Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Dinamis dan Saluran Celtic
ChaoZhang
Keterangan: Strategi ini menggabungkan penggunaan moving average dinamis, indikator supertrend, level dukungan dan resistensi potensial, dan saluran kelter, untuk menilai perubahan harga dalam berbagai tingkatan, dan untuk melacak perdagangan secara otomatis. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa sinyal perdagangan dihasilkan dengan jelas, dengan tingkat kemenangan yang tinggi, dan dapat dikendalikan dengan langkah-langkah manajemen risiko dalam satu transaksi.
Prinsip-prinsip Strategi: Strategi ini menggunakan Moving Average untuk menentukan arah tren jangka pendek dalam harga. Secara khusus, sesuai dengan pilihan pengguna, naskah menggunakan Simple Moving Average atau Index Moving Average. Jika harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan berada di atas hari kemarin, ini dianggap sebagai tren multihead; Jika harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan berada di bawah hari kemarin, ini dianggap sebagai tren kosong.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan indikator supertrend untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Indikator supertrend yang dikombinasikan dengan amplitudo rata-rata fluktuasi nyata menghasilkan sinyal beli ketika harga berjalan di atas lintasan dan harga penutupan kemarin berada di bawah lintasan.
Untuk memfilter sinyal palsu, strategi ini menggunakan saluran kelta untuk memetakan saluran naik dan turun. Kombinasi ruang lingkup saluran dengan indikator supertrend memungkinkan perdagangan pelacakan tren. Secara khusus, sinyal beli yang kuat dihasilkan ketika harga naik dari bawah ke atas dan harga penutupan kemarin berada di bawah posisi teratas; sinyal jual yang kuat dihasilkan ketika harga naik ke bawah dan turun dari bawah ke bawah dan harga penutupan kemarin berada di atas posisi terendah.
Selain itu, naskah juga membantu memetakan titik-titik dukungan dan resistensi potensial, untuk menentukan lebih lanjut titik-titik harga kunci. Secara keseluruhan, kombinasi indikator berlapis, kondisi penembusan yang ketat, secara fundamental meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Keuntungan dari strategi:
Kombinasi indikator multi-strategi menghasilkan sinyal perdagangan yang jelas. Saluran kelta menentukan kisaran harga kunci, kombinasi dengan rata-rata bergerak dinamis dan indikator supertrend secara ketat menentukan arah tren, efektif memfilter pasar palsu.
Kondisi penembusan yang ketat memastikan kualitas sinyal perdagangan. Harga perlu benar-benar menembus saluran naik dan turun, sekaligus mengkombinasikan posisi harga penutupan kemarin, untuk menghindari pegangan.
Indikator supertrend dapat menangkap tren jangka panjang dan melacak tren garis panjang.
Potensi dukungan dan resistensi membantu menentukan titik-titik penting harga dan peluang untuk membalikkannya.
Frekuensi perdagangan secara keseluruhan sedang, tidak terlalu intensif. Hanya pada titik-titik penting yang mengirimkan sinyal berkualitas tinggi, dan tingkat kemenangan yang lebih tinggi.
Risiko strategis:
Dalam situasi yang bergolak, indikator dapat mengirimkan sinyal yang menyesatkan, yang menyebabkan kerugian perdagangan yang tidak efektif. Dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter, atau keluar dari SetPosition dengan intervensi manual.
Stop loss yang terjadi pada jalur penembusan mungkin terlalu besar, dan risiko kerugian tunggalnya tinggi. Anda dapat mempersempit stop loss yang sesuai, atau menggunakan waktu stop loss.
Ketika melacak tren garis panjang, mungkin akan terlewatkan beberapa kesempatan untuk membalikkan garis pendek di tengah. Ada beberapa penyesuaian lokal yang dapat diukur dengan menggunakan indikator getaran.
Sistem moving average kadang-kadang lambat bereaksi terhadap kejadian yang tidak terduga. Dalam hal ini dapat dipertimbangkan untuk menurunkan parameter moving average, atau menggunakan indikator lain untuk membantu.
Strategi untuk mengoptimalkan: Strategi ini dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar dan preferensi perdagangan yang berbeda dalam beberapa cara berikut:
Menyesuaikan parameter moving averages untuk mengoptimalkan sensitivitas sistem indikator terhadap perubahan harga.
Menyesuaikan siklus ATR dan parameter faktor indikator supertrend, mengoptimalkan peran indikator supertrend.
Mengatur titik berhenti dan menyeimbangkan rasio kerugian per unit. Anda juga dapat menggunakan waktu berhenti untuk mengontrol lebih lanjut risiko kerugian per unit.
Menambahkan indikator tambahan lainnya, seperti pita Brin, indikator KD, dan lain-lain, untuk menilai lebih lanjut peluang penyesuaian dan pembalikan lokal.
Menggunakan variabel-variabel seperti open, close dan lain-lain untuk menggambar grafik garis K, intuitif menilai harga.
Mengoptimalkan parameter, membandingkan efek dari kombinasi parameter yang berbeda.
Kesimpulannya: Strategi ini menggunakan indikator multi-indikator seperti moving average, super trend indicator, dan kelter channel untuk mengotomatisasi trend tracking trading. Keuntungan utama dari strategi ini adalah: menghasilkan sinyal yang jelas, memiliki tingkat kemenangan yang tinggi; melacak tren garis panjang, menangkap peluang orientasi; menghentikan kerugian secara rasional, mengendalikan risiko kerugian tunggal. Kombinasi multi-indikator yang efektif dengan penyaringan ketat, memastikan sinyal perdagangan yang berkualitas tinggi, cocok untuk perdagangan otomatis.
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mahesh_linux1989
//@version=5
strategy("Intraday Trend Identifier with Dynamic Moving Averages, Super Trend, VWAP, and Keltner Signals", overlay=true, shorttitle="ITI Keltner")
// Input for Moving Average Type
maType = input("SMA", title="Moving Average Type")
// Input for SMA Length
smaLength = input.int(20, title="SMA Length", minval=1, maxval=200)
// Input for EMA Length
emaLength = input.int(20, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)
// Selecting Moving Average
selectedMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, smaLength) : ta.ema(close, emaLength)
// Bullish conditions
bullish = high > high[1] and low > low[1] and close > high[1]
// Bearish conditions
bearish = high < high[1] and low < low[1] and close < low[1]
// Strategy logic
longCondition = bullish and not bearish and close > selectedMA
shortCondition = bearish and not bullish and close < selectedMA
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
bullishExit = close < selectedMA
bearishExit = close > selectedMA
if (bullishExit)
strategy.close("Buy")
if (bearishExit)
strategy.close("Sell")
// Keltner Channels
basisKC = maType == "SMA" ? ta.sma(close, smaLength) : ta.ema(close, emaLength)
atrKC = ta.atr(14)
upperKC = basisKC + atrKC
lowerKC = basisKC - atrKC
// Super Trend
atrLengthST = input.int(7, title="ATR Length for Super Trend")
factorST = input.int(2, title="Factor for Super Trend")
atrValueST = ta.atr(atrLengthST)
var float upperST = na
var float lowerST = na
if (close[1] > upperST[1])
upperST := close[1] - factorST * atrValueST
else
upperST := close - factorST * atrValueST
if (close[1] < lowerST[1])
lowerST := close[1] + factorST * atrValueST
else
lowerST := close + factorST * atrValueST
// Potential Support and Resistance
potentialSupport = ta.lowest(low, smaLength)
potentialResistance = ta.highest(high, smaLength)
// VWAP
//vwapValue = ta.vwap(close, volume)
// Keltner Signals
buySignalKC = close > upperKC and close[1] <= upperKC[1]
sellSignalKC = close < lowerKC and close[1] >= lowerKC[1]
// Super Trend Signals
buySignalST = close > upperST and close[1] <= upperST[1]
sellSignalST = close < lowerST and close[1] >= lowerST[1]
// Plotting
plot(basisKC, color=color.gray, title="Keltner Channel Basis")
plot(upperKC, color=color.blue, title="Upper Keltner Channel")
plot(lowerKC, color=color.blue, title="Lower Keltner Channel")
plot(upperST, color=color.green, title="Super Trend Upper")
plot(lowerST, color=color.red, title="Super Trend Lower")
plot(potentialSupport, color=color.green, title="Potential Support")
plot(potentialResistance, color=color.red, title="Potential Resistance")
//plot(vwapValue, color=color.orange, title="VWAP")
// Plot Bullish and Bearish arrows
plotarrow(buySignalST ? 1 : na, colorup=color.green, offset=-1, title="Bullish Arrow ST")
plotarrow(sellSignalST ? -1 : na, colordown=color.red, offset=-1, title="Bearish Arrow ST")
plotarrow(buySignalKC ? 1 : na, colorup=color.blue, offset=-1, title="Bullish Arrow KC")
plotarrow(sellSignalKC ? -1 : na, colordown=color.orange, offset=-1, title="Bearish Arrow KC")
// Plot candlesticks
plot(open, color=color.gray)
plot(close, color=bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.gray)
plot(high, color=bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.gray)
plot(low, color=bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.gray)