Strategi penutupan garis K N berturut-turut negatif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator teknis untuk menilai tren pasar, dan merupakan strategi perdagangan garis pendek ketika ada N akar K garis berurutan yang berurutan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan variabel nCounter untuk menghitung jumlah penarikan berturut-turut. Jika harga tutup lebih rendah dari harga buka, nilai nCounter ditambahkan; Jika harga tutup lebih tinggi dari harga buka, nCounter disetel kembali menjadi 0. Ketika nCounter mencapai parameter masukan nLength, ditandai dengan munculnya penarikan berturut-turut dari N root K, sinyal output C2 = 1
Setelah sinyal muncul, jika tidak ada posisi yang dipegang saat ini, maka buka posisi kosong; jika sudah memegang surat kosong, maka terus memegang. Setelah membuka posisi, catat harga buka posisi menggunakan posprice. Dengan harga buka posisi sebagai dasar, atur kondisi stop dan stop loss: Jika harga mencapai titik stop ((harga buka posisi + parameter masukan takeprofit), tutup posisi dan atur ulang; Jika harga mencapai titik stop loss ((harga buka posisi - parameter masukan stop), tutup posisi dan atur ulang.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Peraturan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
- Parameter yang dapat disesuaikan, fleksibilitas dalam menghadapi kondisi pasar yang berbeda.
- Menggunakan Stop Loss Mechanism, dapat mengontrol risiko secara efektif.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
- N-root K-line berurutan tidak dapat sepenuhnya menentukan pembalikan tren, dan mungkin terjadi false breaks. N-value dapat disesuaikan dengan tepat atau digabungkan dengan indikator lain untuk verifikasi.
- Pengaturan stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan ekspansi kerugian atau ekspansi kerugian. Parameter yang wajar harus diatur sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan penyaringan tren untuk menghindari kesalahan penilaian dari penyesuaian jangka pendek yang muncul di pasar yang tidak jelas. Indikator seperti kombinasi garis rata-rata untuk menilai tren keseluruhan.
Peningkatan volume dapat memverifikasi, misalnya, peningkatan volume transaksi dapat lebih baik mengkonfirmasi pembalikan tren.
Mengoptimalkan strategi stop loss, misalnya menggunakan stop loss yang bergerak, stop loss proporsional, dan lain-lain untuk membuat stop loss lebih cerdas.
Parameter yang dioptimalkan menggunakan metode pembelajaran mesin memungkinkan nilai nLength untuk disesuaikan dengan perubahan pasar secara real-time.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada hubungan besar antara harga penutupan dan harga bukaan untuk menilai tren jangka pendek, menghasilkan sinyal perdagangan ketika mendeteksi N akar K garis berurutan yang berurutan. Strategi ini sederhana dan intuitif, parameter dapat disesuaikan, dengan mekanisme stop-loss, dapat menyaring sebagian dari perdagangan yang berisik. Namun, ada juga risiko sinyal palsu tertentu, dan disarankan untuk mengoptimalkan kombinasi indikator lain.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Down", shorttitle="NBD Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C2, title='NBD', color=color.red)