1. Persegi
  2. Rata-rata Bergerak Eksponensial Ganda dan Strategi ALMA

Rata-rata Bergerak Eksponensial Ganda dan Strategi ALMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-22 12:44:55
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak eksponensial ganda dan indikator ALMA untuk mencapai tren berikut dan masuk. ALMA garis berfungsi sebagai filter tren utama, pergi panjang ketika harga di atas garis ALMA dan pergi pendek ketika harga di bawah garis ALMA. EMA ganda digunakan untuk memberikan sinyal tren awal untuk masuk tepat waktu.

Logika Strategi

  1. Menghitung EMA cepat1 dan EMA lambat2 dari rata-rata bergerak eksponensial ganda.
  2. Hitung garis ALMA.
  3. Ketika EMA1 dan EMA2 membentuk silang emas, pergi panjang jika harga berada di atas garis ALMA; ketika EMA1 dan EMA2 membentuk silang mati, pergi pendek jika harga berada di bawah garis ALMA.
  4. Jadi garis ALMA berfungsi sebagai filter utama untuk menghindari whipsaws selama pasar berkisar dan EMA ganda memberikan sinyal tren awal untuk masuk tepat waktu.

Analisis Keuntungan

  1. EMA ganda dapat mencerminkan tren harga lebih awal, menghindari memasuki zona rentang.
  2. ALMA line dapat menangkap tren secara dinamis dengan kelancaran adaptif, yang merupakan indikator penyaringan tren yang bagus.
  3. Kombinasi ini mempertimbangkan baik ketepatan waktu tren dan keandalan masuk.

Analisis Risiko

  1. EMA ganda dapat memberikan sinyal palsu selama fluktuasi harga yang keras.
  2. ALMA garis memiliki masalah ketinggalan harga, sehingga beberapa tren yang disaring.
  3. Pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk.

Solusi:

  1. Sesuaikan periode EMA ganda dengan benar untuk mengurangi sinyal palsu.
  2. Tune parameter garis ALMA untuk mengurangi lag.
  3. Lakukan optimasi parameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

Arahan Optimasi

  1. Uji EMA ganda dengan kombinasi periode yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal.
  2. Uji garis ALMA dengan ukuran jendela yang berbeda, nilai offset dan sigma untuk optimasi parameter.
  3. Masukkan indikator lain seperti indeks volatilitas untuk penyaringan sinyal lebih lanjut.
  4. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan indikator EMA dan ALMA ganda untuk mencapai trend yang tepat waktu dan penyaringan entri yang andal. Dengan meningkatkan optimasi parameter dan strategi stop loss, strategi ini dapat mengurangi sinyal palsu, mengendalikan risiko dan meningkatkan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Avarage & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-DEMA+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Exponential Moving Avarage Inputs
L1= input(5,"EMA-1")
L2= input(10,"EMA-2")

//Exponential Moving Avarage Calculations
e1= ema(close, L1)
e2= ema(close, L2)

//Conditions
longCondition = e1 and e2 > alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = e1 and e2 < alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), color=lime, linewidth=1, title="ALMA")
plot(e1, color=orange, linewidth=1, title="EMA-1")
plot(e2, color=blue, linewidth=1, title="EMA-2")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi