1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Saluran Keltner

Strategi Pelacakan Saluran Keltner

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-25 13:14:24
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini dirancang berdasarkan indikator Keltner Channel untuk menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus band atas dan bawah saluran.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan SMA dan ATR untuk membangun Saluran Keltner.

Band atas = SMA + ATR * Multiplier Band bawah = SMA - ATR * Multiplier

Ketika harga menembus band atas, sinyal beli dihasilkan.

Karena hanya berjalan lama, jika sinyal jual muncul, itu akan membatalkan pesanan sebelumnya dan meratakan posisi.

Logikanya adalah:

  1. Membangun Saluran Keltner dengan SMA dan ATR
  2. Ketika harga pecah di atas band atas, mengatur harga masuk dan pergi panjang
  3. Ketika harga pecah di bawah band bawah, rata posisi panjang sebelumnya

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini:

  1. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan
  2. Saluran Keltner intuitif untuk identifikasi tren
  3. Hanya pergi panjang menghindari mengejar risiko stop loss
  4. Perintah bersyarat untuk entri presisi

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Sering membuka/menutup perdagangan selama fluktuasi pasar
  2. Tidak bisa memanfaatkan kesempatan singkat
  3. Kurangnya mekanisme keluar, membutuhkan intervensi manual

Solusi:

  1. Mengoptimalkan parameter saluran untuk mengurangi sinyal palsu
  2. Tambahkan modul pendek untuk perdagangan dua arah
  3. Tambahkan mekanisme keluar seperti stop loss bergerak, trailing stop

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter seperti periode saluran, ATR multiplier dll
  2. Tambahkan modul pendek berdasarkan low band breakout
  3. Mengintegrasikan mekanisme stop loss seperti ATR trailing stop
  4. Pertimbangkan lebih banyak filter untuk menghindari sinyal palsu
  5. Efektivitas pengujian pada produk yang berbeda

Kesimpulan

Strategi ini secara efektif menangkap tren pasar dengan aturan Keltner Channel yang sederhana. Logika jelas dan mudah dipahami. Meskipun kurangnya exit dan modul pendek, ia memiliki potensi besar untuk perbaikan seperti penyesuaian parameter, menambahkan berhenti, pergi pendek dll. Secara keseluruhan strategi kuantitatif yang berharga layak penelitian mendalam dan aplikasi.

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Keltner Channel Strategy", overlay=true)
source = close

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(1.0)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])

sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1]) 

crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true 
 : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]

crossScond = false
crossScond := crossLower ? true 
 : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]

cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

if (cancelBcond)
    strategy.cancel("KltChLE")

if (crossUpper)
    strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")

if (cancelScond)
    strategy.cancel("KltChSE")

if (crossLower)
    strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi