Strategi Perdagangan Berjangka XBT Berdasarkan Sentimen
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan metode analisis sentimen multi-siklus untuk melakukan perdagangan terbuka pada kontrak XBTUSD. Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan fluktuasi harga dan informasi harga tertinggi dan terendah dalam periode yang berbeda, dengan menggunakan serangkaian penyesuaian berat, untuk menghitung nilai sentimen keseluruhan pasar saat ini.
Prinsip Strategi
Hitung indikator harga tertinggi, harga terendah, harga rata-rata, dan amplitudo fluktuasi harga di bawah siklus a sampai j (dalam garis K dari 1 sampai 89)
Menentukan posisi standar harga penutupan saat ini dalam kisaran harga (variabel tempat), kemudian menggabungkan amplitudo fluktuasi harga setiap periode untuk menghitung nilai emosi dalam periode yang berbeda.
Nilai sentimen disesuaikan dengan serangkaian variabel berat (w) untuk menghitung nilai sentimen keseluruhan (sentiment). Nilai sentimen mencerminkan rata-rata sentimen pasar saat ini.
Analisis fluktuasi nilai emosi, menghasilkan sinyal jual ketika emosi berubah dari positif ke negatif; menghasilkan sinyal beli ketika emosi berubah dari negatif ke positif.
Berdasarkan besarnya nilai mutlak fluktuasi emosi (variabel delta), menilai intensitas masuk, dan mengatur kondisi stop loss.
Keunggulan Strategis
Ini adalah cara yang lebih komprehensif untuk menilai tren pasar, dengan mempertimbangkan berbagai emosi dalam berbagai periode waktu.
Mekanisme penyesuaian berat membuat strategi lebih stabil.
Dengan mempertimbangkan nilai emosi dan fluktuasi emosi, waktu masuk lebih akurat.
Pengendalian risiko dari Stop Loss Mechanism (SLSM) dengan harga tertinggi dan harga terendah.
Risiko Strategis
Penetapan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak perdagangan atau kehilangan peluang perdagangan.
Kejadian Black Swan yang tak terduga dapat menyebabkan kegagalan strategi.
Perubahan kontrak, perubahan aturan perdagangan, dan lain-lain dapat mempengaruhi strategi.
Perhitungan nilai emosi bergantung pada data historis dan perlu dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan perubahan struktur pasar.
Hal ini dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter seperti berat, siklus perdagangan, stop loss, dan lain-lain, sehingga strategi lebih sesuai dengan perubahan struktur pasar. Selain itu, pengelolaan dana yang dioptimalkan, pengendalian ketat terhadap ukuran perdagangan tunggal dan posisi keseluruhan.
Arah optimasi
Ini adalah salah satu contoh yang paling jelas dari apa yang terjadi di dunia.
Menambahkan lebih banyak indikator teknis untuk kombinasi penilaian emosi dan indikator teknis.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengekstrak karakteristik emosi.
Pengaturan berat secara dinamis.
Optimalkan strategi Stop Loss.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada filosofi perdagangan analisis emosi, melalui pertimbangan komprehensif multi-siklus, menilai emosi pasar saat ini secara keseluruhan. Perubahan emosi berturut-turut sebagai dasar untuk menghasilkan sinyal perdagangan, dan didukung oleh informasi fluktuasi harga untuk menentukan waktu masuk spesifik.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Jomy
//@version=4
//2h chart BITMEX:XBTUSD
//use on low leverage 1-2x only
strategy("expected range STRATEGY",overlay=false,initial_capital=1000,precision=2)
leverage=input(1,"leverage",step=.5)
tp=input(53,"take profit %",step=1)
sl=input(7,"stoploss %",step=1)
stoploss=1-(sl/100)
plot(stoploss)
level=input(.70,"level to initiate trade",step=.02)
closelevel=input(0.0,"level to close trade",step=.02)
levelshort=input(.68,"level to initiate trade",step=.02)
closelevelshort=input(0.0,"level to close trade",step=.02)
wa=input(1.158,"weight a",step=.2)
wb=input(1.119,"weight b",step=.2)
wc=input(1.153,"weight c",step=.2)
wd=input(1.272,"weight d",step=.2)
we=input(1.295,"weight e",step=.2)
wf=input(1.523,"weight f",step=.2)
wg=input(1.588,"weight g",step=.2)
wh=input(2.100,"weight h",step=.2)
wi=input(1.816,"weight i",step=.2)
wj=input(2.832,"weight j",step=.2)
a=1
b=2
c=3
d=5
e=8
f=13
g=21
h=34
i=55
j=89
n=0
n:=if volume > -1
nz(n[1])+1
ra=highest(high,a)-lowest(low,a)
aa=sma(ohlc4,a)
ha=aa[1]+ra[1]/2
la=aa[1]-ra[1]/2
rb=highest(high,b)-lowest(low,b)
ab=sma(ohlc4,b)
hb=ab[1]+rb[1]/2
lb=ab[1]-rb[1]/2
rc=highest(high,c)-lowest(low,c)
ac=sma(ohlc4,c)
hc=ac[1]+rc[1]/2
lc=ac[1]-rc[1]/2
rd=highest(high,d)-lowest(low,d)
ad=sma(ohlc4,d)
hd=ad[1]+rd[1]/2
ld=ad[1]-rd[1]/2
re=highest(high,e)-lowest(low,e)
ae=sma(ohlc4,e)
he=ae[1]+re[1]/2
le=ae[1]-re[1]/2
rf=highest(high,f)-lowest(low,f)
af=sma(ohlc4,f)
hf=af[1]+rf[1]/2
lf=af[1]-rf[1]/2
rg=highest(high,g)-lowest(low,g)
ag=sma(ohlc4,g)
hg=ag[1]+rg[1]/2
lg=ag[1]-rg[1]/2
rh=highest(high,h)-lowest(low,h)
ah=sma(ohlc4,h)
hh=ah[1]+rh[1]/2
lh=ah[1]-rh[1]/2
ri=highest(high,i)-lowest(low,i)
ai=sma(ohlc4,i)
hi=ai[1]+ri[1]/2
li=ai[1]-ri[1]/2
rj=highest(high,j)-lowest(low,j)
aj=sma(ohlc4,j)
hj=aj[1]+rj[1]/2
lj=aj[1]-rj[1]/2
placea=((close-la)/(ha-la)-.5)*-100
placeb=((close-lb)/(hb-lb)-.5)*-100
placec=((close-lc)/(hc-lc)-.5)*-100
placed=((close-ld)/(hd-ld)-.5)*-100
placee=((close-le)/(he-le)-.5)*-100
placef=((close-lf)/(hf-lf)-.5)*-100
placeg=((close-lg)/(hg-lg)-.5)*-100
placeh=((close-lh)/(hh-lh)-.5)*-100
placei=((close-li)/(hi-li)-.5)*-100
placej=((close-lj)/(hj-lj)-.5)*-100
sentiment=((placea/j)*ra*wa+(placeb/i)*rb*wb+(placec/h)*rc*wc+(placed/g)*rd*wd+(placee/f)*re*we+(placef/e)*rf*wf+(placeg/d)*rg*wg+(placeh/c)*rh*wh+(placei/b)*ri*wi+(placej/a)*rj*wj)/(wa+wb+wc+wd+we+wf+wg+wh+wi+wj)
deltalong=0.0
deltalong:=if sentiment>0
nz(deltalong[1])+sentiment-sentiment[1]
else
0
deltashort=0.0
deltashort:=if sentiment<0
nz(deltashort[1])+((sentiment-sentiment[1])*-1)
else
0
//plot(sentiment*-1,color=color.blue)
//plot(deltalong,color=color.red)
//plot(deltashort,color=color.lime)
peakfindlong=highest(deltalong,j)*level
peakfindshort=highest(deltashort,j)*levelshort
contracts=(strategy.equity/close)*leverage
//reason for o is this strategy makes dumb trades before the sentiment line crosses the 0 point the first time
o=0
o:=if cross(0,sentiment) and n>j
1
else
nz(o[1])
long=deltashort>peakfindlong and o==1
short=deltalong>peakfindshort and o==1
longstart=0.0
longstart:=if strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0
close
else
nz(longstart[1])
shortstart=0.0
shortstart:=if strategy.position_size<0 and strategy.position_size[1]>=0
close
else
nz(shortstart[1])
highsincelong = 0.0
highsincelong := if strategy.position_size>0
max(max(highsincelong[1],high),high[1])
else
0
lowsinceshort = 1000000.0
lowsinceshort := if strategy.position_size<0
min(min(lowsinceshort[1],low),low[1])
else
10000000
closelong=strategy.position_size > 0 and ((highsincelong/longstart-1)*100) > tp
closeshort=strategy.position_size < 0 and ((shortstart/lowsinceshort-1)*100) > tp
stoptrade=0
stoptrade:= if closelong
1
else
nz(stoptrade[1])
stoptrade:= if short and stoptrade[1]==1
0
else
stoptrade
stoptrade:= if closeshort
-1
else
stoptrade
stoptrade:= if long and stoptrade[1]==-1
0
else
stoptrade
if(closelong)
strategy.close("Long1")
pnllong = ((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price)*100
pnlshort = ((strategy.position_avg_price-close) / strategy.position_avg_price) *100
plot (strategy.position_size > 0 ?(highsincelong/longstart-1)*100 : 0.0,color=color.lime,linewidth=2)
plot (strategy.position_size < 0 ?(shortstart/lowsinceshort-1)*100 : 0.0,color=color.red,linewidth=2)
plot( strategy.position_size > 0 ? pnllong:0, color=strategy.position_size > 0 ?color.yellow:color.black,linewidth=2 )
plot( strategy.position_size < 0 ? pnlshort:0, color=strategy.position_size < 0 ?color.orange:color.black,linewidth=2)
longuntilshort=0
longuntilshort:=if long
1
else
if short
-1
else
nz(longuntilshort[1])
bgcolor(stoptrade!=0?color.black:longuntilshort==1?color.lime:longuntilshort==-1?color.red:na,transp=70)
if(long and stoptrade==0)
strategy.entry("Long1",strategy.long,qty=max(1,min(contracts,1000000000)))
if(closelong)
strategy.close("Long1")
strategy.exit("Long1",stop=longstart * stoploss,when = strategy.position_size>0)
if(short and stoptrade==0)
strategy.entry("Short1",strategy.short,max(1,min(contracts,1000000000)))
if(closeshort)
strategy.close("Short1")
strategy.exit("Long1",stop=shortstart / stoploss,when = strategy.position_size<0)