss yang ada, Anda dapat menambahkan mekanisme keluar dari target profit-to-stop-loss relationship untuk mengunci profit.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan penilaian reversal harga dan penilaian indikator RSI double confirmation, untuk mewujudkan pemikiran perdagangan yang didukung oleh reversal sebagai tren utama. Pada saat yang sama, pengaturan parameter sederhana dan mudah dikuasai secara nyata. Dengan mengoptimalkan dapat menambahkan lebih banyak kondisi penyaringan, mengurangi frekuensi perdagangan sambil menjaga kualitas penangkapan sinyal.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
xRSI = rsi(close, Length)
pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )