Strategi Keseimbangan Long-Short Berdasarkan Pivot Point dan Least Squares Moving Average
Ikhtisar
Ini adalah strategi trading kuantitatif yang hanya mengambil posisi long, menggabungkan keunggulan strategi pembalikan pivot point dan strategi rata-rata bergerak kuadrat terkecil. Strategi ini mengikuti tren utama di pasar bull untuk masuk pasar, dan setelah mengamati terbentuknya pita atas pivot point, menentukan sinyal pembalikan untuk melakukan long. Selain itu, strategi ini mensyaratkan harga penutupan di atas rata-rata bergerak kuadrat terkecil sebelum membuka posisi long, menjadikannya lebih stabil.
Prinsip Strategi
Strategi ini memadukan strategi pembalikan pivot point dan strategi rata-rata bergerak kuadrat terkecil. Strategi pembalikan pivot point menghitung harga tertinggi dan terendah dalam sejumlah hari perdagangan tertentu untuk mendapatkan pita atas dan pita bawah. Ketika harga menembus pita atas, hal ini dianggap sebagai sinyal pembalikan. Rata-rata bergerak kuadrat terkecil adalah indikator tren yang dapat mendekati harga dengan lebih baik. Strategi ini melakukan long ketika pita atas pivot point terbentuk dan harga penutupan berada di atas rata-rata bergerak kuadrat terkecil.
Secara spesifik, strategi ini pertama-tama menghitung harga tertinggi dari 3 lilin terakhir dan harga terendah dari 16 lilin terakhir untuk mendapatkan pita atas dan pita bawah pivot point. Ketika pita atas terbentuk, posisi long dibuka; ketika pita bawah berikutnya terbentuk, posisi ditutup. Pada saat yang sama, strategi ini mensyaratkan harga penutupan di atas rata-rata bergerak kuadrat terkecil 20 hari untuk membuka posisi.
Keunggulan Strategi
-
Menggabungkan keunggulan kedua strategi, membuat keputusan trading lebih stabil dan andal
-
Strategi pivot point dapat menentukan titik pembalikan, rata-rata bergerak kuadrat terkecil menyaring false breakout, mengurangi risiko trading
-
Hanya melakukan long, sesuai dengan ekspektasi psikologis kebanyakan orang
-
Strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan
-
Frekuensi trading sedang, cocok untuk operasi jangka menengah-panjang
Analisis Risiko
-
Tidak dapat menangkap peluang dalam penurunan cepat
-
Terdapat keterlambatan tertentu, mungkin melewatkan sebagian peluang kenaikan
-
Saat transisi bull-bear, dapat menghasilkan kerugian besar
Solusi:
-
Memperpendek periode perhitungan secara tepat, mengurangi keterlambatan
-
Menyesuaikan parameter rata-rata bergerak, mengoptimalkan partisipasi
-
Menambahkan strategi stop loss, mengurangi kerugian per perdagangan
Arah Optimasi
-
Menambahkan kombinasi berbagai indikator tren, meningkatkan akurasi penilaian
-
Menambahkan hasil prediksi model pembelajaran mesin, memandu keputusan
-
Menggabungkan indikator volatilitas, mengontrol ukuran posisi
-
Mengoptimalkan parameter, meningkatkan rasio kemenangan strategi
-
Menguji data periode waktu yang lebih lama, memverifikasi stabilitas
Ringkasan
Strategi ini mengintegrasikan keunggulan strategi pembalikan pivot point dan strategi rata-rata bergerak kuadrat terkecil, mengendalikan risiko sambil menentukan pembalikan tren, merupakan strategi tipe konservatif. Strukturnya sederhana, mudah dipahami dan diuji, sangat cocok untuk dipelajari dan dipraktikkan oleh pemula trading kuantitatif. Namun strategi ini hanya melakukan long, tidak dapat memanfaatkan penurunan untuk meraih keuntungan, ini adalah keterbatasan utamanya. Dengan mengoptimalkan melalui pengenalan lebih banyak indikator dan metode pembelajaran mesin, stabilitas dan kemampuan pelacakan strategi ini dapat lebih ditingkatkan, sehingga memperoleh kinerja yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author exlux99
strategy(title = "Pivot Reversal Upgraded long only", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)- 1