1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Pelacakan Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-25 17:04:29
Tag:

img

Gambaran umum

Dual Moving Average Tracking adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator moving average. Strategi ini terutama memanfaatkan golden cross dan death cross dari moving average untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang dari bawah, sinyal golden cross akan dihasilkan. Ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang dari atas, sinyal death cross akan dihasilkan. Strategi ini juga menggabungkan indikator RSI dan indikator ADX untuk menentukan arah dan kekuatan tren dan masuk saat tren kuat.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada tiga indikator teknis:

  1. Supertrend: Digunakan untuk menilai arah tren utama harga. Ketika arah indikator Supertrend berubah, itu dinilai sebagai titik perubahan dalam tren harga dan sinyal perdagangan dikeluarkan.

  2. Indikator RSI (Relative Strength Index): Indikator osilasi yang digunakan untuk menilai kondisi overbought dan oversold.

  3. Indikator ADX (Average Directional Indicator): Digunakan untuk menilai kekuatan tren. Strategi ini menggabungkan ADX untuk menilai kekuatan tren dan memilih untuk masuk ketika tren kuat.

Ketika arah indikator Supertrend berubah, itu berarti tren harga telah terbalik. Pada saat yang sama, indikator RSI menunjukkan fenomena overbought/oversold, yang menunjukkan perubahan dalam hubungan penawaran dan permintaan jangka pendek, dan harga dapat berbalik. Selain itu, indikator ADX menunjukkan bahwa kekuatan tren besar. Ini memberikan kesempatan bagi strategi ini untuk masuk. Secara khusus, ketika arah Supertrend berubah, RSI menunjukkan oversold, dan ADX>20, sinyal panjang dikeluarkan. Ketika arah Supertrend berubah dan RSI menunjukkan overbought, sinyal penutupan dikeluarkan.

Keuntungan dari Strategi

  1. Menggunakan sistem rata-rata bergerak ganda dapat secara efektif melacak perubahan tren harga dan mendapatkan keuntungan dari tren tersebut.

  2. Menggabungkan indikator RSI untuk menilai kondisi overbought dan oversold menghindari mengejar tertinggi dan menjual terendah pada titik pembalikan harga.

  3. Indikator ADX menilai kekuatan tren, sehingga strategi ini terutama bertindak ketika tren kuat, mengambil keuntungan dari tren utama.

  4. Parameter strategi telah dioptimalkan dan diuji untuk menunjukkan kinerja yang baik.

Risiko dan Solusi

  1. Strategi rata-rata bergerak ganda itu sendiri cukup sensitif terhadap perubahan harga, yang dapat menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan. Solusinya adalah menyesuaikan parameter rata-rata bergerak dengan tepat untuk mengurangi frekuensi perdagangan.

  2. Indikator RSI dan ADX bisa gagal. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan parameter dan menyesuaikan siklus perhitungan indikator.

  3. Strategi ini membutuhkan strategi stop loss yang tepat. Solusinya adalah dengan menetapkan pergerakan yang wajar atau pending order stop.

Arah Optimasi Strategi

  1. Cobalah mengoptimalkan parameter sistem rata-rata bergerak untuk menyesuaikan frekuensi perdagangan.

  2. Indikator tambahan dapat diperkenalkan. Misalnya, memperkenalkan indikator volume perdagangan dan memasukkan ketika pesanan besar masuk.

  3. Algoritma pembelajaran mesin dapat dikombinasikan untuk optimasi parameter. Gunakan algoritma untuk memprediksi kombinasi parameter optimal.

  4. Memperkenalkan mekanisme stop loss. Mengatur gerakan atau menunggu perintah berhenti untuk mengendalikan kerugian tunggal.

Kesimpulan

Ini adalah strategi pelacakan rata-rata bergerak ganda. Ide utamanya adalah untuk melacak indikator rata-rata bergerak untuk menilai tren harga, dan memilih waktu masuk dikombinasikan dengan indikator RSI dan ADX. Keuntungannya adalah bahwa ia dapat mengikuti tren, dengan tajam memasuki fenomena overbought / oversold, dan mendapatkan keuntungan dari tren utama. Risiko utama dari strategi ini berasal dari kepekaan tinggi terhadap perubahan harga, yang dapat menghasilkan perdagangan yang terlalu sering. Melalui optimasi parameter dan langkah-langkah stop loss, strategi ini dapat secara efektif disesuaikan untuk kinerja yang lebih baik dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi