Strategi perdagangan tren berdasarkan Triple Hull Moving Average dan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan dua indikator Hull Moving Average dan First Look Balance Sheet untuk mewujudkan sistem perdagangan pelacakan tren. Sistem ini dapat menangkap tren garis tengah dan pendek dan melakukan perdagangan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Hull Moving Average untuk menentukan arah tren harga. Hull Moving Average adalah indikator untuk mengoptimalkan pergerakan rata-rata, yang dapat merespons perubahan harga lebih cepat. Strategi ini menggunakan sistem triple Hull Moving Average, yang terdiri dari periode 6, periode 3 dan periode 1,5 Hull MA.
Selain itu, strategi ini juga menggabungkan garis konversi dan garis penundaan dari tabel ekuilibrium pertama. Kedua indikator ini mencerminkan tren garis tengah harga. Strategi ini menggabungkan tiga Hull MA dengan indikator tabel ekuilibrium pertama untuk membentuk sinyal perdagangan.
Secara khusus, strategi ini menghitung tiga Hull MA: n1, n2, n2ma. dan dua indikator dari tabel kesetimbangan pertama: leadLine1 dan leadLine2. Kemudian menghitung post1 dan post2 sebagai indikator perdagangan akhir.
Ketika post1 melewati post2, lakukan lebih banyak; ketika post1 melewati post2, lakukan kosong. Dengan demikian, Anda dapat melacak dan menangkap tren garis pendek dalam harga, untuk melakukan perdagangan tren.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Dengan kombinasi dua indikator, stabilitas sistem akan meningkat.
- Dengan Hull MA, respons cepat dapat menangkap perubahan tren.
- Indikator tabel keseimbangan dapat memfilter terobosan palsu.
- Menggunakan Hull MA ganda, dapat secara efektif melacak tren garis pendek dalam harga.
- Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Dalam situasi gempa, sinyal yang salah dapat muncul beberapa kali.
- Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja yang buruk.
- Jangan gunakan kebijakan ini untuk memposting berita penting.
Tanggapan:
- Parameter ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk menyaring kebisingan.
- Disarankan untuk mengoptimalkan parameter, mencari kombinasi parameter terbaik.
- Hindari transaksi sebelum dan sesudah berita penting.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dengan:
- Cobalah kombinasi Hull MA dengan durasi yang berbeda.
- Uji tambah atau kurangi indikator pada tabel ekuilibrium pertama.
- Optimasi lancar pada indikator trading post1 dan post2.
- Tambahkan logika stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan Hull MA dan indikator tabel keseimbangan pertama secara komprehensif untuk membangun sistem perdagangan pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini merespons dengan cepat dan dapat secara efektif menangkap tren garis pendek dalam harga. Sistem ini layak untuk diuji dan dioptimalkan lebih lanjut, dengan penyesuaian parameter dan penambahan indikator penyaringan lainnya, untuk mendapatkan kinerja perdagangan yang lebih baik.
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")