1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-25 15:15:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini memanfaatkan prinsip crossover emas dari dua moving average, dikombinasikan dengan indikator RSI untuk menentukan titik masuk dan keluar. Strategi ini terutama menilai situasi crossover antara EMA 26 periode dan EMA 12 periode, serta SMA 100 periode dan SMA 200 periode, dan mengeluarkan sinyal perdagangan ketika crossover terjadi sambil juga memeriksa indikator RSI.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada prinsip crossover dari rata-rata bergerak ganda. Di antara rata-rata bergerak ganda, EMA 26 periode mewakili tren jangka pendek, sementara EMA 12 periode mewakili fluktuasi harga jangka pendek. Ketika EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, ia menandakan harga berubah dari penurunan ke kemiringan, menunjukkan sinyal panjang. Ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah yang jangka panjang, ia menandakan harga berubah dari kemiringan ke penurunan, menunjukkan sinyal pendek. Strategi ini juga menggabungkan SMA 100 periode dan SMA 200 periode untuk menentukan tren jangka menengah ke panjang dan jangka panjang berdasarkan situasi crossover mereka.

Selain menentukan EMA dan SMA crossover, strategi ini juga menggabungkan indikator RSI untuk mengeluarkan sinyal perdagangan. RSI membantu menentukan apakah harga terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. RSI di atas 70 menunjukkan sinyal terlalu banyak dibeli, sementara RSI di bawah 30 menunjukkan sinyal terlalu banyak dijual. Oleh karena itu, strategi memeriksa RSI ketika EMA atau SMA crossover terjadi untuk menghindari penerbitan sinyal perdagangan yang salah ketika harga berada di tingkat yang terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual.

Keuntungan

  1. Menggunakan EMA ganda untuk menentukan pergerakan harga jangka pendek dan SMA ganda untuk pergerakan jangka menengah hingga panjang dapat secara efektif mendeteksi titik balik harga.

  2. Menggabungkan indikator RSI membantu menghindari sinyal yang salah ketika harga terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual.

  3. Parameter EMA, SMA dapat disesuaikan agar sesuai dengan jangka waktu dan instrumen perdagangan yang berbeda.

  4. Logika strategi yang sederhana dan jelas membuatnya mudah dipahami dan dioptimalkan.

Risiko

  1. Kedua rata-rata bergerak memiliki efek keterlambatan, tidak dapat memprediksi titik balik harga lebih awal.

  2. Pengaturan parameter EMA, SMA yang tidak tepat dapat menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan.

  3. RSI juga dapat gagal dalam kasus tertentu, menjadi tidak mampu secara efektif menentukan harga overbought / oversold.

  4. Parameter membutuhkan penyesuaian untuk instrumen perdagangan yang berbeda, tidak memiliki fleksibilitas.

Solusi

  1. Sertakan indikator utama lainnya untuk menentukan pergerakan harga dan titik balik potensial.

  2. Uji stabilitas parameter, pilih set parameter dengan tingkat kemenangan tertinggi.

  3. Masukkan indikator lain seperti KD, BOLL untuk menghindari kasus kegagalan RSI.

  4. Parameter pengujian berdasarkan instrumen perdagangan yang berbeda, kecuali templat parameter.

Arahan Optimasi

  1. Uji kombinasi parameter EMA, SMA untuk set optimal.

  2. Tambahkan indikator lain untuk membentuk strategi kombinasi, biasanya KD, MACD dll.

  3. Tambahkan strategi stop loss/take profit dengan rasio yang wajar.

  4. Mengoptimalkan waktu masuk, menghindari masuk ketika harga berfluktuasi sangat.

  5. Membedakan kondisi pasar bull/bear, menetapkan kriteria sinyal perdagangan yang berbeda.

Kesimpulan

Strategi ini terutama memanfaatkan prinsip-prinsip crossover dari rata-rata bergerak ganda untuk mengeluarkan sinyal perdagangan, yang sederhana dan praktis, mudah dioptimalkan. Tetapi memiliki efek tertinggal tertentu dalam memprediksi titik balik harga, dan mungkin gagal di pasar tertentu. Stabilitas dan tingkat menangnya dapat ditingkatkan melalui optimasi parameter dan kombinasi indikator. Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk perdagangan tren jangka menengah hingga panjang, dan dapat dimasukkan ke dalam strategi lain, sehingga memiliki nilai praktis tertentu.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(shorttitle = "Gamma pips EMA Cross", title="MA Cross", overlay=true)
s100sma = sma(close, 100)
s200sma = sma(close, 200)
s26ema = ema(close,26)
s12ema = ema(close,12)

plot(s100sma, color = green, linewidth = 5)
plot(s200sma, color = blue, linewidth = 5)
plot(s26ema, color = yellow, linewidth = 3)
plot(s12ema, color = red, linewidth = 3)
EMACross = plot(cross(s26ema, s12ema) ? s26ema : na, style = cross, linewidth = 5, color = red)
SMACross = plot(cross(s100sma, s200sma) ? s200sma : na, style = cross, linewidth = 5, color = white)
Alert = cross(s26ema, s12ema)
alertcondition(Alert, title="EMA Crossing")

//============ signal Generator ==================================//
EMACrossover = crossover(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is above red ->SELL
EMACrossunder = crossunder(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is below red ->BUY
SMACrossover = crossover(s100sma, s200sma) //green crosses above blue ->Buy
SMACrossunder = crossunder (s100sma, s200sma) //green crosses below below ->Sell
price = close
BuyCondition = (EMACrossunder) and (price >= s100sma)
SellCondition = (EMACrossover) and (price <= s100sma)

///---------Buy Signal-------------///
if (BuyCondition)
    strategy.order("BUY ema crossunder", strategy.long)

 
///Short signal------//
if(SellCondition)
    strategy.order("SELL ema crossover", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi