Berdasarkan strategi pelacakan rata-rata pergerakan ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Binary Equilibrium Tracking adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator Equilibrium. Strategi ini terutama menggunakan persilangan emas dan persilangan mati dari rata-rata bergerak untuk mengirimkan sinyal beli dan jual. Strategi ini menghasilkan sinyal persilangan emas ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak dengan periode yang lebih panjang dari bawah; dan ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak dengan periode yang lebih panjang dari atas ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada tiga indikator teknis:
Di luar indikator ((Supertrend): digunakan untuk menentukan arah tren utama harga. Ketika arah indikator Supertrend berubah, penilaian sebagai titik perubahan tren harga, mengirimkan sinyal perdagangan.
RSI (Relative Strength Index): Indikator yang digunakan untuk menilai overbought dan oversold. Strategi ini memberikan sinyal perdagangan ketika RSI menunjukkan harga yang terlampaui atau terlampaui dalam jangka pendek.
Indikator ADX (Average Directional Indicator): digunakan untuk menilai kekuatan tren. Strategi ini dikombinasikan dengan indikator ADX untuk menilai kekuatan tren, memilih masuk ketika tren lebih kuat.
Ketika indikator Supertrend perubahan arah, menunjukkan bahwa tren harga terjadi pergeseran; Sementara indikator RSI menunjukkan fenomena overbought oversold, menunjukkan bahwa hubungan pasokan permintaan jangka pendek bergeser, harga mungkin berbalik; Selain itu, indikator ADX menunjukkan kekuatan tren yang lebih besar, yang memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam strategi ini. Secara khusus, ketika terjadi perubahan arah Supertrend, indikator RSI menunjukkan oversold, dan ADX> 20, mengeluarkan sinyal melakukan banyak; Ketika perubahan arah Supertrend, indikator RSI menunjukkan overbought, mengeluarkan sinyal posisi kosong.
Keunggulan Strategis
Dengan menggunakan sistem dua garis yang sama, Profit dapat secara efektif melacak perubahan tren harga dan mendapatkan keuntungan dari tren tersebut.
Dengan menggunakan indikator RSI untuk mengevaluasi overbought dan oversold, Anda dapat menghindari terjadinya overbought dan oversold pada titik-titik perubahan harga.
Indikator ADX menilai kekuatan tren, sehingga strategi ini digunakan terutama pada saat tren kuat, untuk mendapatkan keuntungan dari tren besar.
Parameter strategi dipilih dengan cara yang optimal dan berhasil dalam tes perbandingan.
Risiko dan Solusi
Strategi dua rata-rata sendiri lebih sensitif terhadap perubahan harga dan mungkin menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan. Solusi adalah menyesuaikan parameter rata-rata dengan tepat dan mengurangi frekuensi perdagangan.
Indikator RSI dan indikator ADX dapat mengalami kegagalan. Solusi adalah melakukan optimasi parameter, menyesuaikan siklus penghitungan indikator.
Strategi ini memerlukan pilihan strategi stop loss yang sesuai. Solusinya adalah dengan menetapkan stop loss bergerak atau stop loss tunggal yang masuk akal.
Arah optimasi strategi
Untuk mengoptimalkan frekuensi transaksi. Anda dapat mencoba mengoptimalkan parameter sistem linear untuk menyesuaikan frekuensi transaksi.
Indikator tambahan lainnya dapat diperkenalkan. Sebagai contoh, diperkenalkan indikator volume transaksi, pilih masuk saat masuk ke pasar besar.
Optimasi parameter dapat dikombinasikan dengan algoritma pembelajaran mesin. Menggunakan algoritma untuk memprediksi kombinasi parameter optimal.
Memperkenalkan mekanisme stop loss. Mengatur stop loss yang bergerak atau stop loss yang tergantung untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi pelacakan dua garis rata, ide inti adalah mengikuti indikator garis rata untuk menentukan tren harga, dan menggabungkan indikator RSI dan indikator ADX untuk memilih waktu masuk. Kelebihannya adalah dapat mengikuti tren, masuk ke pasar dengan cepat saat terjadi overbought dan oversold, dan mengambil keuntungan dari tren besar. Risiko strategi ini terutama berasal dari sensitivitas perubahan harga yang tinggi, yang mungkin dihasilkan dari perdagangan yang terlalu sering.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)