Strategi Transformasi Indeks Osilator
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Transformasi Indeks Oscillator menggunakan persilangan antara indeks 3-10 oscillator Bressert dengan rata-rata bergerak sederhana 16 hari untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini berlaku untuk perdagangan intraday dan overnight.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indeks osilasi 3-10 Bressert, yang merupakan perbedaan antara indeks bergerak 3 hari dan indeks bergerak 10 hari. Pada garis cepat (indicator osilasi 3-10) melakukan lebih banyak ketika melintasi garis pendek (indicator bergerak sederhana 16 hari) dan kosong ketika melintasi garis pendek di bawah garis cepat.
Secara khusus, strategi pertama menghitung 3 hari EMA, 10 hari EMA dan perbedaan mereka sebagai indeks osilasi. Kemudian menghitung rata-rata bergerak sederhana dari indeks osilasi 16 hari sebagai garis sinyal.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan indeks oscillasi Bressert klasik, memiliki efek tertentu
- Kombinasi garis cepat dan lambat bersilang membentuk sinyal transaksi, mudah untuk menentukan entry dan exit
- Mengizinkan reversibilitas, dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda
- Dapat digunakan dalam perdagangan siang dan malam
Analisis risiko
- Bretherton oscillating index tidak stabil, ada volatilitas untung-rugi
- Sinyal silang jalur cepat dan lambat dapat menimbulkan sinyal palsu
- Pengembalian adalah risiko yang harus diperhatikan.
- Perdagangan di siang hari harus mempertimbangkan strategi stop loss, perdagangan di malam hari harus mempertimbangkan manajemen dana
Arah optimasi
- Mengoptimalkan parameter, menyesuaikan siklus moving average, dan menemukan kombinasi parameter yang optimal
- Menambahkan kondisi penyaringan untuk menilai kualitas sinyal dalam kombinasi dengan indikator lain atau bentuk harga
- Meningkatkan strategi stop loss, mengatur stop loss yang masuk akal, dan mengendalikan kerugian tunggal
- Mengoptimalkan manajemen dana, menyesuaikan ukuran posisi, mengurangi dampak kerugian tunggal pada total dana
Meringkaskan
Strategi perubahan indeks getaran adalah strategi perdagangan garis pendek, menghasilkan sinyal perdagangan dengan persilangan indeks getaran 3-10 Bressert dan jalur sinyalnya, sederhana dan praktis. Strategi ini dapat digunakan untuk perdagangan siang hari dan malam hari, tetapi ada beberapa risiko volatilitas dan sinyal palsu, perlu menambahkan kondisi filter dan mengoptimalkan stop loss untuk memperbaiki.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average.
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator.
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations"
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")