Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Penutupan Lambat
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan penggunaan Heiken Ashi yang lambat dan Indeks Moving Average untuk mengidentifikasi tren, untuk melakukan perdagangan long dan short dalam kondisi tren. Berdagang lebih tinggi ketika harga di atas 100 hari EMA, berdagang lebih rendah di bawah 100 hari EMA, dan berdagang lebih rendah dalam kondisi tertentu.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan kombinasi indikator berikut:
Slow Heiken Ashi: Sebuah jenis khusus dari K-line chart, yang digunakan untuk menggambar nilai rata-rata dari K-line sebelumnya, yang dapat menyaring kebisingan pasar, untuk mengidentifikasi tren.
Indikator Moving Average (IMA): rata-rata setelah harga diratakan dengan indeks, yang mencakup EMA dari periode 5 hari hingga 100 hari.
Logika transaksi adalah sebagai berikut:
Ketika harga melewati 100 hari EMA, lakukan lebih banyak; ketika harga melewati 100 hari EMA, lakukan lebih sedikit.
Kondisi posisi kosong: Ketika harga buka Heiken Ashi melintasi harga tutupnya (potential reversal signal), posisi multihead yang sesuai akan melintasi posisi kosong dengan cara terbalik.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan sinyal pembalikan untuk menangkap fluktuasi harga yang lebih besar dalam situasi tren, sekaligus menghindari perluasan kerugian melalui sinyal pembalikan.
Menggunakan EMA untuk menentukan arah tren global, dan menghindari tertipu oleh getaran lokal.
Heiken Ashi dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya pembalikan lebih awal.
Adaptasi filter Kama mengurangi kemungkinan sinyal palsu.
Analisis risiko
Penembusan EMA yang signifikan dapat menyebabkan peningkatan kerugian. Periode kepemilikan dapat dipersingkat sesuai atau stop loss dapat ditetapkan.
Jika sinyal mundur mungkin terlambat, pertimbangkan untuk mengurangi ukuran posisi untuk mengendalikan risiko.
Pengaturan parameter EMA yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi, yang harus disesuaikan dengan varietas dan lingkungan pasar yang berbeda.
Arah optimasi
Kemungkinan bahwa EMA dan Heiken Ashi akan mengirimkan sinyal yang salah dapat dikombinasikan dengan beberapa penilaian indikator.
Parameter EMA dapat dioptimalkan secara real-time sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, memperketat stop loss pada fluktuasi tinggi, dan melonggarkan slippage pada fluktuasi rendah.
Mengoptimalkan pengaturan parameter dan aturan penyaringan secara otomatis berdasarkan algoritma pembelajaran mesin, membuat strategi lebih kuat.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan relatif sederhana dan praktis, namun dalam kombinasi dengan tren dan pembalikan, masih ada ruang untuk keuntungan yang baik dalam hal pengoptimalan parameter dan pengendalian risiko. Strategi ini dapat mulai dari arah pengoptimalan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 10:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NoScoobies Slow Heiken Ashi and Exponential Moving average Strategy 2.2", overlay=true)
//SHA
p=input(6,title='Period')
fastend=input(0.666,step=0.001)
slowend=input(0.0645,step=0.0001)
kama(close,amaLength)=>
diff=abs(close[0]-close[1])
signal=abs(close-close[amaLength])
noise=sum(diff, amaLength)
efratio=noise!=0 ? signal/noise : 1
smooth=pow(efratio*(fastend-slowend)+slowend,2)
kama=nz(kama[1], close)+smooth*(close-nz(kama[1], close))
kama
hakamaper=1
Om=sma(open,p)
Hm=sma(high,p)
Lm=sma(low,p)
Cm=sma(close,p)
vClose=(Om+Hm+Lm+Cm)/4
vOpen= kama(vClose[1],hakamaper)
vHigh= max(Hm,max(vClose, vOpen))
vLow= min(Lm,min(vClose, vOpen))
asize=vOpen-vClose
size=abs(asize)
//MMAR
exponential = input(true, title="Exponential MA")
src = close
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma10 = exponential ? ema(src, 10) : sma(src, 10)
ma15 = exponential ? ema(src, 15) : sma(src, 15)
ma20 = exponential ? ema(src, 20) : sma(src, 20)
ma25 = exponential ? ema(src, 25) : sma(src, 25)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma35 = exponential ? ema(src, 35) : sma(src, 35)
ma40 = exponential ? ema(src, 40) : sma(src, 40)
ma45 = exponential ? ema(src, 45) : sma(src, 45)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma55 = exponential ? ema(src, 55) : sma(src, 55)
ma60 = exponential ? ema(src, 60) : sma(src, 60)
ma65 = exponential ? ema(src, 65) : sma(src, 65)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma75 = exponential ? ema(src, 75) : sma(src, 75)
ma80 = exponential ? ema(src, 80) : sma(src, 80)
ma85 = exponential ? ema(src, 85) : sma(src, 85)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma95 = exponential ? ema(src, 95) : sma(src, 95)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)
longcondition=src>ma100
shortcondition=src<ma100
long=longcondition and size<size[1] and (vOpen<vClose or vOpen>vClose)
short=shortcondition and size<size[1] and (vOpen>vClose or vOpen<vClose)
close_long=longcondition and crossunder(open, vClose)
close_short=shortcondition and crossover(open, vClose)
_close=close_long[2] or close_short[2]
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long)
strategy.close("LONG", when = _close)
if short
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close("SHORT", when = _close)