50% dana dan 50% posisi strategi kuantitatif keseimbangan dinamis
ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Strategi ini melakukan keseimbangan dinamis dengan 50% modal dan 50% posisi, dengan terus-menerus menyesuaikan posisi dan proporsi modal, untuk mengontrol risiko.
Prinsip Strategi
Modal awal adalah 1 juta yuan, dibagi menjadi 50% modal dan 50% posisi.
Dalam siklus perdagangan, jika sisa dana lebih dari 1,05 kali lipat dari keuntungan yang belum tercapai, pada setiap hari pembukaan, maka 2.5% dari sisa dana akan digunakan untuk melakukan penambahan.
Jika tidak tercapai keuntungan lebih besar dari 1.05 kali dari sisa dana, menjual sebagian posisi, sehingga kembali ke keadaan seimbang.
Pada akhir perdagangan, semua posisi dihapus.
Keunggulan Strategis
Dengan keseimbangan yang dinamis antara modal dan posisi, risiko dapat dikendalikan secara efektif dan kerugian besar dapat dihindari dalam situasi ekstrem.
Tidak perlu sering memantau pasar, hanya perlu menyesuaikan rasio modal dan posisi, operasi sederhana, cocok untuk investor yang sibuk bekerja.
Dengan menyesuaikan parameter, Anda dapat mencapai tingkat preferensi risiko yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda.
Risiko Strategis
Tidak dapat menangkap pergerakan pasar dalam jangka pendek, dan ruang untuk keuntungan terbatas.
Jika terjadi lonjakan unilateral yang berkepanjangan, mungkin akan menyebabkan persentase posisi yang terlalu rendah dan tidak dapat sepenuhnya menangkap tren.
Penetapan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan posisi yang terlalu sering atau pemanfaatan dana yang tidak tinggi.
Optimasi Strategi
Lebih banyak parameter dapat diperkenalkan, memungkinkan kontrol yang lebih halus atas posisi dan rasio dana.
Hal ini dapat dikombinasikan dengan prinsip stop loss dan stop loss yang tepat untuk posisi yang lebih besar.
Anda dapat menguji pengaturan parameter siklus perdagangan yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Meringkaskan
Strategi ini mencapai tujuan pengendalian risiko melalui pemikiran tentang keseimbangan dinamis modal dan posisi. Operasi sederhana dan mudah dilakukan dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi dapat dibuat lebih sempurna dengan memperkenalkan lebih banyak parameter yang dapat disesuaikan dan dikombinasikan dengan strategi lain.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)
// 设置本金
capital = 1000000
// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2020, 11, 4)
next_date = timestamp(2020, 11, 5)
sell_date = timestamp(2023, 10, 24)
end_date = timestamp(2023, 10, 25) // 结束日期改为2023年10月25日
// 判断是否在交易期间
in_trade_period = true
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date
// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入
// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//
// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//
strategy.order("Sell_all", strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)
// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)